PortfoliosLab logo
Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US9229087021

CUSIP

922908702

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

3 окт. 1960 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$3,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия NAESX составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии NAESX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NAESX: 0.17%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Small Cap Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,412.21%
2,256.87%
NAESX (Vanguard Small Cap Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Small Cap Index Fund показал доход в -10.21% с начала года и 0.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Small Cap Index Fund составила 7.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


NAESX

С начала года

-10.21%

1 месяц

-4.91%

6 месяцев

-8.38%

1 год

0.67%

5 лет

12.22%

10 лет

7.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NAESX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.87%-4.84%-6.32%-3.03%-10.21%
2024-2.63%5.79%4.35%-6.55%3.95%-1.35%6.77%0.12%1.96%-0.72%10.49%-7.35%14.10%
202310.12%-2.28%-3.64%-1.18%-1.98%8.70%4.94%-3.71%-5.62%-5.83%9.18%10.25%18.03%
2022-7.92%0.85%1.47%-8.25%-0.03%-9.40%10.56%-2.62%-9.58%9.90%4.42%-5.94%-17.71%
20212.20%6.12%1.60%4.03%0.06%1.42%-1.45%1.97%-3.12%4.90%-4.34%3.48%17.60%
2020-2.04%-8.67%-21.89%14.65%7.73%2.53%4.49%4.05%-2.73%2.00%16.01%7.38%18.92%
201911.83%4.81%-0.91%3.59%-7.25%7.04%1.25%-4.03%1.37%1.60%4.14%2.18%27.22%
20182.84%-4.07%1.12%0.33%5.07%0.72%1.82%4.48%-1.54%-10.10%2.16%-11.12%-9.44%
20171.57%2.34%-0.24%0.85%-1.15%2.23%1.11%-0.94%4.40%1.55%3.08%0.37%16.10%
2016-7.66%0.92%8.35%1.72%1.93%0.25%5.07%0.62%0.40%-4.12%8.61%1.86%18.17%
2015-2.17%5.82%1.18%-1.69%2.00%-0.87%-0.29%-5.85%-4.50%5.68%1.81%-4.20%-3.78%
2014-2.07%5.06%-0.31%-2.33%1.17%4.96%-4.94%4.97%-5.31%4.48%0.98%1.26%7.37%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NAESX составляет 25, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности NAESX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NAESX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAESX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAESX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAESX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAESX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа NAESX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
NAESX: 0.03
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино NAESX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NAESX: 0.20
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега NAESX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
NAESX: 1.03
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара NAESX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
NAESX: 0.02
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина NAESX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
NAESX: 0.08
^GSPC: 1.94

Vanguard Small Cap Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
0.46
NAESX (Vanguard Small Cap Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Small Cap Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.48 на акцию.


1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.48$1.37$1.48$1.24$1.21$0.98$1.01$0.97$0.88$0.86$0.72$0.71

Дивидендный доход

1.44%1.19%1.44%1.41%1.12%1.05%1.28%1.53%1.24%1.39%1.35%1.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Small Cap Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40
2024$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.40$1.37
2023$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.49$1.48
2022$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.46$1.24
2021$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.49$1.21
2020$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.40$0.98
2019$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.40$1.01
2018$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.32$0.97
2017$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.35$0.88
2016$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.34$0.86
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.29$0.72
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.71

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.11%
-10.07%
NAESX (Vanguard Small Cap Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Small Cap Index Fund показал максимальную просадку в 59.77%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard Small Cap Index Fund составляет 17.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.77%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.45221 дек. 2010 г.867
-51.32%7 июл. 1986 г.112730 окт. 1990 г.74031 авг. 1993 г.1867
-41.82%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.183
-40.72%10 мар. 2000 г.6459 окт. 2002 г.2871 дек. 2003 г.932
-36.63%22 апр. 1998 г.1228 окт. 1998 г.3026 дек. 1999 г.424

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Small Cap Index Fund составляет 14.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.82%
14.23%
NAESX (Vanguard Small Cap Index Fund)
Benchmark (^GSPC)