PortfoliosLab logo
Сравнение NAESX с VSMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NAESX и VSMAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности NAESX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
648.39%
661.26%
NAESX
VSMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NAESX:

0.03

VSMAX:

0.03

Коэф-т Сортино

NAESX:

0.20

VSMAX:

0.20

Коэф-т Омега

NAESX:

1.03

VSMAX:

1.03

Коэф-т Кальмара

NAESX:

0.02

VSMAX:

0.03

Коэф-т Мартина

NAESX:

0.08

VSMAX:

0.09

Индекс Язвы

NAESX:

7.42%

VSMAX:

7.40%

Дневная вол-ть

NAESX:

22.38%

VSMAX:

22.43%

Макс. просадка

NAESX:

-59.77%

VSMAX:

-59.68%

Текущая просадка

NAESX:

-17.11%

VSMAX:

-17.07%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NAESX показывает доходность -10.21%, а VSMAX немного выше – -10.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NAESX имеют среднегодовую доходность 7.31%, а акции VSMAX немного впереди с 7.44%.


NAESX

С начала года

-10.21%

1 месяц

-4.91%

6 месяцев

-8.38%

1 год

0.67%

5 лет

12.22%

10 лет

7.31%

VSMAX

С начала года

-10.18%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

-8.32%

1 год

0.79%

5 лет

12.36%

10 лет

7.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NAESX и VSMAX

NAESX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии NAESX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NAESX: 0.17%
График комиссии VSMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSMAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NAESX и VSMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NAESX
Ранг риск-скорректированной доходности NAESX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NAESX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAESX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAESX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAESX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAESX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

VSMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMAX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NAESX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NAESX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
NAESX: 0.03
VSMAX: 0.03
Коэффициент Сортино NAESX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NAESX: 0.20
VSMAX: 0.20
Коэффициент Омега NAESX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
NAESX: 1.03
VSMAX: 1.03
Коэффициент Кальмара NAESX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
NAESX: 0.02
VSMAX: 0.03
Коэффициент Мартина NAESX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
NAESX: 0.08
VSMAX: 0.09

Показатель коэффициента Шарпа NAESX на текущий момент составляет 0.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMAX равному 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAESX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
0.03
NAESX
VSMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAESX и VSMAX

Дивидендная доходность NAESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности VSMAX в 1.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NAESX
Vanguard Small Cap Index Fund
1.44%1.19%1.44%1.41%1.12%1.05%1.28%1.53%1.24%1.39%1.35%1.27%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
1.57%1.30%1.55%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок NAESX и VSMAX

Максимальная просадка NAESX за все время составила -59.77%, примерно равная максимальной просадке VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAESX и VSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.11%
-17.07%
NAESX
VSMAX

Волатильность

Сравнение волатильности NAESX и VSMAX

Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеют волатильность 14.82% и 14.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.82%
14.81%
NAESX
VSMAX