PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOO с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOO с SPSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) and SPSM (SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds tracking the S&P SmallCap 600 Index, from Vanguard and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIOO returned 10.67%/yr vs 10.77%/yr for SPSM. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VIOO charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for SPSM.

Доходность

Сравнение доходности VIOO и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIOO показывает доходность 15.34%, а SPSM немного ниже – 15.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIOO имеют среднегодовую доходность 10.67%, а акции SPSM немного впереди с 10.77%.

VIOO

1 день
-0.88%
1 месяц
1.64%
С начала года
15.34%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.68%
3 года*
14.40%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.67%

SPSM

1 день
-0.92%
1 месяц
1.62%
С начала года
15.28%
6 месяцев
14.19%
1 год
31.50%
3 года*
14.42%
5 лет*
5.71%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOO и SPSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		15.34%6.04%8.48%16.16%-16.26%26.79%11.47%22.68%-8.65%13.16%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		15.28%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%

Correlation

The correlation between VIOO and SPSM is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2013 г.

0.97

The correlation between VIOO and SPSM has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIOO и SPSM

Секторы
VIOO
SPSM

Финансовые услуги

16.9%
16.9%

Промышленность

15.5%
15.5%

Технологии

15.5%
15.5%

Потребительский циклический сектор

13.4%
13.4%

Здравоохранение

11.0%
11.0%

Недвижимость

7.7%
7.7%

Энергетика

5.9%
5.9%

Сырьевые материалы

5.1%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.6%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.0%
2.0%

Финансовые услуги

VIOO
16.9%
SPSM
16.9%

Промышленность

VIOO
15.5%
SPSM
15.5%

Технологии

VIOO
15.5%
SPSM
15.5%

Потребительский циклический сектор

VIOO
13.4%
SPSM
13.4%

Здравоохранение

VIOO
11.0%
SPSM
11.0%

Недвижимость

VIOO
7.7%
SPSM
7.7%

Энергетика

VIOO
5.9%
SPSM
5.9%

Сырьевые материалы

VIOO
5.1%
SPSM
5.1%

Коммуникационные услуги

VIOO
3.6%
SPSM
3.6%

Потребительский защитный сектор

VIOO
3.5%
SPSM
3.5%

Коммунальные услуги

VIOO
2.0%
SPSM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с VBVIOO с IJRVIOO с VOVIOO с AVUVVIOO с VIOVVIOO с VTWOVIOO с VIOG
Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с DFSCXSPSM с ISCB

Доходность на риск

VIOO vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOO c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOOSPSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.82

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.64

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

3.63

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

12.14

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOO vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOO на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSM равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOO и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOOSPSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.82

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.27

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.47

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.45

+0.12

Просадки

Сравнение просадок VIOO и SPSM

Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, примерно равная максимальной просадке SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и SPSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOOSPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.15%

-42.89%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-8.72%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.93%

-27.94%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-27.94%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

-42.89%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.97%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-7.93%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.60%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOO и SPSM

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеют волатильность 4.40% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOOSPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.44%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

11.64%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

17.47%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

21.43%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

22.99%

0.00%

Сравнение комиссий VIOO и SPSM

VIOO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOO и SPSM

Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SPSM в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.43%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.18%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VIOO and SPSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPSM has higher volatility (4.44%) compared to VIOO (4.40%). In terms of maximum drawdown, VIOO dropped -44.15% vs SPSM's -42.89%.

On 10-year performance, SPSM leads with 10.77% vs 10.67% for VIOO. On fees, SPSM is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPSM has performed better with a 10.77% return vs 10.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for VIOO.

SPSM has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 1.18% for VIOO.

Both ETFs track S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.10% for VIOO and 0.05% for SPSM.

SPSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOO и SPSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор