Сравнение NAESX с VMGIX
NAESX (Vanguard Small Cap Index Fund) and VMGIX (Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund) are both mutual funds - NAESX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VMGIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, NAESX returned 11.10%/yr vs 11.80%/yr for VMGIX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. NAESX charges 0.17%/yr vs 0.19%/yr for VMGIX.
Доходность
Сравнение доходности NAESX и VMGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAESX показывает доходность 19.07%, что значительно выше, чем у VMGIX с доходностью 10.33%. За последние 10 лет акции NAESX уступали акциям VMGIX по среднегодовой доходности: 11.10% против 11.80% соответственно.
NAESX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 12.81%
- С начала года
- 19.07%
- 1 год
- 27.96%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 11.10%
- Всё время*
- 9.43%
VMGIX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 13.57%
- С начала года
- 10.33%
- 1 год
- 7.22%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 11.80%
- Всё время*
- 10.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам NAESX и VMGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAESX Vanguard Small Cap Index Fund | 19.07% | 8.71% | 12.83% | 19.35% | -17.71% | 17.60% | 18.92% | 27.22% | -9.44% | 16.10% |
VMGIX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund | 10.33% | 10.56% | 15.51% | 23.79% | -28.93% | 20.32% | 34.30% | 33.69% | -5.73% | 21.72% |
Correlation
The correlation between NAESX and VMGIX is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2006 г. | 0.91 |
The correlation between NAESX and VMGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAESX vs. VMGIX — Ранг доходности на риск
NAESX
VMGIX
Сравнение NAESX c VMGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NAESX | VMGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.07 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 0.37 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 1.08 | +10.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NAESX и VMGIX
Максимальная просадка NAESX за все время составила -59.77%, примерно равная максимальной просадке VMGIX в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAESX и VMGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAESX | VMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -60.20% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -15.99% | +7.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.28% | -21.67% | -3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.19% | -37.25% | +9.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.82% | -37.25% | -4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -9.95% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 5.43% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAESX и VMGIX
Текущая волатильность для Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) составляет 4.11%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что NAESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAESX | VMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 4.82% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 14.08% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 17.41% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 21.66% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 21.05% | +0.52% |
Сравнение комиссий NAESX и VMGIX
NAESX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VMGIX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAESX и VMGIX
Дивидендная доходность NAESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности VMGIX в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAESX Vanguard Small Cap Index Fund | 1.07% | 1.22% | 1.19% | 1.43% | 1.41% | 1.12% | 1.05% | 1.27% | 1.53% | 1.24% | 1.39% | 1.35% |
VMGIX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund | 0.47% | 0.52% | 0.56% | 0.60% | 0.64% | 0.23% | 0.46% | 0.67% | 0.70% | 0.61% | 0.70% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
NAESX and VMGIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMGIX has higher volatility (4.82%) compared to NAESX (4.11%). In terms of maximum drawdown, NAESX dropped -59.77% vs VMGIX's -60.20%.
NAESX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAESX и VMGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор