Сравнение BBSC с XSVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).
BBSC и XSVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBSC или XSVM.
Корреляция
Корреляция между BBSC и XSVM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BBSC и XSVM
Основные характеристики
BBSC:
1.01
XSVM:
0.50
BBSC:
1.52
XSVM:
0.90
BBSC:
1.18
XSVM:
1.11
BBSC:
1.30
XSVM:
0.82
BBSC:
5.27
XSVM:
1.82
BBSC:
4.05%
XSVM:
6.02%
BBSC:
21.16%
XSVM:
21.75%
BBSC:
-30.96%
XSVM:
-62.57%
BBSC:
-7.19%
XSVM:
-8.78%
Доходность по периодам
С начала года, BBSC показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у XSVM с доходностью 1.14%.
BBSC
2.01%
0.66%
5.19%
19.47%
N/A
N/A
XSVM
1.14%
0.96%
-0.83%
9.60%
12.12%
10.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSC и XSVM
BBSC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XSVM в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BBSC и XSVM
BBSC
XSVM
Сравнение BBSC c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSC и XSVM
Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности XSVM в 1.67%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 0.77% | 0.79% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.67% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок BBSC и XSVM
Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и XSVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBSC и XSVM
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеют волатильность 6.76% и 6.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.