PortfoliosLab logo
Сравнение SPSM с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPSM и VB составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SPSM и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
135.84%
163.29%
SPSM
VB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPSM:

-0.16

VB:

0.03

Коэф-т Сортино

SPSM:

-0.07

VB:

0.20

Коэф-т Омега

SPSM:

0.99

VB:

1.03

Коэф-т Кальмара

SPSM:

-0.14

VB:

0.02

Коэф-т Мартина

SPSM:

-0.43

VB:

0.08

Индекс Язвы

SPSM:

8.81%

VB:

7.46%

Дневная вол-ть

SPSM:

23.59%

VB:

22.44%

Макс. просадка

SPSM:

-42.89%

VB:

-59.57%

Текущая просадка

SPSM:

-20.60%

VB:

-17.25%

Доходность по периодам

С начала года, SPSM показывает доходность -12.96%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью -10.25%. За последние 10 лет акции SPSM уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 6.41% против 7.36% соответственно.


SPSM

С начала года

-12.96%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

-11.63%

1 год

-2.81%

5 лет

13.05%

10 лет

6.41%

VB

С начала года

-10.25%

1 месяц

-5.60%

6 месяцев

-8.46%

1 год

1.18%

5 лет

13.19%

10 лет

7.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPSM и VB

И SPSM, и VB имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPSM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPSM: 0.05%
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VB: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPSM и VB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPSM
Ранг риск-скорректированной доходности SPSM, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPSM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPSM c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPSM, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPSM: -0.16
VB: 0.03
Коэффициент Сортино SPSM, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPSM: -0.07
VB: 0.20
Коэффициент Омега SPSM, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPSM: 0.99
VB: 1.03
Коэффициент Кальмара SPSM, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPSM: -0.14
VB: 0.02
Коэффициент Мартина SPSM, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPSM: -0.43
VB: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа SPSM на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSM и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
0.03
SPSM
VB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSM и VB

Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности VB в 1.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
2.16%1.85%1.61%1.38%1.41%1.17%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%1.70%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.57%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок SPSM и VB

Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.60%
-17.25%
SPSM
VB

Волатильность

Сравнение волатильности SPSM и VB

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 14.44% и 14.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.44%
14.88%
SPSM
VB