Сравнение SPSM с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
SPSM и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSM или SCHA.
Доходность
Сравнение доходности SPSM и SCHA
Доходность по периодам
С начала года, SPSM показывает доходность 14.89%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 17.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPSM имеют среднегодовую доходность 9.22%, а акции SCHA немного впереди с 9.46%.
SPSM
14.89%
6.50%
14.98%
30.13%
10.65%
9.22%
SCHA
17.38%
6.12%
16.13%
32.63%
10.65%
9.46%
Основные характеристики
| SPSM | SCHA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 1.73 |
| Коэф-т Сортино | 2.29 | 2.45 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.72 | 1.61 |
| Коэф-т Мартина | 8.68 | 9.80 |
| Индекс Язвы | 3.54% | 3.42% |
| Дневная вол-ть | 19.96% | 19.39% |
| Макс. просадка | -42.89% | -42.41% |
| Текущая просадка | -2.51% | -2.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSM и SCHA
SPSM берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPSM и SCHA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPSM c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSM и SCHA
Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности SCHA в 1.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.77% | 1.61% | 1.38% | 1.41% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% | 1.70% | 0.68% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.53% | 2.04% | 1.69% | 1.69% | 2.10% | 1.97% | 1.62% | 1.49% | 2.39% | 2.96% | 2.90% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок SPSM и SCHA
Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, примерно равная максимальной просадке SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPSM и SCHA
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что SPSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.