PortfoliosLab logo
Сравнение SPSM с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPSM и AVUV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SPSM и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.21%
80.90%
SPSM
AVUV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPSM:

-0.09

AVUV:

-0.20

Коэф-т Сортино

SPSM:

0.04

AVUV:

-0.11

Коэф-т Омега

SPSM:

1.01

AVUV:

0.99

Коэф-т Кальмара

SPSM:

-0.07

AVUV:

-0.17

Коэф-т Мартина

SPSM:

-0.23

AVUV:

-0.53

Индекс Язвы

SPSM:

8.71%

AVUV:

9.45%

Дневная вол-ть

SPSM:

23.60%

AVUV:

25.16%

Макс. просадка

SPSM:

-42.89%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

SPSM:

-20.67%

AVUV:

-21.36%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPSM показывает доходность -13.03%, а AVUV немного ниже – -13.68%.


SPSM

С начала года

-13.03%

1 месяц

-7.13%

6 месяцев

-12.16%

1 год

-3.48%

5 лет

13.04%

10 лет

6.45%

AVUV

С начала года

-13.68%

1 месяц

-7.10%

6 месяцев

-12.30%

1 год

-6.44%

5 лет

21.94%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPSM и AVUV

SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVUV: 0.25%
График комиссии SPSM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPSM: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPSM и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPSM
Ранг риск-скорректированной доходности SPSM, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPSM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPSM c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPSM, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPSM: -0.09
AVUV: -0.20
Коэффициент Сортино SPSM, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPSM: 0.04
AVUV: -0.11
Коэффициент Омега SPSM, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPSM: 1.01
AVUV: 0.99
Коэффициент Кальмара SPSM, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPSM: -0.07
AVUV: -0.17
Коэффициент Мартина SPSM, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPSM: -0.23
AVUV: -0.53

Показатель коэффициента Шарпа SPSM на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSM и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
-0.20
SPSM
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSM и AVUV

Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности AVUV в 1.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
2.16%1.85%1.61%1.38%1.41%1.17%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%1.70%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.91%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPSM и AVUV

Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.67%
-21.36%
SPSM
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности SPSM и AVUV

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) составляет 14.43%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что SPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.43%
15.36%
SPSM
AVUV