Сравнение SPSM с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
SPSM и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSM или IJR.
Корреляция
Корреляция между SPSM и IJR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPSM и IJR
Основные характеристики
SPSM:
-0.16
IJR:
-0.16
SPSM:
-0.07
IJR:
-0.07
SPSM:
0.99
IJR:
0.99
SPSM:
-0.14
IJR:
-0.14
SPSM:
-0.43
IJR:
-0.43
SPSM:
8.81%
IJR:
8.83%
SPSM:
23.59%
IJR:
23.66%
SPSM:
-42.89%
IJR:
-58.15%
SPSM:
-20.60%
IJR:
-20.65%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPSM показывает доходность -12.96%, а IJR немного ниже – -13.08%. За последние 10 лет акции SPSM уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 6.49% против 7.04% соответственно.
SPSM
-12.96%
-6.05%
-11.63%
-3.40%
12.13%
6.49%
IJR
-13.08%
-6.09%
-11.70%
-3.55%
12.05%
7.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSM и IJR
SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPSM и IJR
SPSM
IJR
Сравнение SPSM c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSM и IJR
Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности IJR в 2.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 2.16% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.41% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% | 1.70% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.37% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок SPSM и IJR
Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPSM и IJR
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 14.44% и 14.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.