PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSMV с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSMV с IJR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. HSMV is actively managed, while IJR is passively managed. Over the past 5 years, HSMV returned 3.79%/yr vs 5.91%/yr for IJR. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HSMV charges 0.80%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности HSMV и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSMV показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 16.89%.

HSMV

1 день
0.49%
1 месяц
-2.16%
С начала года
3.62%
6 месяцев
4.04%
1 год
5.27%
3 года*
9.10%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—

IJR

1 день
1.31%
1 месяц
1.56%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.84%
1 год
33.61%
3 года*
15.68%
5 лет*
5.91%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSMV и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		3.62%1.57%13.17%5.01%-9.44%23.72%34.70%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		16.89%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%67.39%

Correlation

The correlation between HSMV and IJR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2020 г.

0.89

The correlation between HSMV and IJR shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HSMV и IJR

Секторы
HSMV
IJR

Недвижимость

23.8%
7.6%

Финансовые услуги

16.6%
16.8%

Промышленность

15.0%
15.5%

Коммунальные услуги

11.9%
2.0%

Потребительский защитный сектор

7.9%
3.5%

Потребительский циклический сектор

7.8%
13.4%

Сырьевые материалы

5.4%
5.1%

Здравоохранение

4.9%
11.1%

Энергетика

2.8%
5.9%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.6%

Технологии

1.7%
15.5%

Недвижимость

HSMV
23.8%
IJR
7.6%

Финансовые услуги

HSMV
16.6%
IJR
16.8%

Промышленность

HSMV
15.0%
IJR
15.5%

Коммунальные услуги

HSMV
11.9%
IJR
2.0%

Потребительский защитный сектор

HSMV
7.9%
IJR
3.5%

Потребительский циклический сектор

HSMV
7.8%
IJR
13.4%

Сырьевые материалы

HSMV
5.4%
IJR
5.1%

Здравоохранение

HSMV
4.9%
IJR
11.1%

Энергетика

HSMV
2.8%
IJR
5.9%

Коммуникационные услуги

HSMV
2.3%
IJR
3.6%

Технологии

HSMV
1.7%
IJR
15.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с BBSCHSMV с SFLOHSMV с VIOOHSMV с ESSC
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

HSMV vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSMV c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSMVIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
1.93

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
2.78

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.33

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

3.89

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.03

12.94

-10.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSMV vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSMV на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа IJR равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSMV и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSMVIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.93

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.28

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.44

+0.24

Просадки

Сравнение просадок HSMV и IJR

Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSMVIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-58.15%

+38.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-8.68%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-28.02%

+12.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-28.02%

+8.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

0.00%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-9.28%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.60%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HSMV и IJR

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) составляет 2.83%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что HSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSMVIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

4.42%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

11.71%

-4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

17.51%

-7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

21.41%

-6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

22.90%

-6.85%

Сравнение комиссий HSMV и IJR

HSMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSMV и IJR

Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности IJR в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		1.99%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.14%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Часто задаваемые вопросы

HSMV and IJR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJR has higher volatility (4.42%) compared to HSMV (2.83%). In terms of maximum drawdown, HSMV dropped -19.16% vs IJR's -58.15%.

On 5-year performance, IJR leads with 5.91% vs 3.79% for HSMV. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, HSMV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IJR has performed better with a 5.91% return vs 3.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.

HSMV has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.14% for IJR.

They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for HSMV and 0.06% for IJR.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSMV и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор