Сравнение SPSM с DFSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX).
SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. DFSCX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSM или DFSCX.
Корреляция
Корреляция между SPSM и DFSCX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPSM и DFSCX
Основные характеристики
SPSM:
0.51
DFSCX:
0.59
SPSM:
0.87
DFSCX:
1.00
SPSM:
1.10
DFSCX:
1.12
SPSM:
0.85
DFSCX:
0.22
SPSM:
2.66
DFSCX:
3.16
SPSM:
3.77%
DFSCX:
3.80%
SPSM:
19.65%
DFSCX:
20.30%
SPSM:
-42.89%
DFSCX:
-97.78%
SPSM:
-7.50%
DFSCX:
-47.41%
Доходность по периодам
С начала года, SPSM показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у DFSCX с доходностью 12.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPSM имеют среднегодовую доходность 8.44%, а акции DFSCX немного впереди с 8.63%.
SPSM
10.07%
-5.71%
12.41%
10.02%
8.54%
8.44%
DFSCX
12.45%
-6.42%
12.62%
11.98%
10.57%
8.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSM и DFSCX
SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFSCX в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPSM c DFSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSM и DFSCX
Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности DFSCX в 0.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.82% | 1.61% | 1.38% | 1.41% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% | 1.70% | 0.68% |
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.73% | 1.04% | 1.08% | 0.92% | 0.87% | 0.81% | 0.83% | 0.78% | 0.74% | 0.89% | 0.71% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок SPSM и DFSCX
Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки DFSCX в -97.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и DFSCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPSM и DFSCX
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) имеют волатильность 5.41% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.