Сравнение NAESX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
NAESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 окт. 1960 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NAESX или VBR.
Корреляция
Корреляция между NAESX и VBR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NAESX и VBR
Основные характеристики
NAESX:
0.90
VBR:
0.81
NAESX:
1.33
VBR:
1.23
NAESX:
1.16
VBR:
1.15
NAESX:
1.30
VBR:
1.46
NAESX:
4.59
VBR:
4.09
NAESX:
3.32%
VBR:
3.26%
NAESX:
17.00%
VBR:
16.38%
NAESX:
-59.77%
VBR:
-62.01%
NAESX:
-6.62%
VBR:
-7.35%
Доходность по периодам
С начала года, NAESX показывает доходность 15.40%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 13.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NAESX имеют среднегодовую доходность 9.00%, а акции VBR немного отстают с 8.72%.
NAESX
15.40%
-5.31%
12.85%
15.25%
9.37%
9.00%
VBR
13.56%
-5.93%
11.34%
13.33%
10.12%
8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAESX и VBR
NAESX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NAESX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAESX и VBR
Дивидендная доходность NAESX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности VBR в 1.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAESX Vanguard Small Cap Index Fund | 0.83% | 1.44% | 1.41% | 1.12% | 1.05% | 1.28% | 1.53% | 1.24% | 1.39% | 1.35% | 1.27% | 1.17% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.96% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок NAESX и VBR
Максимальная просадка NAESX за все время составила -59.77%, примерно равная максимальной просадке VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAESX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NAESX и VBR
Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что NAESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.