Сравнение SPSM с DFSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX).
SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. DFSCX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSM или DFSCX.
Корреляция
Корреляция между SPSM и DFSCX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPSM и DFSCX
Основные характеристики
SPSM:
-0.16
DFSCX:
-0.07
SPSM:
-0.07
DFSCX:
0.06
SPSM:
0.99
DFSCX:
1.01
SPSM:
-0.14
DFSCX:
-0.07
SPSM:
-0.43
DFSCX:
-0.20
SPSM:
8.81%
DFSCX:
8.76%
SPSM:
23.59%
DFSCX:
23.83%
SPSM:
-42.89%
DFSCX:
-66.04%
SPSM:
-20.60%
DFSCX:
-19.75%
Доходность по периодам
С начала года, SPSM показывает доходность -12.96%, что значительно ниже, чем у DFSCX с доходностью -12.08%. За последние 10 лет акции SPSM превзошли акции DFSCX по среднегодовой доходности: 6.41% против 3.29% соответственно.
SPSM
-12.96%
-6.55%
-11.63%
-2.81%
13.05%
6.41%
DFSCX
-12.08%
-5.60%
-9.99%
-0.78%
12.61%
3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSM и DFSCX
SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFSCX в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPSM и DFSCX
SPSM
DFSCX
Сравнение SPSM c DFSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSM и DFSCX
Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности DFSCX в 1.15%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 2.16% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.41% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% | 1.70% |
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 1.15% | 0.97% | 1.04% | 1.08% | 0.92% | 0.87% | 0.81% | 0.83% | 0.78% | 0.74% | 0.89% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок SPSM и DFSCX
Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки DFSCX в -66.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и DFSCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPSM и DFSCX
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) имеют волатильность 14.44% и 13.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.