PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPSM с DFSCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPSM с DFSCX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX).

SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. DFSCX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSM или DFSCX.

Корреляция

Корреляция между SPSM и DFSCX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPSM и DFSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPSM:

-0.01

DFSCX:

0.08

Коэф-т Сортино

SPSM:

0.15

DFSCX:

0.30

Коэф-т Омега

SPSM:

1.02

DFSCX:

1.04

Коэф-т Кальмара

SPSM:

-0.02

DFSCX:

0.07

Коэф-т Мартина

SPSM:

-0.05

DFSCX:

0.20

Индекс Язвы

SPSM:

9.87%

DFSCX:

9.70%

Дневная вол-ть

SPSM:

23.94%

DFSCX:

24.12%

Макс. просадка

SPSM:

-42.89%

DFSCX:

-66.04%

Текущая просадка

SPSM:

-14.41%

DFSCX:

-12.93%

Доходность по периодам

С начала года, SPSM показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у DFSCX с доходностью -4.61%. За последние 10 лет акции SPSM превзошли акции DFSCX по среднегодовой доходности: 7.22% против 4.24% соответственно.

SPSM

С начала года

-6.17%

1 месяц

11.79%

6 месяцев

-9.75%

1 год

-0.23%

3 года

5.71%

5 лет

12.97%

10 лет

7.22%

DFSCX

С начала года

-4.61%

1 месяц

12.30%

6 месяцев

-8.47%

1 год

1.83%

3 года

6.94%

5 лет

12.64%

10 лет

4.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

DFA U.S. Micro Cap Portfolio

Сравнение комиссий SPSM и DFSCX

SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFSCX в 0.41%.

DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPSM и DFSCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSM
Ранг риск-скорректированной доходности SPSM, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPSM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
DFSCX
Ранг риск-скорректированной доходности DFSCX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSCX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSCX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSCX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSCX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPSM c DFSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPSM на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа DFSCX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSM и DFSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSM и DFSCX

Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности DFSCX в 1.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		2.00%1.85%1.61%1.38%1.41%1.17%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%1.70%
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		1.06%0.97%1.04%1.08%0.92%0.87%0.81%0.83%0.78%0.74%0.89%0.71%

Просадки

Сравнение просадок SPSM и DFSCX

Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки DFSCX в -66.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и DFSCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPSM и DFSCX

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) имеют волатильность 5.65% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...