Сравнение BBSC с XSVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).
BBSC и XSVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBSC или XSVM.
Основные характеристики
| BBSC | XSVM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.84% | 9.50% |
| Дох-ть за 1 год | 43.24% | 28.33% |
| Дох-ть за 3 года | 1.96% | 2.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 1.20 |
| Коэф-т Сортино | 2.71 | 1.92 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 1.52 | 1.70 |
| Коэф-т Мартина | 11.20 | 4.90 |
| Индекс Язвы | 3.72% | 5.49% |
| Дневная вол-ть | 22.13% | 22.45% |
| Макс. просадка | -30.96% | -62.57% |
| Текущая просадка | -0.08% | -1.15% |
Корреляция
Корреляция между BBSC и XSVM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BBSC и XSVM
С начала года, BBSC показывает доходность 18.84%, что значительно выше, чем у XSVM с доходностью 9.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSC и XSVM
BBSC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XSVM в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBSC c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSC и XSVM
Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности XSVM в 1.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.24% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.55% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 1.32% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок BBSC и XSVM
Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и XSVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBSC и XSVM
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) составляет 7.50%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что BBSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.