Сравнение VINIX с VSIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).
VINIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г.. VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VINIX или VSIAX.
Доходность
Сравнение доходности VINIX и VSIAX
Доходность по периодам
С начала года, VINIX показывает доходность 24.52%, что значительно выше, чем у VSIAX с доходностью 16.74%. За последние 10 лет акции VINIX превзошли акции VSIAX по среднегодовой доходности: 13.12% против 9.32% соответственно.
VINIX
24.52%
0.57%
11.39%
31.98%
15.29%
13.12%
VSIAX
16.74%
1.09%
10.02%
30.76%
11.39%
9.32%
Основные характеристики
| VINIX | VSIAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | 3.51 | 2.52 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 3.81 | 3.28 |
| Коэф-т Мартина | 17.19 | 9.97 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 2.94% |
| Дневная вол-ть | 12.25% | 16.68% |
| Макс. просадка | -55.19% | -45.39% |
| Текущая просадка | -2.14% | -3.19% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VINIX и VSIAX
VINIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VSIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VINIX и VSIAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VINIX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VINIX и VSIAX
Дивидендная доходность VINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности VSIAX в 1.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 1.27% | 1.47% | 1.74% | 1.28% | 1.59% | 1.91% | 2.13% | 1.82% | 2.07% | 2.45% | 1.88% | 1.85% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.92% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VINIX и VSIAX
Максимальная просадка VINIX за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINIX и VSIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VINIX и VSIAX
Текущая волатильность для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) составляет 4.05%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что VINIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.