Сравнение HSMV с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
HSMV и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HSMV и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSMV и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.29% | 1.57% | 13.17% | 5.01% | -9.44% | 23.72% | 34.70% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.11% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 67.39% |
Доходность по периодам
С начала года, HSMV показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 4.11%.
HSMV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
IJR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSMV и IJR
HSMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Доходность на риск
HSMV vs. IJR — Ранг доходности на риск
HSMV
IJR
Сравнение HSMV c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSMV | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.92 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.43 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.42 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 5.73 | -4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSMV | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.92 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.20 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.42 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между HSMV и IJR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSMV и IJR
Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности IJR в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.02% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок HSMV и IJR
Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSMV | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -58.15% | +38.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -14.85% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -28.02% | +8.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -5.26% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -9.34% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.68% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSMV и IJR
Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) составляет 3.58%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что HSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSMV | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 6.25% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 12.99% | -5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 22.66% | -9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 21.51% | -6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 22.91% | -6.73% |