PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EES с FNDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EESFNDA
Дох-ть с нач. г.3.97%6.49%
Дох-ть за 1 год18.33%18.88%
Дох-ть за 3 года3.97%5.18%
Дох-ть за 5 лет8.88%10.39%
Дох-ть за 10 лет8.36%8.88%
Коэф-т Шарпа0.880.91
Дневная вол-ть21.32%19.45%
Макс. просадка-63.66%-44.64%
Текущая просадка-3.94%-2.32%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между EES и FNDA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EES и FNDA

С начала года, EES показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у FNDA с доходностью 6.49%. За последние 10 лет акции EES уступали акциям FNDA по среднегодовой доходности: 8.36% против 8.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
151.75%
176.21%
EES
FNDA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EES и FNDA

EES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FNDA в 0.25%.


EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund
График комиссии EES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии FNDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EES c FNDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EES
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EES, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EES, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EES, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EES, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EES, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.37
FNDA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNDA, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNDA, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNDA, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNDA, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNDA, с текущим значением в 4.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.51

Сравнение коэффициента Шарпа EES и FNDA

Показатель коэффициента Шарпа EES на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDA равному 0.91. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EES и FNDA.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.200.400.600.801.001.201.40AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.79
0.91
EES
FNDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EES и FNDA

Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности FNDA в 1.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund
1.29%1.18%1.12%1.69%1.29%1.31%1.81%0.93%1.02%1.38%0.99%0.78%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
1.37%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.67%1.30%1.18%1.33%1.06%0.32%

Просадки

Сравнение просадок EES и FNDA

Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и FNDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.94%
-2.32%
EES
FNDA

Волатильность

Сравнение волатильности EES и FNDA

WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что EES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.05%
5.45%
EES
FNDA