Сравнение SPSM с DFSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX).
SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. DFSCX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности SPSM и DFSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPSM и DFSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 3.48% | 6.11% | 8.55% | 16.11% | -16.12% | 26.67% | 11.69% | 25.85% | -11.17% | 15.44% |
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 1.62% | 9.65% | 11.43% | 17.93% | -12.49% | 33.70% | 6.61% | 20.68% | -11.60% | 10.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SPSM показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у DFSCX с доходностью 1.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPSM имеют среднегодовую доходность 10.05%, а акции DFSCX немного отстают с 9.92%.
SPSM
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 20.56%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 10.05%
DFSCX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSM и DFSCX
SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFSCX в 0.41%.
Доходность на риск
SPSM vs. DFSCX — Ранг доходности на риск
SPSM
DFSCX
Сравнение SPSM c DFSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPSM | DFSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.02 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.57 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.40 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 5.67 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPSM | DFSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.02 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.34 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.59 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между SPSM и DFSCX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSM и DFSCX
Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности DFSCX в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.59% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.94% | 1.03% | 0.97% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.05% | 0.90% | 6.33% |
Просадки
Сравнение просадок SPSM и DFSCX
Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки DFSCX в -63.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и DFSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPSM | DFSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.89% | -63.07% | +20.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -13.51% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.94% | -27.01% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.89% | -46.88% | +3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -7.45% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -9.95% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.46% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSM и DFSCX
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что SPSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPSM | DFSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 5.39% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 12.53% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.56% | 22.14% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 21.09% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 22.63% | +0.35% |