PortfoliosLab logo
Сравнение SPSM с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPSM и IWM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности SPSM и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%200.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
156.85%
140.72%
SPSM
IWM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPSM:

0.23

IWM:

0.22

Коэф-т Сортино

SPSM:

0.48

IWM:

0.46

Коэф-т Омега

SPSM:

1.06

IWM:

1.05

Коэф-т Кальмара

SPSM:

0.33

IWM:

0.25

Коэф-т Мартина

SPSM:

0.94

IWM:

0.90

Индекс Язвы

SPSM:

4.72%

IWM:

4.89%

Дневная вол-ть

SPSM:

19.11%

IWM:

20.06%

Макс. просадка

SPSM:

-42.89%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

SPSM:

-13.53%

IWM:

-13.61%

Доходность по периодам

С начала года, SPSM показывает доходность -5.21%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -5.51%. За последние 10 лет акции SPSM превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 7.68% против 7.03% соответственно.


SPSM

С начала года

-5.21%

1 месяц

-7.92%

6 месяцев

-4.94%

1 год

3.31%

5 лет

9.56%

10 лет

7.68%

IWM

С начала года

-5.51%

1 месяц

-7.82%

6 месяцев

-4.53%

1 год

2.60%

5 лет

7.95%

10 лет

7.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий SPSM и IWM

SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии SPSM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPSM и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPSM
Ранг риск-скорректированной доходности SPSM, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPSM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPSM c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPSM, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.230.22
Коэффициент Сортино SPSM, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.480.46
Коэффициент Омега SPSM, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.061.05
Коэффициент Кальмара SPSM, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.330.25
Коэффициент Мартина SPSM, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.940.90
SPSM
IWM

Показатель коэффициента Шарпа SPSM на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSM и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.23
0.22
SPSM
IWM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSM и IWM

Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности IWM в 1.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
1.95%1.85%1.61%1.38%1.41%1.17%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%1.70%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.21%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок SPSM и IWM

Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-13.53%
-13.61%
SPSM
IWM

Волатильность

Сравнение волатильности SPSM и IWM

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) составляет 5.07%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что SPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
5.07%
5.35%
SPSM
IWM

Пользовательские портфели с SPSM или IWM


1
4%
YTD
SPY
XLE
KO
IBIT
QQQ
DIA
ARKK
GLD
IEUR
IWM
AAPL
ADBE
AMD
AMZN
AVGO
AXP
BABA
BAC
BKNG
BRK-B
BX
C
CMCSA
COST
CRM
CVS
DHR
DIS
ELV
GE
GLD
GOOG
GOOGL
HD
ICE
INTU
ISRG
IVV
IWM
JNJ
JPM
LIN
LLY
LOW
MA
META
MRK
MSFT
NFLX
NOW
NVDA
ORCL
PANW
PGR
PM
PYPL
QQQ
SCHW
SPGI
SPY
T
TMO
TSLA
TSM
TXN
UBER
UNH
V
VOO
WFC
XOM
1 / 28

Последние обсуждения