Сравнение NAESX с VMGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX).
NAESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 окт. 1960 г.. VMGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности NAESX и VMGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAESX и VMGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAESX Vanguard Small Cap Index Fund | 1.87% | 8.71% | 12.83% | 19.35% | -17.71% | 17.60% | 18.92% | 27.22% | -9.44% | 16.10% |
VMGIX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund | -7.63% | 10.56% | 15.51% | 23.79% | -28.93% | 20.32% | 34.30% | 33.69% | -5.73% | 21.72% |
Доходность по периодам
С начала года, NAESX показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у VMGIX с доходностью -7.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NAESX имеют среднегодовую доходность 10.36%, а акции VMGIX немного впереди с 10.49%.
NAESX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 10.36%
VMGIX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -12.16%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAESX и VMGIX
NAESX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VMGIX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NAESX vs. VMGIX — Ранг доходности на риск
NAESX
VMGIX
Сравнение NAESX c VMGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAESX | VMGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.28 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.54 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.07 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.38 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 1.18 | +4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAESX | VMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.28 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.18 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.50 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между NAESX и VMGIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAESX и VMGIX
Дивидендная доходность NAESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности VMGIX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAESX Vanguard Small Cap Index Fund | 1.21% | 1.22% | 1.19% | 1.43% | 1.41% | 1.12% | 1.05% | 1.27% | 1.53% | 1.24% | 1.39% | 1.35% |
VMGIX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund | 0.58% | 0.52% | 0.56% | 0.60% | 0.64% | 0.23% | 0.46% | 0.67% | 0.70% | 0.61% | 0.70% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок NAESX и VMGIX
Максимальная просадка NAESX за все время составила -59.77%, примерно равная максимальной просадке VMGIX в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAESX и VMGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAESX | VMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -60.20% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -15.99% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.19% | -37.25% | +9.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.82% | -37.25% | -4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -13.35% | +7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -10.06% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 5.12% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAESX и VMGIX
Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что NAESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAESX | VMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 6.48% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 12.41% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 21.08% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 21.40% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 20.93% | +0.65% |