PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOO с FYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOO с FYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) and FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) are both Small Cap Blend Equities funds - VIOO tracks the S&P SmallCap 600 Index while FYX tracks the Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIOO returned 10.69%/yr vs 12.34%/yr for FYX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VIOO charges 0.10%/yr vs 0.63%/yr for FYX.

Доходность

Сравнение доходности VIOO и FYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIOO показывает доходность 16.75%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 20.20%. За последние 10 лет акции VIOO уступали акциям FYX по среднегодовой доходности: 10.69% против 12.34% соответственно.

VIOO

1 день
1.23%
1 месяц
1.48%
С начала года
16.75%
6 месяцев
15.79%
1 год
33.58%
3 года*
15.68%
5 лет*
5.91%
10 лет*
10.69%

FYX

1 день
1.75%
1 месяц
1.38%
С начала года
20.20%
6 месяцев
19.88%
1 год
46.96%
3 года*
21.34%
5 лет*
8.61%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOO и FYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		16.75%6.04%8.48%16.16%-16.26%26.79%11.47%22.68%-8.65%13.16%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		20.20%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%19.48%21.32%-10.64%14.34%

Correlation

The correlation between VIOO and FYX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.95

The correlation between VIOO and FYX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIOO и FYX

Секторы
VIOO
FYX

Финансовые услуги

16.9%
17.5%

Промышленность

15.5%
15.9%

Технологии

15.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

13.4%
11.7%

Здравоохранение

11.0%
14.3%

Недвижимость

7.7%
8.4%

Энергетика

5.9%
6.4%

Сырьевые материалы

5.1%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
5.7%

Коммунальные услуги

2.0%
1.6%

Финансовые услуги

VIOO
16.9%
FYX
17.5%

Промышленность

VIOO
15.5%
FYX
15.9%

Технологии

VIOO
15.5%
FYX
10.9%

Потребительский циклический сектор

VIOO
13.4%
FYX
11.7%

Здравоохранение

VIOO
11.0%
FYX
14.3%

Недвижимость

VIOO
7.7%
FYX
8.4%

Энергетика

VIOO
5.9%
FYX
6.4%

Сырьевые материалы

VIOO
5.1%
FYX
4.5%

Коммуникационные услуги

VIOO
3.6%
FYX
3.1%

Потребительский защитный сектор

VIOO
3.5%
FYX
5.7%

Коммунальные услуги

VIOO
2.0%
FYX
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с VBVIOO с IJRVIOO с VOVIOO с AVUVVIOO с VIOVVIOO с VTWOVIOO с VIOG
Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с SPSMFYX с IWYFYX с FNCMXFYX с IJRFYX с VTWO

Доходность на риск

VIOO vs. FYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOO c FYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOOFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.58

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.64

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

6.24

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.87

20.12

-7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOO vs. FYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOO на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOO и FYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOOFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.58

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.39

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.51

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.36

+0.21

Просадки

Сравнение просадок VIOO и FYX

Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, что меньше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и FYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOOFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.15%

-61.80%

+17.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-7.56%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.93%

-27.91%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-27.91%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

-48.82%

+4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-10.88%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.34%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOO и FYX

Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) составляет 4.35%, в то время как у First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что VIOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOOFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.82%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

12.13%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

18.29%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

21.97%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

24.21%

-1.23%

Сравнение комиссий VIOO и FYX

VIOO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FYX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOO и FYX

Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности FYX в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.68%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.16%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VIOO and FYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FYX has higher volatility (4.82%) compared to VIOO (4.35%). In terms of maximum drawdown, VIOO dropped -44.15% vs FYX's -61.80%.

On 10-year performance, FYX leads with 12.34% vs 10.69% for VIOO. On fees, VIOO is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VIOO has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FYX has performed better with a 12.34% return vs 10.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.63% for FYX.

VIOO has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.68% for FYX.

VIOO tracks S&P SmallCap 600 Index, while FYX tracks Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.10% for VIOO and 0.63% for FYX.

FYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOO и FYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор