PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAESX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NAESX с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и S&P 500 Index (^GSPC).

NAESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 окт. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности NAESX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAESX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAESX
Vanguard Small Cap Index Fund		2.50%8.71%12.83%19.35%-17.71%17.60%18.92%27.22%-9.44%16.10%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, NAESX показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции NAESX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.43% против 12.29% соответственно.

NAESX

1 день
0.62%
1 месяц
-3.48%
С начала года
2.50%
6 месяцев
3.36%
1 год
17.99%
3 года*
13.11%
5 лет*
5.34%
10 лет*
10.43%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small Cap Index Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с NAESX:
NAESX с VSMAXNAESX с TISCXNAESX с VMGIXNAESX с SPYNAESX с VTSAXNAESX с VBRNAESX с VEVFX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

NAESX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAESX
Ранг доходности на риск NAESX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAESX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAESX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAESX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAESX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAESX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAESX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAESX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.88

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.37

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

6.43

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAESX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAESX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAESX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAESX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.88

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.62

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.68

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.46

-0.04

Корреляция

Корреляция между NAESX и ^GSPC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок NAESX и ^GSPC

Максимальная просадка NAESX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAESX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

NAESX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.77%

-56.78%

-2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-9.10%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-25.43%

-2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.82%

-33.92%

-7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-5.67%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-10.75%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.62%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности NAESX и ^GSPC

Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что NAESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAESX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

5.29%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

9.55%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

18.33%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

16.90%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

18.04%

+3.54%