PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NAESX с VMGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAESX с VMGIX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX).

NAESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 окт. 1960 г.. VMGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NAESX или VMGIX.

Корреляция

Корреляция между NAESX и VMGIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NAESX и VMGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NAESX:

0.25

VMGIX:

0.78

Коэф-т Сортино

NAESX:

0.52

VMGIX:

1.27

Коэф-т Омега

NAESX:

1.07

VMGIX:

1.18

Коэф-т Кальмара

NAESX:

0.22

VMGIX:

0.85

Коэф-т Мартина

NAESX:

0.69

VMGIX:

3.01

Индекс Язвы

NAESX:

8.16%

VMGIX:

6.10%

Дневная вол-ть

NAESX:

22.68%

VMGIX:

22.06%

Макс. просадка

NAESX:

-59.77%

VMGIX:

-60.20%

Текущая просадка

NAESX:

-9.54%

VMGIX:

-1.67%

Доходность по периодам

С начала года, NAESX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у VMGIX с доходностью 7.15%. За последние 10 лет акции NAESX уступали акциям VMGIX по среднегодовой доходности: 8.13% против 10.26% соответственно.

NAESX

С начала года

-2.02%

1 месяц

14.23%

6 месяцев

-4.07%

1 год

5.59%

5 лет

14.38%

10 лет

8.13%

VMGIX

С начала года

7.15%

1 месяц

16.41%

6 месяцев

5.93%

1 год

17.05%

5 лет

13.48%

10 лет

10.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NAESX и VMGIX

NAESX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VMGIX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMGIX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund
NAESX
Vanguard Small Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NAESX и VMGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NAESX
Ранг риск-скорректированной доходности NAESX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NAESX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAESX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAESX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAESX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAESX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
VMGIX
Ранг риск-скорректированной доходности VMGIX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMGIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NAESX c VMGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NAESX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа VMGIX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAESX и VMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAESX и VMGIX

Дивидендная доходность NAESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности VMGIX в 0.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NAESX
Vanguard Small Cap Index Fund		1.32%1.19%1.44%1.41%1.12%1.05%1.28%1.53%1.24%1.39%1.35%1.27%
VMGIX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund		0.53%0.56%0.60%0.64%0.23%0.46%0.67%0.70%0.61%0.70%0.69%0.64%

Просадки

Сравнение просадок NAESX и VMGIX

Максимальная просадка NAESX за все время составила -59.77%, примерно равная максимальной просадке VMGIX в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAESX и VMGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NAESX и VMGIX

Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) имеют волатильность 6.18% и 6.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...