PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSMSX с VGSLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSMSX и VGSLX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности VSMSX и VGSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
408.59%
199.48%
VSMSX
VGSLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSMSX:

0.51

VGSLX:

0.35

Коэф-т Сортино

VSMSX:

0.86

VGSLX:

0.57

Коэф-т Омега

VSMSX:

1.10

VGSLX:

1.07

Коэф-т Кальмара

VSMSX:

0.84

VGSLX:

0.22

Коэф-т Мартина

VSMSX:

2.78

VGSLX:

1.23

Индекс Язвы

VSMSX:

3.61%

VGSLX:

4.59%

Дневная вол-ть

VSMSX:

19.81%

VGSLX:

16.03%

Макс. просадка

VSMSX:

-44.42%

VGSLX:

-74.07%

Текущая просадка

VSMSX:

-8.35%

VGSLX:

-14.15%

Доходность по периодам

С начала года, VSMSX показывает доходность 8.99%, что значительно выше, чем у VGSLX с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции VSMSX превзошли акции VGSLX по среднегодовой доходности: 9.16% против 4.96% соответственно.


VSMSX

С начала года

8.99%

1 месяц

-3.18%

6 месяцев

10.93%

1 год

9.43%

5 лет

8.41%

10 лет

9.16%

VGSLX

С начала года

4.07%

1 месяц

-5.49%

6 месяцев

8.48%

1 год

4.85%

5 лет

3.07%

10 лет

4.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSMSX и VGSLX

VSMSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VGSLX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
График комиссии VGSLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VSMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSMSX c VGSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSMSX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.510.35
Коэффициент Сортино VSMSX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.860.57
Коэффициент Омега VSMSX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.101.07
Коэффициент Кальмара VSMSX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.840.22
Коэффициент Мартина VSMSX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.781.23
VSMSX
VGSLX

Показатель коэффициента Шарпа VSMSX на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа VGSLX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMSX и VGSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.51
0.35
VSMSX
VGSLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMSX и VGSLX

VSMSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSMSX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares
0.00%1.49%1.52%1.17%1.10%1.38%1.39%1.11%1.00%1.33%1.11%0.89%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
4.08%3.96%3.91%2.56%3.92%3.39%4.73%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%

Просадки

Сравнение просадок VSMSX и VGSLX

Максимальная просадка VSMSX за все время составила -44.42%, что меньше максимальной просадки VGSLX в -74.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMSX и VGSLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.35%
-14.15%
VSMSX
VGSLX

Волатильность

Сравнение волатильности VSMSX и VGSLX

Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что VSMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.85%
5.11%
VSMSX
VGSLX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab