Сравнение SPSM с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
SPSM и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSM или IJR.
Доходность
Сравнение доходности SPSM и IJR
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPSM показывает доходность 14.89%, а IJR немного ниже – 14.87%. За последние 10 лет акции SPSM уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 9.22% против 9.72% соответственно.
SPSM
14.89%
6.50%
14.98%
30.13%
10.65%
9.22%
IJR
14.87%
6.58%
14.99%
29.99%
10.65%
9.72%
Основные характеристики
| SPSM | IJR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 1.54 |
| Коэф-т Сортино | 2.29 | 2.28 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.72 | 1.71 |
| Коэф-т Мартина | 8.68 | 8.58 |
| Индекс Язвы | 3.54% | 3.58% |
| Дневная вол-ть | 19.96% | 19.94% |
| Макс. просадка | -42.89% | -58.15% |
| Текущая просадка | -2.51% | -2.60% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSM и IJR
SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPSM и IJR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPSM c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSM и IJR
Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности IJR в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.77% | 1.61% | 1.38% | 1.41% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% | 1.70% | 0.68% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.23% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPSM и IJR
Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPSM и IJR
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 7.51% и 7.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.