Сравнение SPSM с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
SPSM и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSM или SCHA.
Корреляция
Корреляция между SPSM и SCHA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPSM и SCHA
Основные характеристики
SPSM:
0.23
SCHA:
0.28
SPSM:
0.48
SCHA:
0.53
SPSM:
1.06
SCHA:
1.06
SPSM:
0.33
SCHA:
0.40
SPSM:
0.94
SCHA:
1.21
SPSM:
4.72%
SCHA:
4.41%
SPSM:
19.11%
SCHA:
18.76%
SPSM:
-42.89%
SCHA:
-42.41%
SPSM:
-13.53%
SCHA:
-12.71%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPSM показывает доходность -5.21%, а SCHA немного выше – -4.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPSM имеют среднегодовую доходность 7.68%, а акции SCHA немного впереди с 8.02%.
SPSM
-5.21%
-7.92%
-4.94%
3.31%
9.56%
7.68%
SCHA
-4.99%
-8.01%
-2.95%
3.90%
9.29%
8.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSM и SCHA
SPSM берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPSM и SCHA
SPSM
SCHA
Сравнение SPSM c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSM и SCHA
Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности SCHA в 1.91%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.95% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.41% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% | 1.70% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.91% | 1.82% | 2.03% | 2.06% | 1.19% | 1.39% | 2.20% | 2.89% | 1.70% | 2.41% | 2.96% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок SPSM и SCHA
Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, примерно равная максимальной просадке SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPSM и SCHA
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 5.07% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.