PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPSM с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPSM и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPSM и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
4.17%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, SPSM показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPSM имеют среднегодовую доходность 10.12%, а акции IWM немного отстают с 9.83%.


SPSM

1 день
0.66%
1 месяц
-4.08%
С начала года
4.17%
6 месяцев
5.65%
1 год
20.97%
3 года*
10.75%
5 лет*
4.29%
10 лет*
10.12%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий SPSM и IWM

SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SPSM vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 5656
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSM c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPSMIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.15

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.70

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.93

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

7.08

-1.29

SPSM vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSM на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSM и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPSMIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.15

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.15

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.43

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.34

+0.07

Корреляция

Корреляция между SPSM и IWM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSM и IWM

Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
1.58%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок SPSM и IWM

Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


SPSMIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.89%

-59.05%

+16.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-13.74%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

-31.91%

+3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.89%

-41.13%

-1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-7.33%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-10.83%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.73%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSM и IWM

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) составляет 6.26%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что SPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPSMIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

7.36%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

14.48%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.56%

23.18%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

22.54%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

22.99%

-0.02%