Сравнение NAESX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
NAESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 окт. 1960 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NAESX или VBR.
Доходность
Сравнение доходности NAESX и VBR
Доходность по периодам
С начала года, NAESX показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 20.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NAESX имеют среднегодовую доходность 9.73%, а акции VBR немного отстают с 9.55%.
NAESX
21.88%
8.85%
16.50%
35.87%
11.49%
9.73%
VBR
20.72%
7.07%
15.59%
33.95%
12.38%
9.55%
Основные характеристики
| NAESX | VBR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 2.03 |
| Коэф-т Сортино | 2.89 | 2.87 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 2.07 | 4.11 |
| Коэф-т Мартина | 11.47 | 11.38 |
| Индекс Язвы | 3.13% | 2.98% |
| Дневная вол-ть | 17.21% | 16.69% |
| Макс. просадка | -59.77% | -62.01% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAESX и VBR
NAESX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между NAESX и VBR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NAESX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAESX и VBR
Дивидендная доходность NAESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VBR в 1.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAESX Vanguard Small Cap Index Fund | 1.18% | 1.44% | 1.41% | 1.12% | 1.05% | 1.28% | 1.53% | 1.24% | 1.39% | 1.35% | 1.27% | 1.17% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.86% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок NAESX и VBR
Максимальная просадка NAESX за все время составила -59.77%, примерно равная максимальной просадке VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAESX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NAESX и VBR
Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 5.75% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.