PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOO с EES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOO с EES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) and EES (WisdomTree U.S. SmallCap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds - VIOO tracks the S&P SmallCap 600 Index while EES tracks the WisdomTree U.S. Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIOO returned 10.67%/yr vs 10.68%/yr for EES. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VIOO charges 0.10%/yr vs 0.38%/yr for EES.

Доходность

Сравнение доходности VIOO и EES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIOO показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у EES с доходностью 12.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIOO имеют среднегодовую доходность 10.67%, а акции EES немного впереди с 10.68%.

VIOO

1 день
-0.88%
1 месяц
1.64%
С начала года
15.34%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.68%
3 года*
14.40%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.67%

EES

1 день
-1.53%
1 месяц
0.47%
С начала года
12.00%
6 месяцев
11.97%
1 год
29.80%
3 года*
15.30%
5 лет*
6.23%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOO и EES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		15.34%6.04%8.48%16.16%-16.26%26.79%11.47%22.68%-8.65%13.16%
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		12.00%6.99%9.86%18.53%-16.18%34.39%3.06%21.68%-10.12%12.42%

Correlation

The correlation between VIOO and EES is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.94

The correlation between VIOO and EES has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIOO и EES

Секторы
VIOO
EES

Финансовые услуги

16.9%
21.8%

Промышленность

15.5%
12.5%

Технологии

15.5%
14.2%

Потребительский циклический сектор

13.4%
13.4%

Здравоохранение

11.0%
10.3%

Недвижимость

7.7%
4.8%

Энергетика

5.9%
7.9%

Сырьевые материалы

5.1%
4.9%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
5.3%

Коммунальные услуги

2.0%
1.7%

Финансовые услуги

VIOO
16.9%
EES
21.8%

Промышленность

VIOO
15.5%
EES
12.5%

Технологии

VIOO
15.5%
EES
14.2%

Потребительский циклический сектор

VIOO
13.4%
EES
13.4%

Здравоохранение

VIOO
11.0%
EES
10.3%

Недвижимость

VIOO
7.7%
EES
4.8%

Энергетика

VIOO
5.9%
EES
7.9%

Сырьевые материалы

VIOO
5.1%
EES
4.9%

Коммуникационные услуги

VIOO
3.6%
EES
3.1%

Потребительский защитный сектор

VIOO
3.5%
EES
5.3%

Коммунальные услуги

VIOO
2.0%
EES
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с VBVIOO с IJRVIOO с VOVIOO с AVUVVIOO с VIOVVIOO с VTWOVIOO с VIOG
Часто сравнивают с EES:
EES с DESEES с DWASEES с SCHDEES с IWMEES с SPYEES с RWJEES с FNDA

Доходность на риск

VIOO vs. EES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
EES
Ранг доходности на риск EES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EES: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EES: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EES: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EES: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EES: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOO c EES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOOEESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.72

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.51

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

3.75

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

11.05

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOO vs. EES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOO на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EES равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOO и EES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOOEESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.72

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.29

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.45

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.34

+0.23

Просадки

Сравнение просадок VIOO и EES

Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, что меньше максимальной просадки EES в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и EES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOOEESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.15%

-63.66%

+19.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-7.98%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.93%

-27.15%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-27.15%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

-50.52%

+6.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-1.53%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-10.37%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.70%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOO и EES

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что VIOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOOEESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.03%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

11.34%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

17.42%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

21.53%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

23.80%

-0.81%

Сравнение комиссий VIOO и EES

VIOO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EES в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOO и EES

Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности EES в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		1.12%1.29%1.37%1.18%1.12%1.69%1.29%1.31%1.81%0.93%1.02%1.38%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.18%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VIOO and EES move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIOO has higher volatility (4.40%) compared to EES (4.03%). In terms of maximum drawdown, VIOO dropped -44.15% vs EES's -63.66%.

On 10-year performance, EES leads with 10.68% vs 10.67% for VIOO. On fees, VIOO is cheaper at 0.10% per year. On volatility, EES has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EES has performed better with a 10.68% return vs 10.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.38% for EES.

VIOO has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 1.12% for EES.

VIOO tracks S&P SmallCap 600 Index, while EES tracks WisdomTree U.S. Small Cap Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.10% for VIOO and 0.38% for EES.

VIOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOO и EES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор