PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VINIX с JLGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VINIX с JLGMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).

VINIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VINIX и JLGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VINIX и JLGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		-3.66%17.85%26.28%25.77%-18.15%28.67%18.40%31.46%-4.42%21.79%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		-7.59%14.38%35.40%34.95%-25.20%18.48%56.39%39.47%0.74%38.41%

Доходность по периодам

С начала года, VINIX показывает доходность -3.66%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -7.59%. За последние 10 лет акции VINIX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 14.21% против 18.35% соответственно.

VINIX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.51%
1 год
17.37%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.07%
10 лет*
14.21%

JLGMX

1 день
0.97%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-7.59%
6 месяцев
-9.68%
1 год
12.81%
3 года*
20.94%
5 лет*
10.92%
10 лет*
18.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VOOVINIX с VIGIXVINIX с VITSXVINIX с VSIAXVINIX с VTIVINIX с VSCIXVINIX с VTSAX
Часто сравнивают с JLGMX:
JLGMX с FXAIXJLGMX с SPYJLGMX с VOOJLGMX с VIGIXJLGMX с WFSPXJLGMX с VUGJLGMX с QQQ

Сравнение комиссий VINIX и JLGMX

VINIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JLGMX в 0.44%.

JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VINIX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
JLGMX
Ранг доходности на риск JLGMX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VINIX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VINIXJLGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.65

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.07

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

0.87

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

2.61

+4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VINIX vs. JLGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VINIX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа JLGMX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINIX и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VINIXJLGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.65

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.54

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.85

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.80

-0.21

Корреляция

Корреляция между VINIX и JLGMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINIX и JLGMX

Дивидендная доходность VINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности JLGMX в 11.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.78%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		11.95%11.04%2.12%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%

Просадки

Сравнение просадок VINIX и JLGMX

Максимальная просадка VINIX за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINIX и JLGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VINIXJLGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-31.82%

-23.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-16.73%

+7.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-31.13%

+6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-31.82%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-13.00%

+7.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-5.83%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

5.57%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VINIX и JLGMX

Текущая волатильность для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) составляет 5.38%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что VINIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VINIXJLGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

6.50%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

12.58%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

21.16%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

20.25%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

21.54%

-3.50%