Сравнение VIPIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VIPIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VIPIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIPIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIPIX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares | 0.32% | 6.98% | 1.85% | 3.85% | -11.93% | 5.73% | 11.05% | 8.18% | -1.40% | 2.97% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VIPIX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции VIPIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.58% против 14.05% соответственно.
VIPIX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 2.58%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIPIX и VOO
VIPIX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIPIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VIPIX
VOO
Сравнение VIPIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIPIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.98 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.50 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.53 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 7.29 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIPIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.98 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.70 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.78 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.83 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между VIPIX и VOO составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIPIX и VOO
Дивидендная доходность VIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIPIX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares | 4.48% | 4.77% | 4.20% | 4.34% | 8.49% | 5.16% | 1.41% | 2.32% | 3.15% | 2.45% | 3.50% | 0.91% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VIPIX и VOO
Максимальная просадка VIPIX за все время составила -15.04%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIPIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.04% | -33.99% | +18.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -11.98% | +9.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.33% | -24.52% | +10.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.33% | -33.99% | +19.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -6.29% | +4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -3.72% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.52% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIPIX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) составляет 1.46%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что VIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIPIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 5.29% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 9.44% | -7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 18.10% | -13.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 16.82% | -10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.38% | 17.99% | -12.61% |