PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VINIX с JLGMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VINIX и JLGMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VINIX с JLGMX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).

VINIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VINIX или JLGMX.

Доходность

Сравнение доходности VINIX и JLGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VINIX:

0.73

JLGMX:

0.64

Коэф-т Сортино

VINIX:

1.04

JLGMX:

0.89

Коэф-т Омега

VINIX:

1.15

JLGMX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VINIX:

0.69

JLGMX:

0.59

Коэф-т Мартина

VINIX:

2.61

JLGMX:

1.91

Индекс Язвы

VINIX:

4.93%

JLGMX:

6.63%

Дневная вол-ть

VINIX:

19.77%

JLGMX:

23.91%

Макс. просадка

VINIX:

-55.19%

JLGMX:

-31.82%

Текущая просадка

VINIX:

-3.42%

JLGMX:

-4.71%

Доходность по периодам

С начала года, VINIX показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции VINIX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 12.81% против 16.96% соответственно.

VINIX

С начала года

1.05%

1 месяц

6.29%

6 месяцев

-1.38%

1 год

14.38%

3 года

14.36%

5 лет

15.90%

10 лет

12.81%

JLGMX

С начала года

0.30%

1 месяц

7.25%

6 месяцев

-0.10%

1 год

15.20%

3 года

19.54%

5 лет

17.21%

10 лет

16.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Сравнение комиссий VINIX и JLGMX

VINIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JLGMX в 0.44%.

JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VINIX и JLGMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VINIX
Ранг риск-скорректированной доходности VINIX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VINIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
JLGMX
Ранг риск-скорректированной доходности JLGMX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VINIX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VINIX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLGMX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINIX и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINIX и JLGMX

Дивидендная доходность VINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности JLGMX в 1.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.53%2.58%2.97%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%1.88%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		1.16%1.16%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%1.77%

Просадки

Сравнение просадок VINIX и JLGMX

Максимальная просадка VINIX за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINIX и JLGMX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VINIX и JLGMX

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) имеют волатильность 4.77% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...