Сравнение SPSM с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
SPSM и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSM или IWM.
Основные характеристики
| SPSM | IWM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.18% | 2.27% |
| Дох-ть за 1 год | 20.70% | 20.17% |
| Дох-ть за 3 года | 0.92% | -1.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.68% | 7.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.71% | 7.91% |
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 1.01 |
| Дневная вол-ть | 19.31% | 19.73% |
| Макс. просадка | -42.89% | -59.05% |
| Current Drawdown | -5.60% | -12.61% |
Корреляция
Корреляция между SPSM и IWM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPSM и IWM
С начала года, SPSM показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции SPSM превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 8.71% против 7.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSM и IWM
SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPSM c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSM и IWM
Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности IWM в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.62% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% | 1.70% | 0.68% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.27% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок SPSM и IWM
Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPSM и IWM
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) составляет 4.22%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что SPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.