Сравнение VINIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VINIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VINIX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности VINIX и VTI
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VINIX показывает доходность 26.22%, а VTI немного ниже – 25.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VINIX имеют среднегодовую доходность 13.17%, а акции VTI немного отстают с 12.67%.
VINIX
26.22%
1.79%
13.66%
32.34%
15.68%
13.17%
VTI
25.64%
2.57%
14.24%
32.95%
15.11%
12.67%
Основные характеристики
| VINIX | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.69 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.58 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.89 | 3.91 |
| Коэф-т Мартина | 17.49 | 17.13 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 12.24% | 12.51% |
| Макс. просадка | -55.19% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.81% | -0.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VINIX и VTI
VINIX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VINIX и VTI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VINIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VINIX и VTI
Дивидендная доходность VINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 1.25% | 1.47% | 1.74% | 1.28% | 1.59% | 1.91% | 2.13% | 1.82% | 2.07% | 2.45% | 1.88% | 1.85% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VINIX и VTI
Максимальная просадка VINIX за все время составила -55.19%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINIX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VINIX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) составляет 3.95%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VINIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.