PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VINIX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VINIX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VINIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VINIX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VINIX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		-4.35%17.85%26.28%25.77%-18.15%28.67%18.40%31.46%-4.42%21.79%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, VINIX показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VINIX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 14.13% против 9.32% соответственно.

VINIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.91%
10 лет*
14.13%

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VOOVINIX с VIGIXVINIX с JLGMXVINIX с VITSXVINIX с VSIAXVINIX с VTIVINIX с VSCIX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VINIX и VWELX

VINIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VINIX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VINIX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VINIXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.23

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.81

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.88

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

8.47

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VINIX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VINIX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINIX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VINIXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.23

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.69

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.81

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.82

-0.23

Корреляция

Корреляция между VINIX и VWELX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINIX и VWELX

Дивидендная доходность VINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности VWELX в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.80%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VINIX и VWELX

Максимальная просадка VINIX за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINIX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VINIXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-36.12%

-19.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-8.03%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-20.88%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-25.33%

-8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-4.90%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-3.93%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.78%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VINIX и VWELX

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VINIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VINIXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

4.07%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

6.66%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

11.88%

+6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

11.12%

+5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

11.50%

+6.54%