Сравнение VIOO с VSMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX).
VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VSMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VIOO и VSMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIOO и VSMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 4.04% | 6.04% | 8.48% | 16.16% | -16.26% | 26.79% | 11.47% | 22.68% | -8.65% | 13.16% |
VSMSX Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares | 3.53% | 6.04% | 7.20% | 17.57% | -16.19% | 26.72% | 11.46% | 22.73% | -8.51% | 13.39% |
Доходность по периодам
С начала года, VIOO показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у VSMSX с доходностью 3.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIOO имеют среднегодовую доходность 9.90%, а акции VSMSX немного отстают с 9.88%.
VIOO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 9.90%
VSMSX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 20.27%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIOO и VSMSX
VIOO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VSMSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIOO vs. VSMSX — Ранг доходности на риск
VIOO
VSMSX
Сравнение VIOO c VSMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIOO | VSMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.91 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.42 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 5.76 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIOO | VSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.91 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.19 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VIOO и VSMSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOO и VSMSX
Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VSMSX в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.31% | 1.36% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 1.06% | 1.26% |
VSMSX Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares | 1.35% | 1.39% | 1.49% | 1.47% | 1.52% | 1.17% | 1.10% | 1.38% | 1.39% | 1.11% | 1.00% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок VIOO и VSMSX
Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, примерно равная максимальной просадке VSMSX в -44.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и VSMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIOO | VSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.15% | -44.42% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -14.87% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -27.93% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | -44.42% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -5.73% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -7.48% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.67% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIOO и VSMSX
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) имеют волатильность 6.32% и 6.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIOO | VSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 6.29% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 13.04% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 22.73% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 21.58% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 23.20% | -0.22% |