Сравнение VINIX с VBIAX
VINIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares) and VBIAX (Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VINIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VBIAX is a Diversified Portfolio fund tracking the 60% CRSP US Total Market Index / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VINIX returned 15.44%/yr vs 9.61%/yr for VBIAX. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. VINIX charges 0.04%/yr vs 0.07%/yr for VBIAX.
Доходность
Сравнение доходности VINIX и VBIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VINIX показывает доходность 13.75%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции VINIX превзошли акции VBIAX по среднегодовой доходности: 15.44% против 9.61% соответственно.
VINIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 13.04%
- С начала года
- 13.75%
- 1 год
- 24.25%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 15.44%
- Всё время*
- 11.09%
VBIAX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 7.91%
- С начала года
- 8.52%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 9.61%
- Всё время*
- 7.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VINIX и VBIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 13.75% | 17.85% | 26.28% | 25.77% | -18.15% | 28.67% | 18.40% | 31.46% | -4.42% | 21.79% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 8.52% | 13.61% | 14.58% | 17.54% | -16.90% | 14.21% | 16.40% | 21.78% | -2.86% | 13.89% |
Correlation
The correlation between VINIX and VBIAX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г. | 0.98 |
The correlation between VINIX and VBIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VINIX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск
VINIX
VBIAX
Сравнение VINIX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VINIX | VBIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.62 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.47 | 11.16 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VINIX и VBIAX
Максимальная просадка VINIX за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINIX и VBIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VINIX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.19% | -35.90% | -19.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -5.83% | -3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -11.70% | -7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -21.53% | -2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -22.78% | -11.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -4.42% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.36% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VINIX и VBIAX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что VINIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VINIX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 2.80% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 6.99% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 8.66% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 11.17% | +5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 11.25% | +6.83% |
Сравнение комиссий VINIX и VBIAX
VINIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VINIX и VBIAX
Дивидендная доходность VINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности VBIAX в 5.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.24% | 6.00% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% |
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 2.40% | 2.10% | 3.64% | 2.65% | 3.38% | 4.77% | 3.06% | 2.85% | 2.43% | 1.82% | 2.36% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, VINIX and VBIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VINIX has higher volatility (4.13%) compared to VBIAX (2.80%). In terms of maximum drawdown, VINIX dropped -55.19% vs VBIAX's -35.90%.
VINIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VINIX и VBIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор