- ISIN
- US9229087021
- CUSIP
- 922908702
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 3 окт. 1960 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NAESX
Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) прибавил 15.9% с начала года. Текущая цена акции NAESX — $142. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NAESX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,478.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) показал доход в 15.88% с начала года и 24.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NAESX составила 10.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Vanguard Small Cap Index Fund
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 8.34%
- С начала года
- 15.88%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 10.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность NAESX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1982 г. с доходностью +21.8%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -32.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NAESX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 29 окт. 1982 г. с доходностью +21.8%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -24.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.60% | 2.74% | -5.21% | 8.62% | 3.18% | 3.50% | -1.93% | 15.88% | |||||
| 2025 | 3.87% | -4.84% | -6.32% | -2.49% | 5.54% | 4.23% | 1.84% | 4.59% | 0.95% | 0.28% | 1.44% | 0.07% | 8.71% |
| 2024 | -3.72% | 5.79% | 4.35% | -6.55% | 3.95% | -1.35% | 6.77% | 0.12% | 1.96% | -0.72% | 10.49% | -7.35% | 12.83% |
| 2023 | 10.12% | -2.28% | -3.64% | -1.18% | -1.98% | 8.70% | 4.94% | -3.71% | -5.62% | -5.83% | 9.18% | 11.49% | 19.35% |
| 2022 | -7.92% | 0.85% | 1.47% | -8.25% | -0.03% | -9.40% | 10.56% | -2.62% | -9.58% | 9.90% | 4.42% | -5.94% | -17.71% |
| 2021 | 2.20% | 6.12% | 1.60% | 4.03% | 0.06% | 1.42% | -1.45% | 1.97% | -3.12% | 4.90% | -4.34% | 3.48% | 17.60% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Small Cap Index Fund has an annualized alpha of 1.73%, beta of 0.90, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1980.
- This fund participated in 116.05% of S&P 500 Index downside but only 115.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.54, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.73%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 115.73%
- Участие в снижении
- 116.05%
Комиссия
Комиссия NAESX составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NAESX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NAESX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.24 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | 9.71 | +0.83 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Small Cap Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.56 | $1.50 | $1.37 | $1.48 | $1.24 | $1.21 | $0.98 | $1.01 | $0.96 | $0.88 | $0.86 | $0.72 |
Дивидендный доход | 1.09% | 1.22% | 1.19% | 1.43% | 1.41% | 1.12% | 1.05% | 1.27% | 1.53% | 1.24% | 1.39% | 1.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Small Cap Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.80 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $1.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $1.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $1.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Small Cap Index Fund показал максимальную просадку в 59.77%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard Small Cap Index Fund составляет 1.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-59.77%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 9mo | 3y 5moиюль 2007 г. - дек. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-48.38%дек. 1987 г. | 4y 4mo | 4y 28d | 8y 5moиюль 1983 г. - дек. 1991 г. | Black Monday1987 |
-42.01%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 1y 2mo | 3y 9moмарт 2000 г. - дек. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-41.82%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 21d | 8mo 22dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-38.47%февр. 1982 г. | 8mo 1d | 1y 2d | 1y 8moиюнь 1981 г. - февр. 1983 г. | — |
Показатели просадок
| NAESX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -56.78% | -2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -9.10% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.28% | -18.90% | -6.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.19% | -25.43% | -2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.82% | -33.92% | -7.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -1.00% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -10.70% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.09% | +0.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NAESX
Добавьте Vanguard Small Cap Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NAESX