PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NAESX с VSMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAESX с VSMAX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).

NAESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 окт. 1960 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NAESX или VSMAX.

Корреляция

Корреляция между NAESX и VSMAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NAESX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NAESX:

0.25

VSMAX:

0.25

Коэф-т Сортино

NAESX:

0.52

VSMAX:

0.52

Коэф-т Омега

NAESX:

1.07

VSMAX:

1.07

Коэф-т Кальмара

NAESX:

0.22

VSMAX:

0.23

Коэф-т Мартина

NAESX:

0.69

VSMAX:

0.70

Индекс Язвы

NAESX:

8.16%

VSMAX:

8.14%

Дневная вол-ть

NAESX:

22.68%

VSMAX:

22.73%

Макс. просадка

NAESX:

-59.77%

VSMAX:

-59.68%

Текущая просадка

NAESX:

-9.54%

VSMAX:

-9.49%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NAESX показывает доходность -2.02%, а VSMAX немного выше – -1.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NAESX имеют среднегодовую доходность 8.12%, а акции VSMAX немного впереди с 8.25%.

NAESX

С начала года

-2.02%

1 месяц

13.25%

6 месяцев

-4.07%

1 год

5.53%

5 лет

13.16%

10 лет

8.12%

VSMAX

С начала года

-1.98%

1 месяц

13.26%

6 месяцев

-4.02%

1 год

5.65%

5 лет

13.30%

10 лет

8.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NAESX и VSMAX

NAESX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NAESX
Vanguard Small Cap Index Fund
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NAESX и VSMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NAESX
Ранг риск-скорректированной доходности NAESX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NAESX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAESX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAESX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAESX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAESX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
VSMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMAX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NAESX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NAESX на текущий момент составляет 0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMAX равному 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAESX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAESX и VSMAX

Дивидендная доходность NAESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности VSMAX в 1.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NAESX
Vanguard Small Cap Index Fund		1.32%1.19%1.44%1.41%1.12%1.05%1.28%1.53%1.24%1.39%1.35%1.27%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.44%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок NAESX и VSMAX

Максимальная просадка NAESX за все время составила -59.77%, примерно равная максимальной просадке VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAESX и VSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NAESX и VSMAX

Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеют волатильность 6.18% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...