Сравнение VIMSX с VTSNX
VIMSX (Vanguard Mid Cap Index Fund) and VTSNX (Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VIMSX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VTSNX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VIMSX returned 11.35%/yr vs 9.80%/yr for VTSNX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIMSX charges 0.17%/yr vs 0.08%/yr for VTSNX.
Доходность
Сравнение доходности VIMSX и VTSNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIMSX показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у VTSNX с доходностью 14.48%. За последние 10 лет акции VIMSX превзошли акции VTSNX по среднегодовой доходности: 11.35% против 9.80% соответственно.
VIMSX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- 18.37%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 11.35%
VTSNX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 14.48%
- 6 месяцев
- 16.99%
- 1 год
- 31.53%
- 3 года*
- 19.50%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение доходности по годам VIMSX и VTSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMSX Vanguard Mid Cap Index Fund | 9.96% | 11.08% | 14.52% | 16.40% | -18.80% | 24.36% | 18.04% | 30.85% | -9.35% | 19.12% |
VTSNX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares | 14.48% | 32.24% | 5.38% | 15.29% | -15.99% | 8.64% | 11.27% | 21.69% | -14.41% | 27.54% |
Correlation
The correlation between VIMSX and VTSNX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.79 |
The correlation between VIMSX and VTSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIMSX vs. VTSNX — Ранг доходности на риск
VIMSX
VTSNX
Сравнение VIMSX c VTSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIMSX | VTSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.42 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.88 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 11.36 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIMSX | VTSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.29 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.57 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.62 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.42 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок VIMSX и VTSNX
Максимальная просадка VIMSX за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки VTSNX в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMSX и VTSNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIMSX | VTSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.96% | -35.72% | -23.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -11.29% | +3.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.31% | -13.14% | -6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -29.55% | +1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -35.72% | -3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.81% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -8.09% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.85% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIMSX и VTSNX
Текущая волатильность для Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) составляет 3.02%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что VIMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIMSX | VTSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 4.88% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 11.92% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 14.22% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 15.04% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 15.93% | +2.99% |
Сравнение комиссий VIMSX и VTSNX
VIMSX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTSNX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIMSX и VTSNX
Дивидендная доходность VIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности VTSNX в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMSX Vanguard Mid Cap Index Fund | 1.24% | 1.03% | 1.37% | 1.39% | 1.46% | 1.00% | 1.34% | 1.37% | 1.68% | 1.24% | 1.34% | 1.33% |
VTSNX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares | 2.64% | 3.17% | 3.36% | 3.24% | 3.08% | 3.08% | 2.13% | 3.16% | 3.19% | 2.75% | 2.95% | 2.86% |
Часто задаваемые вопросы
VIMSX and VTSNX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTSNX has higher volatility (4.88%) compared to VIMSX (3.02%). In terms of maximum drawdown, VIMSX dropped -58.96% vs VTSNX's -35.72%.
VTSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIMSX и VTSNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор