PortfoliosLab logo
Сравнение VSMSX с VGSLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSMSX и VGSLX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VSMSX и VGSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
345.13%
201.18%
VSMSX
VGSLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSMSX:

-0.08

VGSLX:

0.79

Коэф-т Сортино

VSMSX:

0.06

VGSLX:

1.17

Коэф-т Омега

VSMSX:

1.01

VGSLX:

1.16

Коэф-т Кальмара

VSMSX:

-0.07

VGSLX:

0.58

Коэф-т Мартина

VSMSX:

-0.20

VGSLX:

2.69

Индекс Язвы

VSMSX:

8.96%

VGSLX:

5.35%

Дневная вол-ть

VSMSX:

23.77%

VGSLX:

18.18%

Макс. просадка

VSMSX:

-44.42%

VGSLX:

-74.07%

Текущая просадка

VSMSX:

-19.79%

VGSLX:

-13.66%

Доходность по периодам

С начала года, VSMSX показывает доходность -12.19%, что значительно ниже, чем у VGSLX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции VSMSX превзошли акции VGSLX по среднегодовой доходности: 7.33% против 5.10% соответственно.


VSMSX

С начала года

-12.19%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

-11.76%

1 год

-3.23%

5 лет

11.56%

10 лет

7.33%

VGSLX

С начала года

-0.25%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

-5.81%

1 год

13.12%

5 лет

6.98%

10 лет

5.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSMSX и VGSLX

VSMSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VGSLX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VGSLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGSLX: 0.12%
График комиссии VSMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSMSX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSMSX и VGSLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMSX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

VGSLX
Ранг риск-скорректированной доходности VGSLX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSLX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSLX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSLX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSLX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSLX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSMSX c VGSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSMSX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSMSX: -0.08
VGSLX: 0.79
Коэффициент Сортино VSMSX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSMSX: 0.06
VGSLX: 1.17
Коэффициент Омега VSMSX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSMSX: 1.01
VGSLX: 1.16
Коэффициент Кальмара VSMSX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSMSX: -0.07
VGSLX: 0.58
Коэффициент Мартина VSMSX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VSMSX: -0.20
VGSLX: 2.69

Показатель коэффициента Шарпа VSMSX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VGSLX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMSX и VGSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.79
VSMSX
VGSLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMSX и VGSLX

Дивидендная доходность VSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности VGSLX в 4.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSMSX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares
1.70%1.49%1.49%1.52%1.17%1.10%1.38%1.39%1.11%1.00%1.33%1.11%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
4.13%3.85%3.96%3.91%2.56%3.92%3.39%4.73%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок VSMSX и VGSLX

Максимальная просадка VSMSX за все время составила -44.42%, что меньше максимальной просадки VGSLX в -74.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMSX и VGSLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.79%
-13.66%
VSMSX
VGSLX

Волатильность

Сравнение волатильности VSMSX и VGSLX

Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что VSMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.53%
10.44%
VSMSX
VGSLX