Сравнение VIOO с UGA
VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - VIOO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIOO returned 11.31%/yr vs 14.31%/yr for UGA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. VIOO charges 0.07%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности VIOO и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIOO показывает доходность 19.31%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%. За последние 10 лет акции VIOO уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 11.31% против 14.31% соответственно.
VIOO
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- 19.31%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 34.71%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 11.31%
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам VIOO и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 19.31% | 6.04% | 8.48% | 16.16% | -16.26% | 26.79% | 11.47% | 22.68% | -8.65% | 13.16% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Correlation
The correlation between VIOO and UGA is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.22 |
The correlation between VIOO and UGA shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIOO vs. UGA — Ранг доходности на риск
VIOO
UGA
Сравнение VIOO c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIOO | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 3.17 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.43 | 9.39 | +4.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIOO и UGA
Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIOO | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.15% | -86.59% | +42.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -18.96% | +10.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.93% | -26.68% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -38.11% | +10.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | -75.89% | +31.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -18.05% | +17.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -36.69% | +29.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 6.43% | -3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIOO и UGA
Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) составляет 4.97%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что VIOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIOO | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 9.24% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 30.57% | -18.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 35.22% | -17.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.40% | 34.45% | -13.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 37.22% | -14.24% |
Сравнение комиссий VIOO и UGA
VIOO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOO и UGA
Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.14% | 1.36% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 1.06% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
VIOO and UGA have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.24%) compared to VIOO (4.97%). In terms of maximum drawdown, VIOO dropped -44.15% vs UGA's -86.59%.
On 10-year performance, UGA leads with 14.31% vs 11.31% for VIOO. On fees, VIOO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VIOO has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.31% return vs 11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIOO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
VIOO has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.00% for UGA.
VIOO is categorized as Small Cap Blend Equities, while UGA is Oil & Gas. VIOO tracks S&P SmallCap 600 Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Vanguard and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.07% for VIOO and 0.75% for UGA.
VIOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIOO и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор