Сравнение SPSM с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
SPSM и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSM или VB.
Корреляция
Корреляция между SPSM и VB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPSM и VB
Основные характеристики
SPSM:
0.69
VB:
1.14
SPSM:
1.12
VB:
1.64
SPSM:
1.14
VB:
1.20
SPSM:
1.14
VB:
1.94
SPSM:
3.32
VB:
5.34
SPSM:
4.05%
VB:
3.63%
SPSM:
19.30%
VB:
16.86%
SPSM:
-42.89%
VB:
-59.57%
SPSM:
-6.10%
VB:
-4.21%
Доходность по периодам
С начала года, SPSM показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 3.90%. За последние 10 лет акции SPSM уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 8.83% против 9.47% соответственно.
SPSM
2.94%
2.94%
8.07%
15.04%
9.92%
8.83%
VB
3.90%
3.90%
13.69%
20.27%
10.62%
9.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSM и VB
И SPSM, и VB имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPSM и VB
SPSM
VB
Сравнение SPSM c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSM и VB
Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности VB в 1.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.79% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.41% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% | 1.70% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.26% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок SPSM и VB
Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPSM и VB
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 4.10% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.