Сравнение SPSM с DFSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX).
SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. DFSCX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSM или DFSCX.
Доходность
Сравнение доходности SPSM и DFSCX
Доходность по периодам
С начала года, SPSM показывает доходность 14.89%, что значительно ниже, чем у DFSCX с доходностью 20.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPSM имеют среднегодовую доходность 9.22%, а акции DFSCX немного впереди с 9.60%.
SPSM
14.89%
6.50%
14.98%
30.13%
10.65%
9.22%
DFSCX
20.16%
10.01%
16.51%
34.94%
13.31%
9.60%
Основные характеристики
| SPSM | DFSCX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 1.71 |
| Коэф-т Сортино | 2.29 | 2.52 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.72 | 0.60 |
| Коэф-т Мартина | 8.68 | 9.84 |
| Индекс Язвы | 3.54% | 3.55% |
| Дневная вол-ть | 19.96% | 20.49% |
| Макс. просадка | -42.89% | -97.78% |
| Текущая просадка | -2.51% | -43.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSM и DFSCX
SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFSCX в 0.41%.
Корреляция
Корреляция между SPSM и DFSCX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPSM c DFSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSM и DFSCX
Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности DFSCX в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.77% | 1.61% | 1.38% | 1.41% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% | 1.70% | 0.68% |
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.94% | 1.04% | 1.08% | 0.92% | 0.87% | 0.81% | 0.83% | 0.78% | 0.74% | 0.89% | 0.71% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок SPSM и DFSCX
Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки DFSCX в -97.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и DFSCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPSM и DFSCX
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) составляет 7.51%, в то время как у DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что SPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.