Сравнение VIPIX с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
VIPIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2003 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIPIX или VTIP.
Основные характеристики
| VIPIX | VTIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.39% | 4.61% |
| Дох-ть за 1 год | 7.59% | 7.15% |
| Дох-ть за 3 года | -2.05% | 2.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.34% | 3.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.23% | 2.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | 3.19 |
| Коэф-т Сортино | 1.92 | 5.64 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.74 |
| Коэф-т Кальмара | 0.52 | 4.00 |
| Коэф-т Мартина | 6.10 | 26.90 |
| Индекс Язвы | 1.09% | 0.26% |
| Дневная вол-ть | 5.13% | 2.17% |
| Макс. просадка | -15.04% | -6.27% |
| Текущая просадка | -6.09% | -0.41% |
Корреляция
Корреляция между VIPIX и VTIP составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIPIX и VTIP
С начала года, VIPIX показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции VIPIX уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 2.23% против 2.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIPIX и VTIP
VIPIX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIPIX c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIPIX и VTIP
Дивидендная доходность VIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности VTIP в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIPIX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares | 4.33% | 4.34% | 8.49% | 5.16% | 1.41% | 2.32% | 3.16% | 2.45% | 3.50% | 0.91% | 2.39% | 2.21% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.38% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок VIPIX и VTIP
Максимальная просадка VIPIX за все время составила -15.04%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPIX и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIPIX и VTIP
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что VIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.