PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VINIX с VSCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VINIX с VSCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).

VINIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VINIX и VSCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VINIX и VSCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		-7.06%17.85%26.28%25.77%-18.15%28.67%18.40%31.46%-4.42%21.79%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		-1.21%8.85%12.96%19.52%-17.60%17.74%19.07%27.40%-9.33%16.25%

Доходность по периодам

С начала года, VINIX показывает доходность -7.06%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции VINIX превзошли акции VSCIX по среднегодовой доходности: 13.80% против 10.16% соответственно.

VINIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-7.06%
6 месяцев
-4.60%
1 год
14.42%
3 года*
17.55%
5 лет*
11.53%
10 лет*
13.80%

VSCIX

1 день
-0.97%
1 месяц
-8.09%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
0.59%
1 год
16.09%
3 года*
11.86%
5 лет*
5.03%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VOOVINIX с VIGIXVINIX с JLGMXVINIX с VITSXVINIX с VSIAXVINIX с VTIVINIX с VTSAX
Часто сравнивают с VSCIX:
VSCIX с VMCIXVSCIX с VBVSCIX с VOOVSCIX с IWMVSCIX с VIEIXVSCIX с AVFIXVSCIX с VWUAX

Сравнение комиссий VINIX и VSCIX

VINIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VSCIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VINIX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VSCIX
Ранг доходности на риск VSCIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VINIX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VINIXVSCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.75

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

0.97

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.13

4.21

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VINIX vs. VSCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VINIX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCIX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINIX и VSCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VINIXVSCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.75

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.24

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.47

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.38

+0.20

Корреляция

Корреляция между VINIX и VSCIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINIX и VSCIX

Дивидендная доходность VINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности VSCIX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.88%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.39%1.34%1.31%1.55%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%

Просадки

Сравнение просадок VINIX и VSCIX

Максимальная просадка VINIX за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINIX и VSCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VINIXVSCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-59.66%

+4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-14.30%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-28.13%

+3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-41.81%

+8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.90%

-8.97%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-10.18%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.29%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VINIX и VSCIX

Текущая волатильность для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) составляет 4.24%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что VINIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VINIXVSCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

5.90%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

12.22%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

21.62%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

20.70%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

21.53%

-3.51%