Сравнение SPSM с ISCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB).
SPSM и ISCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. ISCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSM или ISCB.
Доходность
Сравнение доходности SPSM и ISCB
Доходность по периодам
С начала года, SPSM показывает доходность 14.89%, что значительно ниже, чем у ISCB с доходностью 17.20%. За последние 10 лет акции SPSM превзошли акции ISCB по среднегодовой доходности: 9.22% против 7.65% соответственно.
SPSM
14.89%
6.50%
14.98%
30.13%
10.65%
9.22%
ISCB
17.20%
5.96%
15.75%
32.20%
8.07%
7.65%
Основные характеристики
| SPSM | ISCB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 2.29 | 2.52 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.72 | 1.65 |
| Коэф-т Мартина | 8.68 | 9.73 |
| Индекс Язвы | 3.54% | 3.41% |
| Дневная вол-ть | 19.96% | 18.63% |
| Макс. просадка | -42.89% | -61.25% |
| Текущая просадка | -2.51% | -1.80% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSM и ISCB
SPSM берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии ISCB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPSM и ISCB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPSM c ISCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSM и ISCB
Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности ISCB в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.77% | 1.61% | 1.38% | 1.41% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% | 1.70% | 0.68% |
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.20% | 1.49% | 1.63% | 1.26% | 1.26% | 1.25% | 1.60% | 1.24% | 1.58% | 1.40% | 1.18% | 0.87% |
Просадки
Сравнение просадок SPSM и ISCB
Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки ISCB в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и ISCB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPSM и ISCB
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что SPSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.