PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPSM с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPSM с VB

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).

SPSM и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSM или VB.

Корреляция

Корреляция между SPSM и VB составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPSM и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPSM:

-0.01

VB:

0.21

Коэф-т Сортино

SPSM:

0.15

VB:

0.48

Коэф-т Омега

SPSM:

1.02

VB:

1.06

Коэф-т Кальмара

SPSM:

-0.02

VB:

0.20

Коэф-т Мартина

SPSM:

-0.05

VB:

0.61

Индекс Язвы

SPSM:

9.87%

VB:

8.22%

Дневная вол-ть

SPSM:

23.94%

VB:

22.71%

Макс. просадка

SPSM:

-42.89%

VB:

-59.57%

Текущая просадка

SPSM:

-14.41%

VB:

-10.12%

Доходность по периодам

С начала года, SPSM показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью -2.52%. За последние 10 лет акции SPSM уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 7.22% против 8.19% соответственно.

SPSM

С начала года

-6.17%

1 месяц

11.79%

6 месяцев

-9.75%

1 год

-0.23%

3 года

5.71%

5 лет

12.97%

10 лет

7.22%

VB

С начала года

-2.52%

1 месяц

12.69%

6 месяцев

-5.39%

1 год

4.81%

3 года

9.69%

5 лет

12.89%

10 лет

8.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Vanguard Small-Cap ETF

Сравнение комиссий SPSM и VB

И SPSM, и VB имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
VB
Vanguard Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPSM и VB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSM
Ранг риск-скорректированной доходности SPSM, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPSM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPSM c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPSM на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSM и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSM и VB

Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности VB в 1.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		2.00%1.85%1.61%1.38%1.41%1.17%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%1.70%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.45%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок SPSM и VB

Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPSM и VB

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 5.65% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...