PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NAESX с TISCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAESX с TISCX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX).

NAESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 окт. 1960 г.. TISCX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NAESX или TISCX.

Корреляция

Корреляция между NAESX и TISCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NAESX и TISCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NAESX:

0.25

TISCX:

-0.05

Коэф-т Сортино

NAESX:

0.52

TISCX:

0.13

Коэф-т Омега

NAESX:

1.07

TISCX:

1.02

Коэф-т Кальмара

NAESX:

0.22

TISCX:

-0.00

Коэф-т Мартина

NAESX:

0.69

TISCX:

-0.00

Индекс Язвы

NAESX:

8.16%

TISCX:

12.40%

Дневная вол-ть

NAESX:

22.68%

TISCX:

21.60%

Макс. просадка

NAESX:

-59.77%

TISCX:

-55.12%

Текущая просадка

NAESX:

-9.54%

TISCX:

-14.15%

Доходность по периодам

С начала года, NAESX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у TISCX с доходностью 4.72%. За последние 10 лет акции NAESX превзошли акции TISCX по среднегодовой доходности: 8.12% против 6.46% соответственно.

NAESX

С начала года

-2.02%

1 месяц

13.25%

6 месяцев

-4.07%

1 год

5.53%

5 лет

13.16%

10 лет

8.12%

TISCX

С начала года

4.72%

1 месяц

13.25%

6 месяцев

-11.23%

1 год

-1.04%

5 лет

9.17%

10 лет

6.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NAESX и TISCX

И NAESX, и TISCX имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NAESX
Vanguard Small Cap Index Fund
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NAESX и TISCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NAESX
Ранг риск-скорректированной доходности NAESX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NAESX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAESX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAESX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAESX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAESX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
TISCX
Ранг риск-скорректированной доходности TISCX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NAESX c TISCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NAESX на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа TISCX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAESX и TISCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAESX и TISCX

Дивидендная доходность NAESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности TISCX в 1.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NAESX
Vanguard Small Cap Index Fund		1.32%1.19%1.44%1.41%1.12%1.05%1.28%1.53%1.24%1.39%1.35%1.27%
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund		1.38%1.44%1.58%1.62%1.16%1.23%1.57%1.86%1.61%2.38%1.93%1.42%

Просадки

Сравнение просадок NAESX и TISCX

Максимальная просадка NAESX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки TISCX в -55.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAESX и TISCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NAESX и TISCX

Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что NAESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...