PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9229087021

CUSIP

922908702

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

3 окт. 1960 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$3,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия NAESX составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
NAESX с TISCX NAESX с VMGIX NAESX с VSMAX NAESX с SPY NAESX с ^GSPC NAESX с VTSAX NAESX с VSGAX NAESX с VFIAX NAESX с VBR NAESX с VTI
Популярные сравнения:
NAESX с TISCX NAESX с VMGIX NAESX с VSMAX NAESX с SPY NAESX с ^GSPC NAESX с VTSAX NAESX с VSGAX NAESX с VFIAX NAESX с VBR NAESX с VTI

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) показал доход в -3.02% с начала года и 3.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NAESX составила 8.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

NAESX

С начала года

-3.02%

1 месяц

11.74%

6 месяцев

-6.06%

1 год

3.71%

5 лет

14.16%

10 лет

8.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NAESX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.87%-4.84%-6.32%-2.49%7.41%-3.02%
2024-2.63%5.79%4.35%-6.55%3.95%-1.35%6.77%0.12%1.96%-0.72%10.49%-7.35%14.10%
202310.12%-2.28%-3.64%-1.18%-1.98%8.70%4.94%-3.71%-5.62%-5.83%9.18%10.25%18.03%
2022-7.92%0.85%1.47%-8.25%-0.03%-9.40%10.56%-2.62%-9.58%9.90%4.42%-5.94%-17.71%
20212.20%6.12%1.60%4.03%0.06%1.42%-1.45%1.97%-3.12%4.90%-4.34%3.48%17.60%
2020-2.04%-8.67%-21.89%14.65%7.73%2.53%4.49%4.05%-2.73%2.00%16.01%7.38%18.92%
201911.83%4.81%-0.91%3.59%-7.25%7.04%1.25%-4.03%1.37%1.60%4.14%2.18%27.22%
20182.84%-4.07%1.12%0.33%5.07%0.72%1.82%4.48%-1.54%-10.10%2.16%-11.12%-9.44%
20171.57%2.34%-0.24%0.85%-1.15%2.23%1.11%-0.94%4.40%1.55%3.08%0.37%16.10%
2016-7.66%0.92%8.35%1.72%1.93%0.25%5.07%0.62%0.40%-4.12%8.61%1.86%18.17%
2015-2.17%5.82%1.18%-1.69%2.00%-0.87%-0.29%-5.85%-4.50%5.68%1.81%-4.20%-3.78%
2014-2.07%5.06%-0.31%-2.33%1.17%4.96%-4.94%4.97%-5.31%4.48%0.98%1.26%7.37%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NAESX составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NAESX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NAESX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAESX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAESX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAESX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAESX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Small Cap Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.16
  • За 5 лет: 0.65
  • За 10 лет: 0.37
  • За всё время: 0.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Small Cap Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.48 на акцию.

1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.48$1.37$1.48$1.24$1.21$0.98$1.01$0.97$0.88$0.86$0.72$0.71

Дивидендный доход

1.33%1.19%1.44%1.41%1.12%1.05%1.28%1.53%1.24%1.39%1.35%1.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Small Cap Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40
2024$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.40$1.37
2023$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.49$1.48
2022$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.46$1.24
2021$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.49$1.21
2020$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.40$0.98
2019$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.40$1.01
2018$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.32$0.97
2017$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.35$0.88
2016$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.34$0.86
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.29$0.72
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.71

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Small Cap Index Fund показал максимальную просадку в 59.77%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard Small Cap Index Fund составляет 10.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.77%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.45221 дек. 2010 г.867
-51.32%7 июл. 1986 г.112730 окт. 1990 г.74031 авг. 1993 г.1867
-41.82%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.183
-40.71%10 мар. 2000 г.6459 окт. 2002 г.2871 дек. 2003 г.932
-36.63%22 апр. 1998 г.1228 окт. 1998 г.3026 дек. 1999 г.424

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...