PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPSM с ISCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPSM с ISCB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPSM (State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) and ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SPSM tracks the S&P SmallCap 600 Index while ISCB tracks the Morningstar US Small Cap Extended Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPSM returned 10.95%/yr vs 9.32%/yr for ISCB. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. SPSM charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for ISCB.

Доходность

Сравнение доходности SPSM и ISCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPSM показывает доходность 24.46%, что значительно выше, чем у ISCB с доходностью 18.12%. За последние 10 лет акции SPSM превзошли акции ISCB по среднегодовой доходности: 10.95% против 9.32% соответственно.

SPSM

1 день
-0.96%
1 месяц
1.45%
6 месяцев
15.75%
С начала года
24.46%
1 год
36.21%
3 года*
14.82%
5 лет*
7.74%
10 лет*
10.95%
Всё время*
10.24%

ISCB

1 день
-0.64%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
12.01%
С начала года
18.12%
1 год
30.18%
3 года*
15.84%
5 лет*
7.52%
10 лет*
9.32%
Всё время*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ISCB

iShares Morningstar Small-Cap ETF
$578.51K$430.77K$314.45K

SPSM

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
$87.56M$94.86M$94.73M

Сравнение доходности по годам SPSM и ISCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		24.46%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		18.12%12.46%10.90%19.51%-19.04%17.46%6.29%29.42%-13.92%12.95%

Correlation

The correlation between SPSM and ISCB is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2013 г.

0.94

The correlation between SPSM and ISCB has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPSM и ISCB

Секторы
SPSM
ISCB

Финансовые услуги

17.1%
16.6%

Промышленность

15.6%
16.3%

Технологии

15.5%
15.0%

Потребительский циклический сектор

13.2%
11.1%

Здравоохранение

12.4%
14.9%

Недвижимость

7.6%
8.3%

Энергетика

4.7%
4.2%

Сырьевые материалы

4.7%
4.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.8%

Коммуникационные услуги

3.2%
2.6%

Коммунальные услуги

1.8%
2.5%

Финансовые услуги

SPSM
17.1%
ISCB
16.6%

Промышленность

SPSM
15.6%
ISCB
16.3%

Технологии

SPSM
15.5%
ISCB
15.0%

Потребительский циклический сектор

SPSM
13.2%
ISCB
11.1%

Здравоохранение

SPSM
12.4%
ISCB
14.9%

Недвижимость

SPSM
7.6%
ISCB
8.3%

Энергетика

SPSM
4.7%
ISCB
4.2%

Сырьевые материалы

SPSM
4.7%
ISCB
4.5%

Потребительский защитный сектор

SPSM
4.2%
ISCB
3.8%

Коммуникационные услуги

SPSM
3.2%
ISCB
2.6%

Коммунальные услуги

SPSM
1.8%
ISCB
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

iShares Morningstar Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с DFSCX
Часто сравнивают с ISCB:
ISCB с VBISCB с ISCGISCB с IJRISCB с IWMISCB с IMCBISCB с SCHAISCB с SCHG

Доходность на риск

SPSM vs. ISCB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPSM c ISCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPSMISCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.85

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.67

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

3.23

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.30

11.68

+2.62

SPSM vs. ISCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSM на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCB равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSM и ISCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPSM и ISCB

Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки ISCB в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и ISCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPSMISCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.89%

-61.25%

+18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-9.39%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.94%

-26.22%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

-29.94%

+2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.89%

-44.18%

+1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.64%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-9.73%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.59%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSM и ISCB

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) имеют волатильность 4.10% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPSMISCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.04%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

11.67%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

16.43%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

21.29%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

22.62%

+0.33%

Сравнение комиссий SPSM и ISCB

SPSM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ISCB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSM и ISCB

Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности ISCB в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		1.25%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.36%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SPSM and ISCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPSM has higher volatility (4.10%) compared to ISCB (4.04%). In terms of maximum drawdown, SPSM dropped -42.89% vs ISCB's -61.25%.

On 10-year performance, SPSM leads with 10.95% vs 9.32% for ISCB. On fees, SPSM is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPSM has performed better with a 10.95% return vs 9.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for ISCB.

SPSM has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.25% for ISCB.

SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index, while ISCB tracks Morningstar US Small Cap Extended Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SPSM and 0.04% for ISCB.

SPSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPSM и ISCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор