Сравнение SPSM с DFSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX).
SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. DFSCX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSM или DFSCX.
Корреляция
Корреляция между SPSM и DFSCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPSM и DFSCX
Основные характеристики
SPSM:
-0.50
DFSCX:
-0.25
SPSM:
-0.58
DFSCX:
-0.22
SPSM:
0.93
DFSCX:
0.97
SPSM:
-0.43
DFSCX:
-0.25
SPSM:
-1.55
DFSCX:
-0.79
SPSM:
6.89%
DFSCX:
6.82%
SPSM:
21.18%
DFSCX:
21.28%
SPSM:
-42.89%
DFSCX:
-66.04%
SPSM:
-24.80%
DFSCX:
-21.42%
Доходность по периодам
С начала года, SPSM показывает доходность -17.57%, что значительно ниже, чем у DFSCX с доходностью -13.91%. За последние 10 лет акции SPSM превзошли акции DFSCX по среднегодовой доходности: 5.86% против 3.18% соответственно.
SPSM
-17.57%
-12.63%
-17.27%
-9.96%
15.02%
5.86%
DFSCX
-13.91%
-8.08%
-12.45%
-5.12%
15.30%
3.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSM и DFSCX
SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFSCX в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPSM и DFSCX
SPSM
DFSCX
Сравнение SPSM c DFSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSM и DFSCX
Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности DFSCX в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 2.28% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.41% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% | 1.70% |
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 1.17% | 0.97% | 1.04% | 1.08% | 0.92% | 0.87% | 0.81% | 0.83% | 0.78% | 0.74% | 0.89% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок SPSM и DFSCX
Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки DFSCX в -66.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и DFSCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPSM и DFSCX
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что SPSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.