Сравнение VIOO с FYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX).
VIOO и FYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIOO и FYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIOO и FYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 4.04% | 6.04% | 8.48% | 16.16% | -16.26% | 26.79% | 11.47% | 22.68% | -8.65% | 13.16% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 6.25% | 12.68% | 12.22% | 18.30% | -18.41% | 27.43% | 19.48% | 21.32% | -10.64% | 14.34% |
Доходность по периодам
С начала года, VIOO показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 6.25%. За последние 10 лет акции VIOO уступали акциям FYX по среднегодовой доходности: 9.90% против 11.40% соответственно.
VIOO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 9.90%
FYX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.25%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 33.40%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIOO и FYX
VIOO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FYX в 0.63%.
Доходность на риск
VIOO vs. FYX — Ранг доходности на риск
VIOO
FYX
Сравнение VIOO c FYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIOO | FYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.47 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.13 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.48 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 10.14 | -4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIOO | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.47 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.31 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.34 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между VIOO и FYX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOO и FYX
Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности FYX в 0.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.31% | 1.36% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 1.06% | 1.26% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.77% | 0.64% | 1.62% | 1.22% | 0.95% | 0.99% | 0.65% | 1.12% | 1.08% | 0.60% | 0.94% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок VIOO и FYX
Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, что меньше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и FYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIOO | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.15% | -61.80% | +17.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -13.84% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -27.91% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | -48.82% | +4.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -3.72% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -10.97% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.38% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIOO и FYX
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) имеют волатильность 6.32% и 6.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIOO | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 6.30% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 13.41% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 22.78% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 22.03% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 24.21% | -1.23% |