Сравнение SPSM с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
SPSM и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSM или IWM.
Корреляция
Корреляция между SPSM и IWM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPSM и IWM
Основные характеристики
SPSM:
0.33
IWM:
0.34
SPSM:
0.62
IWM:
0.63
SPSM:
1.07
IWM:
1.07
SPSM:
0.52
IWM:
0.39
SPSM:
1.37
IWM:
1.43
SPSM:
4.59%
IWM:
4.76%
SPSM:
18.93%
IWM:
19.85%
SPSM:
-42.89%
IWM:
-59.05%
SPSM:
-12.11%
IWM:
-12.12%
Доходность по периодам
С начала года, SPSM показывает доходность -3.65%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -3.88%. За последние 10 лет акции SPSM превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 7.66% против 7.00% соответственно.
SPSM
-3.65%
-6.62%
-3.02%
6.17%
10.60%
7.66%
IWM
-3.88%
-6.33%
-2.31%
6.21%
9.16%
7.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSM и IWM
SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPSM и IWM
SPSM
IWM
Сравнение SPSM c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSM и IWM
Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности IWM в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.92% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.41% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% | 1.70% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.19% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок SPSM и IWM
Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPSM и IWM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 4.69% и 4.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.