Сравнение BBSC с XSVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).
BBSC и XSVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBSC или XSVM.
Основные характеристики
| BBSC | XSVM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.63% | 0.89% |
| Дох-ть за 1 год | 17.74% | 28.88% |
| Дох-ть за 3 года | -1.69% | 4.44% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 1.41 |
| Дневная вол-ть | 20.91% | 20.24% |
| Макс. просадка | -30.96% | -62.57% |
| Current Drawdown | -12.28% | -4.41% |
Корреляция
Корреляция между BBSC и XSVM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BBSC и XSVM
С начала года, BBSC показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью 0.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSC и XSVM
BBSC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XSVM в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBSC c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSC и XSVM
Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности XSVM в 1.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.68% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.49% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.21% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 1.31% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок BBSC и XSVM
Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и XSVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBSC и XSVM
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что BBSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.