Сравнение VIMSX с NAESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX).
VIMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. NAESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 окт. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности VIMSX и NAESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIMSX и NAESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMSX Vanguard Mid Cap Index Fund | -0.66% | 11.08% | 14.52% | 16.40% | -18.80% | 24.36% | 18.04% | 30.85% | -9.35% | 19.12% |
NAESX Vanguard Small Cap Index Fund | 1.87% | 8.71% | 12.83% | 19.35% | -17.71% | 17.60% | 18.92% | 27.22% | -9.44% | 16.10% |
Доходность по периодам
С начала года, VIMSX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у NAESX с доходностью 1.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIMSX имеют среднегодовую доходность 10.48%, а акции NAESX немного отстают с 10.36%.
VIMSX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 12.24%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 10.48%
NAESX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIMSX и NAESX
И VIMSX, и NAESX имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIMSX vs. NAESX — Ранг доходности на риск
VIMSX
NAESX
Сравнение VIMSX c NAESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIMSX | NAESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.90 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.40 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.37 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 5.90 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIMSX | NAESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.90 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.25 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.48 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.42 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VIMSX и NAESX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIMSX и NAESX
Дивидендная доходность VIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности NAESX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMSX Vanguard Mid Cap Index Fund | 1.37% | 1.03% | 1.37% | 1.39% | 1.46% | 1.00% | 1.34% | 1.37% | 1.68% | 1.24% | 1.34% | 1.33% |
NAESX Vanguard Small Cap Index Fund | 1.21% | 1.22% | 1.19% | 1.43% | 1.41% | 1.12% | 1.05% | 1.27% | 1.53% | 1.24% | 1.39% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок VIMSX и NAESX
Максимальная просадка VIMSX за все время составила -58.96%, примерно равная максимальной просадке NAESX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMSX и NAESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIMSX | NAESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.96% | -59.77% | +0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -14.30% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -28.19% | +0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -41.82% | +2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -6.12% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -11.86% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 3.32% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIMSX и NAESX
Текущая волатильность для Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) составляет 4.95%, в то время как у Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что VIMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIMSX | NAESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 6.82% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 12.61% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 21.80% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 20.74% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 21.58% | -2.66% |