Сравнение SPSM с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
SPSM и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSM или VB.
Доходность
Сравнение доходности SPSM и VB
Доходность по периодам
С начала года, SPSM показывает доходность 14.89%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 20.14%. За последние 10 лет акции SPSM уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 9.22% против 9.70% соответственно.
SPSM
14.89%
6.50%
14.98%
30.13%
10.65%
9.22%
VB
20.14%
6.55%
15.94%
33.93%
11.33%
9.70%
Основные характеристики
| SPSM | VB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 2.03 |
| Коэф-т Сортино | 2.29 | 2.81 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.72 | 2.03 |
| Коэф-т Мартина | 8.68 | 11.15 |
| Индекс Язвы | 3.54% | 3.12% |
| Дневная вол-ть | 19.96% | 17.16% |
| Макс. просадка | -42.89% | -59.58% |
| Текущая просадка | -2.51% | -0.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSM и VB
И SPSM, и VB имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPSM и VB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPSM c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSM и VB
Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности VB в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.77% | 1.61% | 1.38% | 1.41% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% | 1.70% | 0.68% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок SPSM и VB
Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки VB в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPSM и VB
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что SPSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.