PortfoliosLab logo
Сравнение VINIX с VSIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VINIX и VSIAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VINIX и VSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
435.67%
313.54%
VINIX
VSIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VINIX:

0.49

VSIAX:

0.07

Коэф-т Сортино

VINIX:

0.81

VSIAX:

0.26

Коэф-т Омега

VINIX:

1.12

VSIAX:

1.03

Коэф-т Кальмара

VINIX:

0.51

VSIAX:

0.07

Коэф-т Мартина

VINIX:

2.08

VSIAX:

0.22

Индекс Язвы

VINIX:

4.59%

VSIAX:

7.19%

Дневная вол-ть

VINIX:

19.52%

VSIAX:

21.31%

Макс. просадка

VINIX:

-55.19%

VSIAX:

-45.39%

Текущая просадка

VINIX:

-10.68%

VSIAX:

-16.23%

Доходность по периодам

С начала года, VINIX показывает доходность -6.54%, что значительно выше, чем у VSIAX с доходностью -8.74%. За последние 10 лет акции VINIX превзошли акции VSIAX по среднегодовой доходности: 10.74% против 7.31% соответственно.


VINIX

С начала года

-6.54%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-6.14%

1 год

8.24%

5 лет

13.75%

10 лет

10.74%

VSIAX

С начала года

-8.74%

1 месяц

-5.58%

6 месяцев

-9.22%

1 год

0.38%

5 лет

16.48%

10 лет

7.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VINIX и VSIAX

VINIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VSIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VSIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSIAX: 0.07%
График комиссии VINIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VINIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VINIX и VSIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VINIX
Ранг риск-скорректированной доходности VINIX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VINIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

VSIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSIAX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VINIX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VINIX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VINIX: 0.49
VSIAX: 0.07
Коэффициент Сортино VINIX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VINIX: 0.81
VSIAX: 0.26
Коэффициент Омега VINIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VINIX: 1.12
VSIAX: 1.03
Коэффициент Кальмара VINIX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VINIX: 0.51
VSIAX: 0.07
Коэффициент Мартина VINIX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VINIX: 2.08
VSIAX: 0.22

Показатель коэффициента Шарпа VINIX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа VSIAX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINIX и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.07
VINIX
VSIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINIX и VSIAX

Дивидендная доходность VINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности VSIAX в 2.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares
1.41%1.27%1.47%1.74%1.28%1.59%1.91%2.13%1.82%2.07%2.45%1.88%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares
2.35%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок VINIX и VSIAX

Максимальная просадка VINIX за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINIX и VSIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.68%
-16.23%
VINIX
VSIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VINIX и VSIAX

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) имеют волатильность 14.21% и 14.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.21%
14.09%
VINIX
VSIAX