PortfoliosLab logo
Сравнение SPSM с SCHA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPSM и SCHA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SPSM и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
135.66%
151.09%
SPSM
SCHA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPSM:

-0.09

SCHA:

0.04

Коэф-т Сортино

SPSM:

0.04

SCHA:

0.23

Коэф-т Омега

SPSM:

1.01

SCHA:

1.03

Коэф-т Кальмара

SPSM:

-0.07

SCHA:

0.03

Коэф-т Мартина

SPSM:

-0.23

SCHA:

0.11

Индекс Язвы

SPSM:

8.71%

SCHA:

8.18%

Дневная вол-ть

SPSM:

23.60%

SCHA:

23.65%

Макс. просадка

SPSM:

-42.89%

SCHA:

-42.41%

Текущая просадка

SPSM:

-20.67%

SCHA:

-18.95%

Доходность по периодам

С начала года, SPSM показывает доходность -13.03%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью -11.79%. За последние 10 лет акции SPSM уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 6.45% против 6.78% соответственно.


SPSM

С начала года

-13.03%

1 месяц

-7.13%

6 месяцев

-12.16%

1 год

-3.48%

5 лет

13.04%

10 лет

6.45%

SCHA

С начала года

-11.79%

1 месяц

-6.51%

6 месяцев

-10.55%

1 год

-0.48%

5 лет

12.39%

10 лет

6.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPSM и SCHA

SPSM берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPSM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPSM: 0.05%
График комиссии SCHA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHA: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPSM и SCHA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPSM
Ранг риск-скорректированной доходности SPSM, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPSM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

SCHA
Ранг риск-скорректированной доходности SCHA, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPSM c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPSM, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPSM: -0.09
SCHA: 0.04
Коэффициент Сортино SPSM, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPSM: 0.04
SCHA: 0.23
Коэффициент Омега SPSM, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPSM: 1.01
SCHA: 1.03
Коэффициент Кальмара SPSM, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPSM: -0.07
SCHA: 0.03
Коэффициент Мартина SPSM, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPSM: -0.23
SCHA: 0.11

Показатель коэффициента Шарпа SPSM на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа SCHA равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSM и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
0.04
SPSM
SCHA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSM и SCHA

Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности SCHA в 1.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
2.16%1.85%1.61%1.38%1.41%1.17%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%1.70%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
1.72%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.62%1.24%1.50%1.48%1.45%

Просадки

Сравнение просадок SPSM и SCHA

Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, примерно равная максимальной просадке SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.67%
-18.95%
SPSM
SCHA

Волатильность

Сравнение волатильности SPSM и SCHA

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 14.43% и 14.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.43%
14.82%
SPSM
SCHA