PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VINIX с JLGMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VINIX с JLGMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VINIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares) and JLGMX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6) are both mutual funds - VINIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while JLGMX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan. VINIX is passively managed, while JLGMX is actively managed. Over the past 10 years, VINIX returned 15.63%/yr vs 20.08%/yr for JLGMX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VINIX charges 0.04%/yr vs 0.44%/yr for JLGMX.

Доходность

Сравнение доходности VINIX и JLGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VINIX показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью 7.21%. За последние 10 лет акции VINIX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 15.63% против 20.08% соответственно.

VINIX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.79%
1 год
28.00%
3 года*
22.85%
5 лет*
14.03%
10 лет*
15.63%

JLGMX

1 день
-0.70%
1 месяц
5.22%
С начала года
7.21%
6 месяцев
5.36%
1 год
20.42%
3 года*
23.78%
5 лет*
13.58%
10 лет*
20.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VINIX и JLGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		10.87%17.85%26.28%25.77%-18.15%28.67%18.40%31.46%-4.42%21.79%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		7.21%14.38%35.40%34.95%-25.20%18.48%56.39%39.47%0.74%38.41%

Correlation

The correlation between VINIX and JLGMX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2010 г.

0.90

The correlation between VINIX and JLGMX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VOOVINIX с VIGIXVINIX с VITSXVINIX с VTIVINIX с VSIAXVINIX с VSCIXVINIX с TBCIX
Часто сравнивают с JLGMX:
JLGMX с FXAIXJLGMX с SPYJLGMX с VOOJLGMX с VIGIXJLGMX с WFSPXJLGMX с VUGJLGMX с QQQ

Доходность на риск

VINIX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JLGMX
Ранг доходности на риск JLGMX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VINIX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VINIXJLGMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.35

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
1.88

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.24

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

1.26

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.78

3.60

+11.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VINIX vs. JLGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VINIX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа JLGMX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINIX и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VINIXJLGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.35

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.68

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.93

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.85

-0.24

Просадки

Сравнение просадок VINIX и JLGMX

Максимальная просадка VINIX за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINIX и JLGMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VINIXJLGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-31.82%

-23.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-16.73%

+7.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-21.47%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-31.13%

+6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-31.82%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.70%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-5.81%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

5.85%

-3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VINIX и JLGMX

Текущая волатильность для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) составляет 2.93%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что VINIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VINIXJLGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.97%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

11.23%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

15.60%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

20.18%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

21.57%

-3.51%

Сравнение комиссий VINIX и JLGMX

VINIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JLGMX в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINIX и JLGMX

Дивидендная доходность VINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности JLGMX в 10.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		10.30%11.04%2.12%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.41%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VINIX and JLGMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JLGMX has higher volatility (3.97%) compared to VINIX (2.93%). In terms of maximum drawdown, VINIX dropped -55.19% vs JLGMX's -31.82%.

VINIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VINIX и JLGMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор