PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIOO с HSMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOO с HSMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) and HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. VIOO is passively managed, while HSMV is actively managed. Over the past 5 years, VIOO returned 8.37%/yr vs 5.61%/yr for HSMV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VIOO charges 0.07%/yr vs 0.80%/yr for HSMV.

Доходность

Сравнение доходности VIOO и HSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIOO показывает доходность 22.89%, что значительно выше, чем у HSMV с доходностью 11.30%.

VIOO

1 день
0.63%
1 месяц
3.06%
6 месяцев
14.56%
С начала года
22.89%
1 год
33.57%
3 года*
14.74%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.87%

HSMV

1 день
2.36%
1 месяц
4.51%
6 месяцев
7.47%
С начала года
11.30%
1 год
12.41%
3 года*
9.57%
5 лет*
5.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOO и HSMV

2026 (YTD)202520242023202220212020
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		22.89%6.04%8.48%16.16%-16.26%26.79%68.47%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		11.30%1.57%13.17%5.01%-9.44%23.72%34.70%

Correlation

The correlation between VIOO and HSMV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2020 г.

0.88

Over the past year, the correlation between VIOO and HSMV has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VIOO и HSMV

Секторы
VIOO
HSMV

Технологии

17.3%
1.9%

Финансовые услуги

16.5%
16.7%

Промышленность

15.1%
14.6%

Потребительский циклический сектор

13.1%
7.9%

Здравоохранение

10.9%
4.7%

Недвижимость

7.6%
24.3%

Энергетика

5.4%
2.8%

Сырьевые материалы

5.0%
5.8%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.6%
7.2%

Коммунальные услуги

1.9%
11.7%

Технологии

VIOO
17.3%
HSMV
1.9%

Финансовые услуги

VIOO
16.5%
HSMV
16.7%

Промышленность

VIOO
15.1%
HSMV
14.6%

Потребительский циклический сектор

VIOO
13.1%
HSMV
7.9%

Здравоохранение

VIOO
10.9%
HSMV
4.7%

Недвижимость

VIOO
7.6%
HSMV
24.3%

Энергетика

VIOO
5.4%
HSMV
2.8%

Сырьевые материалы

VIOO
5.0%
HSMV
5.8%

Коммуникационные услуги

VIOO
3.6%
HSMV
2.4%

Потребительский защитный сектор

VIOO
3.6%
HSMV
7.2%

Коммунальные услуги

VIOO
1.9%
HSMV
11.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с VBVIOO с IJRVIOO с VOVIOO с AVUVVIOO с VIOVVIOO с VTWOVIOO с VIOG
Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с BBSCHSMV с SFLOHSMV с VTWOHSMV с IJR

Доходность на риск

VIOO vs. HSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOO c HSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIOOHSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.17

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
1.84

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

1.59

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.95

4.80

+8.15

VIOO vs. HSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOO на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа HSMV равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOO и HSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIOO и HSMV

Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и HSMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOOHSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.15%

-19.16%

-24.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-7.83%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.93%

-15.45%

-12.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-19.16%

-8.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

0.00%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-5.53%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.59%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOO и HSMV

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что VIOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOOHSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.69%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

8.02%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

10.66%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.34%

15.01%

+6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

16.00%

+6.93%

Сравнение комиссий VIOO и HSMV

VIOO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOO и HSMV

Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности HSMV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		1.85%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.11%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

VIOO and HSMV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIOO has higher volatility (4.01%) compared to HSMV (3.69%). In terms of maximum drawdown, VIOO dropped -44.15% vs HSMV's -19.16%.

On 5-year performance, VIOO leads with 8.37% vs 5.61% for HSMV. On fees, VIOO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, HSMV has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VIOO has performed better with a 8.37% return vs 5.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.

HSMV has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.11% for VIOO.

They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.07% for VIOO and 0.80% for HSMV.

VIOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOO и HSMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор