PortfoliosLab logo
Сравнение NAESX с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NAESX и VBR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности NAESX и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
478.32%
470.02%
NAESX
VBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NAESX:

0.10

VBR:

0.07

Коэф-т Сортино

NAESX:

0.30

VBR:

0.26

Коэф-т Омега

NAESX:

1.04

VBR:

1.03

Коэф-т Кальмара

NAESX:

0.09

VBR:

0.06

Коэф-т Мартина

NAESX:

0.30

VBR:

0.22

Индекс Язвы

NAESX:

7.34%

VBR:

7.22%

Дневная вол-ть

NAESX:

22.38%

VBR:

21.23%

Макс. просадка

NAESX:

-59.77%

VBR:

-62.01%

Текущая просадка

NAESX:

-17.01%

VBR:

-16.29%

Доходность по периодам

С начала года, NAESX показывает доходность -10.11%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью -8.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NAESX имеют среднегодовую доходность 7.29%, а акции VBR немного впереди с 7.32%.


NAESX

С начала года

-10.11%

1 месяц

-6.12%

6 месяцев

-8.69%

1 год

0.77%

5 лет

13.08%

10 лет

7.29%

VBR

С начала года

-8.72%

1 месяц

-5.57%

6 месяцев

-9.20%

1 год

0.40%

5 лет

16.48%

10 лет

7.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NAESX и VBR

NAESX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии NAESX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NAESX: 0.17%
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBR: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NAESX и VBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NAESX
Ранг риск-скорректированной доходности NAESX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NAESX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAESX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAESX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAESX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAESX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NAESX c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NAESX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
NAESX: 0.10
VBR: 0.07
Коэффициент Сортино NAESX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NAESX: 0.30
VBR: 0.26
Коэффициент Омега NAESX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
NAESX: 1.04
VBR: 1.03
Коэффициент Кальмара NAESX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
NAESX: 0.09
VBR: 0.06
Коэффициент Мартина NAESX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
NAESX: 0.30
VBR: 0.22

Показатель коэффициента Шарпа NAESX на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа VBR равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAESX и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.07
NAESX
VBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAESX и VBR

Дивидендная доходность NAESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности VBR в 2.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NAESX
Vanguard Small Cap Index Fund
1.43%1.19%1.44%1.41%1.12%1.05%1.28%1.53%1.24%1.39%1.35%1.27%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.35%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок NAESX и VBR

Максимальная просадка NAESX за все время составила -59.77%, примерно равная максимальной просадке VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAESX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.01%
-16.29%
NAESX
VBR

Волатильность

Сравнение волатильности NAESX и VBR

Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) имеет более высокую волатильность в 14.83% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 14.03%. Это указывает на то, что NAESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.83%
14.03%
NAESX
VBR