PortfoliosLab logo
Сравнение SPSM с SCHA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPSM и SCHA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности SPSM и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPSM:

-0.05

SCHA:

0.11

Коэф-т Сортино

SPSM:

0.18

SCHA:

0.41

Коэф-т Омега

SPSM:

1.02

SCHA:

1.05

Коэф-т Кальмара

SPSM:

0.00

SCHA:

0.14

Коэф-т Мартина

SPSM:

0.01

SCHA:

0.43

Индекс Язвы

SPSM:

9.72%

SCHA:

9.06%

Дневная вол-ть

SPSM:

23.93%

SCHA:

23.95%

Макс. просадка

SPSM:

-42.89%

SCHA:

-42.41%

Текущая просадка

SPSM:

-15.04%

SCHA:

-12.79%

Доходность по периодам

С начала года, SPSM показывает доходность -6.86%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью -5.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPSM имеют среднегодовую доходность 7.24%, а акции SCHA немного впереди с 7.57%.


SPSM

С начала года

-6.86%

1 месяц

10.76%

6 месяцев

-12.17%

1 год

-1.08%

5 лет

14.72%

10 лет

7.24%

SCHA

С начала года

-5.08%

1 месяц

11.88%

6 месяцев

-9.70%

1 год

2.70%

5 лет

13.45%

10 лет

7.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPSM и SCHA

SPSM берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPSM и SCHA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPSM
Ранг риск-скорректированной доходности SPSM, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPSM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

SCHA
Ранг риск-скорректированной доходности SCHA, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPSM c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SPSM на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа SCHA равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSM и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSM и SCHA

Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности SCHA в 1.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
2.02%1.85%1.61%1.38%1.41%1.17%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%1.70%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
1.60%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.62%1.24%1.50%1.48%1.45%

Просадки

Сравнение просадок SPSM и SCHA

Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, примерно равная максимальной просадке SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPSM и SCHA

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 6.36% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...