PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOO с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOO с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - VIOO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIOO returned 10.67%/yr vs 9.76%/yr for VXUS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIOO charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности VIOO и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIOO показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции VIOO превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 10.67% против 9.76% соответственно.

VIOO

1 день
-0.88%
1 месяц
1.64%
С начала года
15.34%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.68%
3 года*
14.40%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.67%

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOO и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		15.34%6.04%8.48%16.16%-16.26%26.79%11.47%22.68%-8.65%13.16%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between VIOO and VXUS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2011 г.

0.71

The correlation between VIOO and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIOO и VXUS

Секторы
VIOO
VXUS

Финансовые услуги

16.9%
22.3%

Промышленность

15.5%
16.1%

Технологии

15.5%
18.1%

Потребительский циклический сектор

13.4%
8.4%

Здравоохранение

11.0%
7.1%

Недвижимость

7.7%
2.6%

Энергетика

5.9%
5.2%

Сырьевые материалы

5.1%
7.6%

Коммуникационные услуги

3.6%
4.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
5.0%

Коммунальные услуги

2.0%
3.2%

Финансовые услуги

VIOO
16.9%
VXUS
22.3%

Промышленность

VIOO
15.5%
VXUS
16.1%

Технологии

VIOO
15.5%
VXUS
18.1%

Потребительский циклический сектор

VIOO
13.4%
VXUS
8.4%

Здравоохранение

VIOO
11.0%
VXUS
7.1%

Недвижимость

VIOO
7.7%
VXUS
2.6%

Энергетика

VIOO
5.9%
VXUS
5.2%

Сырьевые материалы

VIOO
5.1%
VXUS
7.6%

Коммуникационные услуги

VIOO
3.6%
VXUS
4.4%

Потребительский защитный сектор

VIOO
3.5%
VXUS
5.0%

Коммунальные услуги

VIOO
2.0%
VXUS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с VBVIOO с IJRVIOO с VOVIOO с AVUVVIOO с VIOVVIOO с VTWOVIOO с VIOG
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

VIOO vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOO c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOOVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.12

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.90

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

2.85

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

11.14

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOO vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOO на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOO и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOOVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.12

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.53

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.57

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.39

+0.19

Просадки

Сравнение просадок VIOO и VXUS

Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOOVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.15%

-35.97%

-8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-11.27%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.93%

-13.58%

-14.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-29.44%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

-35.97%

-8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.99%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-8.22%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.88%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOO и VXUS

Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) составляет 4.40%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что VIOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOOVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

5.60%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

13.00%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

15.21%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

16.05%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

17.16%

+5.83%

Сравнение комиссий VIOO и VXUS

VIOO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOO и VXUS

Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.18%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VIOO and VXUS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (5.60%) compared to VIOO (4.40%). In terms of maximum drawdown, VIOO dropped -44.15% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, VIOO leads with 10.67% vs 9.76% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VIOO has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIOO has performed better with a 10.67% return vs 9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for VIOO.

VXUS has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.18% for VIOO.

VIOO is categorized as Small Cap Blend Equities, while VXUS is Global Equities. VIOO tracks S&P SmallCap 600 Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. Their fees differ too: 0.10% for VIOO and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOO и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор