PortfoliosLab logo
Сравнение NAESX с TISCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NAESX и TISCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности NAESX и TISCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
655.07%
311.06%
NAESX
TISCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NAESX:

0.03

TISCX:

-0.25

Коэф-т Сортино

NAESX:

0.20

TISCX:

-0.17

Коэф-т Омега

NAESX:

1.03

TISCX:

0.97

Коэф-т Кальмара

NAESX:

0.02

TISCX:

-0.18

Коэф-т Мартина

NAESX:

0.08

TISCX:

-0.45

Индекс Язвы

NAESX:

7.42%

TISCX:

11.58%

Дневная вол-ть

NAESX:

22.38%

TISCX:

21.41%

Макс. просадка

NAESX:

-59.77%

TISCX:

-55.12%

Текущая просадка

NAESX:

-17.11%

TISCX:

-21.17%

Доходность по периодам

С начала года, NAESX показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у TISCX с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции NAESX превзошли акции TISCX по среднегодовой доходности: 7.31% против 5.64% соответственно.


NAESX

С начала года

-10.21%

1 месяц

-4.91%

6 месяцев

-8.38%

1 год

0.67%

5 лет

12.22%

10 лет

7.31%

TISCX

С начала года

-3.84%

1 месяц

-1.86%

6 месяцев

-16.62%

1 год

-5.85%

5 лет

7.89%

10 лет

5.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NAESX и TISCX

И NAESX, и TISCX имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии NAESX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NAESX: 0.17%
График комиссии TISCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TISCX: 0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NAESX и TISCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NAESX
Ранг риск-скорректированной доходности NAESX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NAESX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAESX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAESX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAESX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAESX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

TISCX
Ранг риск-скорректированной доходности TISCX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISCX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISCX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NAESX c TISCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NAESX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
NAESX: 0.03
TISCX: -0.25
Коэффициент Сортино NAESX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NAESX: 0.20
TISCX: -0.17
Коэффициент Омега NAESX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
NAESX: 1.03
TISCX: 0.97
Коэффициент Кальмара NAESX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
NAESX: 0.02
TISCX: -0.18
Коэффициент Мартина NAESX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
NAESX: 0.08
TISCX: -0.45

Показатель коэффициента Шарпа NAESX на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа TISCX равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAESX и TISCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
-0.25
NAESX
TISCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAESX и TISCX

Дивидендная доходность NAESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности TISCX в 1.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NAESX
Vanguard Small Cap Index Fund
1.44%1.19%1.44%1.41%1.12%1.05%1.28%1.53%1.24%1.39%1.35%1.27%
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund
1.50%1.44%1.58%1.62%1.16%1.23%1.57%1.86%1.61%2.38%1.93%1.42%

Просадки

Сравнение просадок NAESX и TISCX

Максимальная просадка NAESX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки TISCX в -55.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAESX и TISCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.11%
-21.17%
NAESX
TISCX

Волатильность

Сравнение волатильности NAESX и TISCX

Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) с волатильностью 10.97%. Это указывает на то, что NAESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.82%
10.97%
NAESX
TISCX