PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSM с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPSM с SCHA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPSM (SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) and SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SPSM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while SCHA is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPSM returned 10.77%/yr vs 11.13%/yr for SCHA. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SPSM charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for SCHA.

Доходность

Сравнение доходности SPSM и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPSM показывает доходность 15.28%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 19.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPSM имеют среднегодовую доходность 10.77%, а акции SCHA немного впереди с 11.13%.

SPSM

1 день
-0.92%
1 месяц
1.62%
С начала года
15.28%
6 месяцев
14.19%
1 год
31.50%
3 года*
14.42%
5 лет*
5.71%
10 лет*
10.77%

SCHA

1 день
-0.58%
1 месяц
4.77%
С начала года
19.79%
6 месяцев
19.32%
1 год
40.27%
3 года*
18.92%
5 лет*
7.13%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPSM и SCHA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		15.28%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		19.79%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%

Correlation

The correlation between SPSM and SCHA is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2013 г.

0.96

The correlation between SPSM and SCHA has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPSM и SCHA

Секторы
SPSM
SCHA

Финансовые услуги

16.9%
15.7%

Промышленность

15.5%
15.4%

Технологии

15.5%
23.3%

Потребительский циклический сектор

13.4%
9.0%

Здравоохранение

11.0%
13.5%

Недвижимость

7.7%
6.0%

Энергетика

5.9%
5.5%

Сырьевые материалы

5.1%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.6%

Коммунальные услуги

2.0%
2.3%

Финансовые услуги

SPSM
16.9%
SCHA
15.7%

Промышленность

SPSM
15.5%
SCHA
15.4%

Технологии

SPSM
15.5%
SCHA
23.3%

Потребительский циклический сектор

SPSM
13.4%
SCHA
9.0%

Здравоохранение

SPSM
11.0%
SCHA
13.5%

Недвижимость

SPSM
7.7%
SCHA
6.0%

Энергетика

SPSM
5.9%
SCHA
5.5%

Сырьевые материалы

SPSM
5.1%
SCHA
4.2%

Коммуникационные услуги

SPSM
3.6%
SCHA
2.4%

Потребительский защитный сектор

SPSM
3.5%
SCHA
2.6%

Коммунальные услуги

SPSM
2.0%
SCHA
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с VIOOSPSM с DFSCXSPSM с ISCB
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с AVUVSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM

Доходность на риск

SPSM vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSM c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSMSCHADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.25

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.16

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

4.26

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

15.66

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPSM vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSM на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHA равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSM и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPSMSCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.25

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.33

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.57

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SPSM и SCHA

Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, примерно равная максимальной просадке SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и SCHA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPSMSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.89%

-42.41%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-9.50%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.94%

-27.29%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

-30.79%

+2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.89%

-42.41%

-0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.58%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-7.58%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.58%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSM и SCHA

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) составляет 4.44%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что SPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPSMSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

5.08%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

12.83%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

18.01%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

21.93%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

22.71%

+0.28%

Сравнение комиссий SPSM и SCHA

SPSM берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSM и SCHA

Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности SCHA в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.00%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.43%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SPSM and SCHA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHA has higher volatility (5.08%) compared to SPSM (4.44%). In terms of maximum drawdown, SPSM dropped -42.89% vs SCHA's -42.41%.

On 10-year performance, SCHA leads with 11.13% vs 10.77% for SPSM. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPSM has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHA has performed better with a 11.13% return vs 10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for SPSM.

SPSM has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 1.00% for SCHA.

SPSM is categorized as Small Cap Blend Equities, while SCHA is Small Cap Growth Equities. SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index, while SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.05% for SPSM and 0.04% for SCHA.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPSM и SCHA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор