Сравнение SPSM с DFSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX).
SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. DFSCX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSM или DFSCX.
Основные характеристики
| SPSM | DFSCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.18% | 2.94% |
| Дох-ть за 1 год | 20.70% | 24.57% |
| Дох-ть за 3 года | 0.92% | 4.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.68% | 10.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.71% | 8.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 1.33 |
| Дневная вол-ть | 19.31% | 18.40% |
| Макс. просадка | -42.89% | -63.66% |
| Current Drawdown | -5.60% | -0.99% |
Корреляция
Корреляция между SPSM и DFSCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPSM и DFSCX
С начала года, SPSM показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у DFSCX с доходностью 2.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPSM имеют среднегодовую доходность 8.71%, а акции DFSCX немного отстают с 8.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSM и DFSCX
SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFSCX в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPSM c DFSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSM и DFSCX
Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности DFSCX в 2.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.62% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% | 1.70% | 0.68% |
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 2.42% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.38% | 1.18% | 6.71% | 6.47% | 5.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPSM и DFSCX
Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки DFSCX в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и DFSCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPSM и DFSCX
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) имеют волатильность 4.22% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.