PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAESX с VMGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAESX с VMGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NAESX (Vanguard Small Cap Index Fund) and VMGIX (Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund) are both mutual funds - NAESX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VMGIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, NAESX returned 11.23%/yr vs 12.13%/yr for VMGIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NAESX charges 0.17%/yr vs 0.19%/yr for VMGIX.

Доходность

Сравнение доходности NAESX и VMGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAESX показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у VMGIX с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции NAESX уступали акциям VMGIX по среднегодовой доходности: 11.23% против 12.13% соответственно.

NAESX

1 день
0.79%
1 месяц
4.22%
С начала года
14.87%
6 месяцев
14.82%
1 год
29.50%
3 года*
17.17%
5 лет*
7.21%
10 лет*
11.23%

VMGIX

1 день
0.96%
1 месяц
6.47%
С начала года
9.22%
6 месяцев
7.27%
1 год
12.26%
3 года*
16.43%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAESX и VMGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAESX
Vanguard Small Cap Index Fund		14.87%8.71%12.83%19.35%-17.71%17.60%18.92%27.22%-9.44%16.10%
VMGIX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund		9.22%10.56%15.51%23.79%-28.93%20.32%34.30%33.69%-5.73%21.72%

Correlation

The correlation between NAESX and VMGIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.91

The correlation between NAESX and VMGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small Cap Index Fund

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с NAESX:
NAESX с VSMAXNAESX с TISCXNAESX с VEVFXNAESX с SPYNAESX с ^GSPCNAESX с VBRNAESX с VTSAX
Часто сравнивают с VMGIX:
VMGIX с FMDGXVMGIX с VGTVMGIX с VIIIXVMGIX с SPYVMGIX с VLXVXVMGIX с VITAXVMGIX с VIGAX

Доходность на риск

NAESX vs. VMGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAESX
Ранг доходности на риск NAESX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAESX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAESX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAESX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAESX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAESX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VMGIX
Ранг доходности на риск VMGIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAESX c VMGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAESXVMGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
0.85

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.27

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

0.84

+2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

2.52

+10.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAESX vs. VMGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAESX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа VMGIX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAESX и VMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAESXVMGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.85

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.34

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.45

-0.01

Просадки

Сравнение просадок NAESX и VMGIX

Максимальная просадка NAESX за все время составила -59.77%, примерно равная максимальной просадке VMGIX в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAESX и VMGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAESXVMGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.77%

-60.20%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-15.99%

+7.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.28%

-21.67%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-37.25%

+9.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.82%

-37.25%

-4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-10.02%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

5.33%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности NAESX и VMGIX

Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) имеют волатильность 4.41% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAESXVMGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.26%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

12.46%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

15.90%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

21.42%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

21.00%

+0.60%

Сравнение комиссий NAESX и VMGIX

NAESX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VMGIX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAESX и VMGIX

Дивидендная доходность NAESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности VMGIX в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAESX
Vanguard Small Cap Index Fund		1.08%1.22%1.19%1.43%1.41%1.12%1.05%1.27%1.53%1.24%1.39%1.35%
VMGIX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund		0.49%0.52%0.56%0.60%0.64%0.23%0.46%0.67%0.70%0.61%0.70%0.69%

Часто задаваемые вопросы

NAESX and VMGIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAESX has higher volatility (4.41%) compared to VMGIX (4.26%). In terms of maximum drawdown, NAESX dropped -59.77% vs VMGIX's -60.20%.

NAESX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAESX и VMGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор