Сравнение SPSM с IWM

С начала года, SPSM показывает доходность -5.21%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -5.51%. За последние 10 лет акции SPSM превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 7.68% против 7.03% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPSM на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSM и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности IWM в 1.21%

Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) составляет 5.07%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что SPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.