PortfoliosLab logo
Сравнение NAESX с VMGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NAESX и VMGIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности NAESX и VMGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
352.52%
436.86%
NAESX
VMGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NAESX:

0.03

VMGIX:

0.48

Коэф-т Сортино

NAESX:

0.20

VMGIX:

0.81

Коэф-т Омега

NAESX:

1.03

VMGIX:

1.11

Коэф-т Кальмара

NAESX:

0.02

VMGIX:

0.49

Коэф-т Мартина

NAESX:

0.08

VMGIX:

1.81

Индекс Язвы

NAESX:

7.42%

VMGIX:

5.83%

Дневная вол-ть

NAESX:

22.38%

VMGIX:

21.87%

Макс. просадка

NAESX:

-59.77%

VMGIX:

-60.20%

Текущая просадка

NAESX:

-17.11%

VMGIX:

-10.82%

Доходность по периодам

С начала года, NAESX показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у VMGIX с доходностью -2.82%. За последние 10 лет акции NAESX уступали акциям VMGIX по среднегодовой доходности: 7.31% против 9.31% соответственно.


NAESX

С начала года

-10.21%

1 месяц

-4.91%

6 месяцев

-8.38%

1 год

0.67%

5 лет

12.22%

10 лет

7.31%

VMGIX

С начала года

-2.82%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

-0.26%

1 год

9.27%

5 лет

11.66%

10 лет

9.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NAESX и VMGIX

NAESX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VMGIX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VMGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMGIX: 0.19%
График комиссии NAESX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NAESX: 0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NAESX и VMGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NAESX
Ранг риск-скорректированной доходности NAESX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NAESX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAESX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAESX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAESX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAESX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

VMGIX
Ранг риск-скорректированной доходности VMGIX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMGIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NAESX c VMGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NAESX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
NAESX: 0.03
VMGIX: 0.48
Коэффициент Сортино NAESX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NAESX: 0.20
VMGIX: 0.81
Коэффициент Омега NAESX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
NAESX: 1.03
VMGIX: 1.11
Коэффициент Кальмара NAESX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
NAESX: 0.02
VMGIX: 0.49
Коэффициент Мартина NAESX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
NAESX: 0.08
VMGIX: 1.81

Показатель коэффициента Шарпа NAESX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа VMGIX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAESX и VMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
0.48
NAESX
VMGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAESX и VMGIX

Дивидендная доходность NAESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности VMGIX в 0.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NAESX
Vanguard Small Cap Index Fund
1.44%1.19%1.44%1.41%1.12%1.05%1.28%1.53%1.24%1.39%1.35%1.27%
VMGIX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund
0.59%0.56%0.60%0.64%0.23%0.46%0.67%0.70%0.61%0.70%0.69%0.64%

Просадки

Сравнение просадок NAESX и VMGIX

Максимальная просадка NAESX за все время составила -59.77%, примерно равная максимальной просадке VMGIX в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAESX и VMGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.11%
-10.82%
NAESX
VMGIX

Волатильность

Сравнение волатильности NAESX и VMGIX

Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) имеют волатильность 14.82% и 15.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.82%
15.03%
NAESX
VMGIX