Сравнение EES с FNDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA).
EES и FNDA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Small Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EES или FNDA.
Основные характеристики
| EES | FNDA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.97% | 6.49% |
| Дох-ть за 1 год | 18.33% | 18.88% |
| Дох-ть за 3 года | 3.97% | 5.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.88% | 10.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.36% | 8.88% |
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 0.91 |
| Дневная вол-ть | 21.32% | 19.45% |
| Макс. просадка | -63.66% | -44.64% |
| Текущая просадка | -3.94% | -2.32% |
Корреляция
Корреляция между EES и FNDA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EES и FNDA
С начала года, EES показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у FNDA с доходностью 6.49%. За последние 10 лет акции EES уступали акциям FNDA по среднегодовой доходности: 8.36% против 8.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EES и FNDA
EES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FNDA в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EES c FNDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EES и FNDA
Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности FNDA в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 1.29% | 1.18% | 1.12% | 1.69% | 1.29% | 1.31% | 1.81% | 0.93% | 1.02% | 1.38% | 0.99% | 0.78% |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 1.37% | 1.37% | 1.38% | 1.15% | 1.31% | 1.38% | 1.67% | 1.30% | 1.18% | 1.33% | 1.06% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок EES и FNDA
Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и FNDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EES и FNDA
WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что EES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.