PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOO с BBSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOO с BBSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) and BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - VIOO tracks the S&P SmallCap 600 Index while BBSC tracks the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VIOO returned 5.66%/yr vs 6.64%/yr for BBSC. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VIOO charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for BBSC.

Доходность

Сравнение доходности VIOO и BBSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIOO показывает доходность 15.34%, а BBSC немного выше – 15.75%.

VIOO

1 день
-0.88%
1 месяц
1.64%
С начала года
15.34%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.68%
3 года*
14.40%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.67%

BBSC

1 день
-1.11%
1 месяц
2.71%
С начала года
15.75%
6 месяцев
14.20%
1 год
35.98%
3 года*
17.34%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOO и BBSC

2026 (YTD)202520242023202220212020
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		15.34%6.04%8.48%16.16%-16.26%26.79%8.90%
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		15.75%10.38%12.31%20.07%-19.75%15.44%11.94%

Correlation

The correlation between VIOO and BBSC is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.97

The correlation between VIOO and BBSC has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIOO и BBSC

Секторы
VIOO
BBSC

Финансовые услуги

16.9%
16.9%

Промышленность

15.5%
14.9%

Технологии

15.5%
18.5%

Потребительский циклический сектор

13.4%
9.0%

Здравоохранение

11.0%
15.7%

Недвижимость

7.7%
7.7%

Энергетика

5.9%
6.4%

Сырьевые материалы

5.1%
4.1%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.2%

Коммунальные услуги

2.0%
1.2%

Финансовые услуги

VIOO
16.9%
BBSC
16.9%

Промышленность

VIOO
15.5%
BBSC
14.9%

Технологии

VIOO
15.5%
BBSC
18.5%

Потребительский циклический сектор

VIOO
13.4%
BBSC
9.0%

Здравоохранение

VIOO
11.0%
BBSC
15.7%

Недвижимость

VIOO
7.7%
BBSC
7.7%

Энергетика

VIOO
5.9%
BBSC
6.4%

Сырьевые материалы

VIOO
5.1%
BBSC
4.1%

Коммуникационные услуги

VIOO
3.6%
BBSC
2.4%

Потребительский защитный сектор

VIOO
3.5%
BBSC
3.2%

Коммунальные услуги

VIOO
2.0%
BBSC
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с VBVIOO с IJRVIOO с VOVIOO с AVUVVIOO с VIOVVIOO с VTWOVIOO с VIOG
Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с SLYGBBSC с XSVMBBSC с SCHA

Доходность на риск

VIOO vs. BBSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOO c BBSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOOBBSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.90

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.70

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

3.79

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

12.35

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOO vs. BBSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOO на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBSC равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOO и BBSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOOBBSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.90

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.29

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.49

+0.09

Просадки

Сравнение просадок VIOO и BBSC

Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, что больше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и BBSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOOBBSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.15%

-30.96%

-13.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-9.54%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.93%

-29.32%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-30.96%

+3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-1.48%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-11.49%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.92%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOO и BBSC

Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) составляет 4.40%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что VIOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOOBBSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.91%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

12.98%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

19.12%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

22.93%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

22.86%

+0.13%

Сравнение комиссий VIOO и BBSC

VIOO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOO и BBSC

Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности BBSC в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.03%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.18%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VIOO and BBSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBSC has higher volatility (4.91%) compared to VIOO (4.40%). In terms of maximum drawdown, VIOO dropped -44.15% vs BBSC's -30.96%.

On 5-year performance, BBSC leads with 6.64% vs 5.66% for VIOO. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VIOO has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBSC has performed better with a 6.64% return vs 5.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for VIOO.

VIOO has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 1.03% for BBSC.

VIOO tracks S&P SmallCap 600 Index, while BBSC tracks Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.10% for VIOO and 0.09% for BBSC.

BBSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOO и BBSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор