PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIOO с BBSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOO с BBSC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) and BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - VIOO tracks the S&P SmallCap 600 Index while BBSC tracks the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VIOO returned 8.37%/yr vs 8.87%/yr for BBSC. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VIOO charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for BBSC.

Доходность

Сравнение доходности VIOO и BBSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIOO показывает доходность 22.89%, а BBSC немного ниже – 21.97%.

VIOO

1 день
0.63%
1 месяц
3.06%
6 месяцев
14.56%
С начала года
22.89%
1 год
33.57%
3 года*
14.74%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.87%

BBSC

1 день
-0.04%
1 месяц
2.85%
6 месяцев
13.96%
С начала года
21.97%
1 год
34.81%
3 года*
16.78%
5 лет*
8.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOO и BBSC

2026 (YTD)202520242023202220212020
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		22.89%6.04%8.48%16.16%-16.26%26.79%9.43%
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		21.97%10.38%12.31%20.07%-19.75%15.44%11.94%

Correlation

The correlation between VIOO and BBSC is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г.

0.96

The correlation between VIOO and BBSC has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIOO и BBSC

Секторы
VIOO
BBSC

Технологии

17.3%
20.3%

Финансовые услуги

16.5%
16.7%

Промышленность

15.1%
15.0%

Потребительский циклический сектор

13.1%
8.7%

Здравоохранение

10.9%
15.5%

Недвижимость

7.6%
7.5%

Энергетика

5.4%
5.8%

Сырьевые материалы

5.0%
4.0%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.3%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.0%

Коммунальные услуги

1.9%
1.2%

Технологии

VIOO
17.3%
BBSC
20.3%

Финансовые услуги

VIOO
16.5%
BBSC
16.7%

Промышленность

VIOO
15.1%
BBSC
15.0%

Потребительский циклический сектор

VIOO
13.1%
BBSC
8.7%

Здравоохранение

VIOO
10.9%
BBSC
15.5%

Недвижимость

VIOO
7.6%
BBSC
7.5%

Энергетика

VIOO
5.4%
BBSC
5.8%

Сырьевые материалы

VIOO
5.0%
BBSC
4.0%

Коммуникационные услуги

VIOO
3.6%
BBSC
2.3%

Потребительский защитный сектор

VIOO
3.6%
BBSC
3.0%

Коммунальные услуги

VIOO
1.9%
BBSC
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с VBVIOO с IJRVIOO с VOVIOO с AVUVVIOO с VIOVVIOO с VTWOVIOO с VIOG
Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с SLYGBBSC с XSVMBBSC с SCHA

Доходность на риск

VIOO vs. BBSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOO c BBSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIOOBBSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.84

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.64

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

3.67

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.95

11.94

+1.01

VIOO vs. BBSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOO на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBSC равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOO и BBSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIOO и BBSC

Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, что больше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и BBSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOOBBSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.15%

-30.96%

-13.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-9.54%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.93%

-29.32%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-30.96%

+3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.73%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-11.27%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.92%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOO и BBSC

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что VIOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOOBBSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.74%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

13.34%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

19.03%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.34%

22.93%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

22.75%

+0.18%

Сравнение комиссий VIOO и BBSC

VIOO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BBSC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOO и BBSC

Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности BBSC в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.00%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.11%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VIOO and BBSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIOO has higher volatility (4.01%) compared to BBSC (3.74%). In terms of maximum drawdown, VIOO dropped -44.15% vs BBSC's -30.96%.

On 5-year performance, BBSC leads with 8.87% vs 8.37% for VIOO. On fees, VIOO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BBSC has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBSC has performed better with a 8.87% return vs 8.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for BBSC.

VIOO has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 1.00% for BBSC.

VIOO tracks S&P SmallCap 600 Index, while BBSC tracks Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.07% for VIOO and 0.09% for BBSC.

VIOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOO и BBSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор