PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VIPIX с VBIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VIPIX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.69%
8.72%
VIPIX
VBIAX

Доходность по периодам

С начала года, VIPIX показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью 14.80%. За последние 10 лет акции VIPIX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: 2.18% против 7.57% соответственно.


VIPIX

С начала года

2.73%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

2.68%

1 год

5.87%

5 лет (среднегодовая)

2.04%

10 лет (среднегодовая)

2.18%

VBIAX

С начала года

14.80%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

8.72%

1 год

18.85%

5 лет (среднегодовая)

7.51%

10 лет (среднегодовая)

7.57%

Основные характеристики


VIPIXVBIAX
Коэф-т Шарпа1.132.16
Коэф-т Сортино1.672.93
Коэф-т Омега1.201.41
Коэф-т Кальмара0.461.83
Коэф-т Мартина4.7213.00
Индекс Язвы1.20%1.44%
Дневная вол-ть4.98%8.63%
Макс. просадка-15.04%-35.90%
Текущая просадка-6.68%-1.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIPIX и VBIAX

И VIPIX, и VBIAX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares
График комиссии VIPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VBIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между VIPIX и VBIAX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VIPIX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIPIX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.132.16
Коэффициент Сортино VIPIX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.672.93
Коэффициент Омега VIPIX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.201.41
Коэффициент Кальмара VIPIX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.461.83
Коэффициент Мартина VIPIX, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.7213.00
VIPIX
VBIAX

Показатель коэффициента Шарпа VIPIX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа VBIAX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIPIX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.13
2.16
VIPIX
VBIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIPIX и VBIAX

Дивидендная доходность VIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности VBIAX в 2.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares
4.36%4.34%8.49%5.16%1.41%2.32%3.16%2.45%3.50%0.91%2.39%2.21%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares
2.03%2.04%1.93%1.39%1.66%2.12%2.32%1.95%2.09%2.09%1.92%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VIPIX и VBIAX

Максимальная просадка VIPIX за все время составила -15.04%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPIX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.68%
-1.12%
VIPIX
VBIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VIPIX и VBIAX

Текущая волатильность для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) составляет 1.17%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что VIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.17%
2.60%
VIPIX
VBIAX