PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VIPIX с VIVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VIPIXVIVIX
Дох-ть с нач. г.2.73%21.42%
Дох-ть за 1 год6.21%32.73%
Дох-ть за 3 года-1.96%9.92%
Дох-ть за 5 лет2.21%11.76%
Дох-ть за 10 лет2.13%10.71%
Коэф-т Шарпа1.283.11
Коэф-т Сортино1.894.39
Коэф-т Омега1.231.57
Коэф-т Кальмара0.524.70
Коэф-т Мартина6.0820.21
Индекс Язвы1.08%1.59%
Дневная вол-ть5.12%10.35%
Макс. просадка-15.04%-59.30%
Текущая просадка-6.68%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между VIPIX и VIVIX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VIPIX и VIVIX

С начала года, VIPIX показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 21.42%. За последние 10 лет акции VIPIX уступали акциям VIVIX по среднегодовой доходности: 2.13% против 10.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57%
12.95%
VIPIX
VIVIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIPIX и VIVIX

VIPIX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares
График комиссии VIPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VIVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VIPIX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VIPIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIPIX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIPIX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIPIX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIPIX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIPIX, с текущим значением в 6.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.08
VIVIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIVIX, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIVIX, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIVIX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIVIX, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIVIX, с текущим значением в 20.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.21

Сравнение коэффициента Шарпа VIPIX и VIVIX

Показатель коэффициента Шарпа VIPIX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа VIVIX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIPIX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.28
3.11
VIPIX
VIVIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIPIX и VIVIX

Дивидендная доходность VIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности VIVIX в 2.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares
4.36%4.34%8.49%5.16%1.41%2.32%3.16%2.45%3.50%0.91%2.39%2.21%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares
2.23%2.46%2.52%2.14%2.56%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%2.23%2.22%

Просадки

Сравнение просадок VIPIX и VIVIX

Максимальная просадка VIPIX за все время составила -15.04%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPIX и VIVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.68%
0
VIPIX
VIVIX

Волатильность

Сравнение волатильности VIPIX и VIVIX

Текущая волатильность для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) составляет 1.11%, в то время как у Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что VIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.11%
3.77%
VIPIX
VIVIX