Сравнение SPSM с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
SPSM и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSM или SCHA.
Основные характеристики
| SPSM | SCHA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.18% | 2.03% |
| Дох-ть за 1 год | 20.70% | 20.89% |
| Дох-ть за 3 года | 0.92% | -0.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.68% | 7.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.71% | 8.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 1.11 |
| Дневная вол-ть | 19.31% | 18.69% |
| Макс. просадка | -42.89% | -42.41% |
| Current Drawdown | -5.60% | -9.45% |
Корреляция
Корреляция между SPSM и SCHA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPSM и SCHA
С начала года, SPSM показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 2.03%. За последние 10 лет акции SPSM превзошли акции SCHA по среднегодовой доходности: 8.71% против 8.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSM и SCHA
SPSM берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPSM c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSM и SCHA
Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности SCHA в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.62% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% | 1.70% | 0.68% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.34% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.62% | 1.24% | 1.50% | 1.48% | 1.45% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок SPSM и SCHA
Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, примерно равная максимальной просадке SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPSM и SCHA
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) составляет 4.22%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что SPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.