PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOO с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOO с VTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - VIOO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIOO returned 10.69%/yr vs 12.49%/yr for VTV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VIOO charges 0.10%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности VIOO и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIOO показывает доходность 16.75%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 13.16%. За последние 10 лет акции VIOO уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 10.69% против 12.49% соответственно.

VIOO

1 день
1.23%
1 месяц
1.48%
С начала года
16.75%
6 месяцев
15.79%
1 год
33.58%
3 года*
15.68%
5 лет*
5.91%
10 лет*
10.69%

VTV

1 день
0.77%
1 месяц
4.08%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.88%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.41%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOO и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		16.75%6.04%8.48%16.16%-16.26%26.79%11.47%22.68%-8.65%13.16%
VTV
Vanguard Value ETF		13.16%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between VIOO and VTV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.82

The correlation between VIOO and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIOO и VTV

Секторы
VIOO
VTV

Финансовые услуги

16.9%
22.3%

Промышленность

15.5%
14.0%

Технологии

15.5%
13.4%

Потребительский циклический сектор

13.4%
4.0%

Здравоохранение

11.0%
14.5%

Недвижимость

7.7%
2.8%

Энергетика

5.9%
8.1%

Сырьевые материалы

5.1%
3.1%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.3%

Потребительский защитный сектор

3.5%
9.4%

Коммунальные услуги

2.0%
5.2%

Финансовые услуги

VIOO
16.9%
VTV
22.3%

Промышленность

VIOO
15.5%
VTV
14.0%

Технологии

VIOO
15.5%
VTV
13.4%

Потребительский циклический сектор

VIOO
13.4%
VTV
4.0%

Здравоохранение

VIOO
11.0%
VTV
14.5%

Недвижимость

VIOO
7.7%
VTV
2.8%

Энергетика

VIOO
5.9%
VTV
8.1%

Сырьевые материалы

VIOO
5.1%
VTV
3.1%

Коммуникационные услуги

VIOO
3.6%
VTV
3.3%

Потребительский защитный сектор

VIOO
3.5%
VTV
9.4%

Коммунальные услуги

VIOO
2.0%
VTV
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с VBVIOO с IJRVIOO с VOVIOO с AVUVVIOO с VIOVVIOO с VTWOVIOO с VIOG
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

VIOO vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOO c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOOVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.77

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.95

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.50

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

4.41

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.87

16.67

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOO vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOO на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOO и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOOVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.77

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.83

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.75

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.51

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VIOO и VTV

Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOOVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.15%

-59.27%

+15.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-6.35%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.93%

-14.52%

-13.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-17.04%

-10.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

-36.78%

-7.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-7.87%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.68%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOO и VTV

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что VIOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOOVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

2.48%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

7.57%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

10.12%

+7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

13.88%

+7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

16.66%

+6.32%

Сравнение комиссий VIOO и VTV

VIOO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOO и VTV

Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности VTV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.16%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%
VTV
Vanguard Value ETF		1.85%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VIOO and VTV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIOO has higher volatility (4.35%) compared to VTV (2.48%). In terms of maximum drawdown, VIOO dropped -44.15% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.49% vs 10.69% for VIOO. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.49% return vs 10.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.10% for VIOO.

VTV has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.16% for VIOO.

VIOO is categorized as Small Cap Blend Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. VIOO tracks S&P SmallCap 600 Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. Their fees differ too: 0.10% for VIOO and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOO и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор