Сравнение NAESX с TISCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX).
NAESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 окт. 1960 г.. TISCX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности NAESX и TISCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAESX и TISCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAESX Vanguard Small Cap Index Fund | -1.24% | 8.71% | 12.83% | 19.35% | -17.71% | 17.60% | 18.92% | 27.22% | -9.44% | 16.10% |
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | -5.91% | 16.51% | 18.23% | 22.53% | -17.80% | 26.54% | 20.34% | 31.55% | -5.74% | 19.01% |
Доходность по периодам
С начала года, NAESX показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у TISCX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции NAESX уступали акциям TISCX по среднегодовой доходности: 10.02% против 12.53% соответственно.
NAESX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 10.02%
TISCX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAESX и TISCX
И NAESX, и TISCX имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NAESX vs. TISCX — Ранг доходности на риск
NAESX
TISCX
Сравнение NAESX c TISCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAESX | TISCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.78 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.03 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 4.59 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAESX | TISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.78 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.47 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.65 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.39 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между NAESX и TISCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAESX и TISCX
Дивидендная доходность NAESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности TISCX в 8.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAESX Vanguard Small Cap Index Fund | 1.25% | 1.22% | 1.19% | 1.43% | 1.41% | 1.12% | 1.05% | 1.27% | 1.53% | 1.24% | 1.39% | 1.35% |
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | 8.24% | 7.75% | 16.74% | 5.64% | 4.99% | 9.46% | 1.38% | 4.84% | 9.85% | 2.38% | 6.84% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок NAESX и TISCX
Максимальная просадка NAESX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки TISCX в -54.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAESX и TISCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAESX | TISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -54.65% | -5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -11.07% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.19% | -28.29% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.82% | -34.89% | -6.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -9.71% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -10.15% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.50% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAESX и TISCX
Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что NAESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAESX | TISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 4.32% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.22% | 9.91% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 17.92% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 19.28% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.56% | 19.35% | +2.21% |