Сравнение SPSM с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
SPSM и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSM или VB.
Основные характеристики
| SPSM | VB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.18% | 4.80% |
| Дох-ть за 1 год | 20.70% | 23.25% |
| Дох-ть за 3 года | 0.92% | 2.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.68% | 9.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.71% | 9.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 1.35 |
| Дневная вол-ть | 19.31% | 17.20% |
| Макс. просадка | -42.89% | -59.58% |
| Current Drawdown | -5.60% | -3.03% |
Корреляция
Корреляция между SPSM и VB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPSM и VB
С начала года, SPSM показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 4.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPSM имеют среднегодовую доходность 8.71%, а акции VB немного впереди с 9.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSM и VB
И SPSM, и VB имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPSM c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSM и VB
Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности VB в 1.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.62% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% | 1.70% | 0.68% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.46% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок SPSM и VB
Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки VB в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPSM и VB
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 4.22% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.