PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VINIX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VINIX с VTI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VINIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - VINIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VINIX returned 15.44%/yr vs 14.83%/yr for VTI. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. VINIX charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности VINIX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VINIX показывает доходность 13.75%, а VTI немного выше – 13.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VINIX имеют среднегодовую доходность 15.44%, а акции VTI немного отстают с 14.83%.

VINIX

1 день
1.79%
1 месяц
2.69%
6 месяцев
13.04%
С начала года
13.75%
1 год
24.25%
3 года*
21.99%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.44%
Всё время*
11.09%

VTI

1 день
-0.31%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
12.91%
С начала года
13.92%
1 год
24.23%
3 года*
21.00%
5 лет*
12.21%
10 лет*
14.83%
Всё время*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VINIX

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares
$0.00$0.00$0.00

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF
$1.15B$1.16B$1.24B

Сравнение доходности по годам VINIX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		13.75%17.85%26.28%25.77%-18.15%28.67%18.40%31.46%-4.42%21.79%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		13.92%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between VINIX and VTI is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г.

0.99

The correlation between VINIX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VINIX и VTI

Секторы
VINIX
VTI

Технологии

38.6%
36.1%

Финансовые услуги

11.4%
11.8%

Коммуникационные услуги

9.9%
9.1%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.4%

Здравоохранение

8.9%
9.7%

Промышленность

8.5%
10.2%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.3%

Энергетика

3.0%
3.2%

Коммунальные услуги

2.2%
2.2%

Недвижимость

1.8%
2.3%

Сырьевые материалы

1.7%
1.9%

Технологии

VINIX
38.6%
VTI
36.1%

Финансовые услуги

VINIX
11.4%
VTI
11.8%

Коммуникационные услуги

VINIX
9.9%
VTI
9.1%

Потребительский циклический сектор

VINIX
9.5%
VTI
9.4%

Здравоохранение

VINIX
8.9%
VTI
9.7%

Промышленность

VINIX
8.5%
VTI
10.2%

Потребительский защитный сектор

VINIX
4.5%
VTI
4.3%

Энергетика

VINIX
3.0%
VTI
3.2%

Коммунальные услуги

VINIX
2.2%
VTI
2.2%

Недвижимость

VINIX
1.8%
VTI
2.3%

Сырьевые материалы

VINIX
1.7%
VTI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VOOVINIX с VIGIXVINIX с JLGMXVINIX с VITSXVINIX с VSIAXVINIX с VSCIXVINIX с TBCIX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

VINIX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VINIX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VINIXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.86

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.57

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.73

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

11.76

-0.30

VINIX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VINIX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINIX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VINIX и VTI

Максимальная просадка VINIX за все время составила -55.19%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINIX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VINIXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-55.45%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.92%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-19.30%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-25.36%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-35.00%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.31%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-7.98%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.07%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VINIX и VTI

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.13% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VINIXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.09%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

10.44%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

13.10%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

17.54%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

18.32%

-0.24%

Сравнение комиссий VINIX и VTI

VINIX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINIX и VTI

Дивидендная доходность VINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.40%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VINIX and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VINIX has higher volatility (4.13%) compared to VTI (4.09%). In terms of maximum drawdown, VINIX dropped -55.19% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VINIX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор