PortfoliosLab logo
Сравнение NAESX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NAESX и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности NAESX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,473.88%
2,135.86%
NAESX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NAESX:

0.10

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

NAESX:

0.30

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

NAESX:

1.04

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

NAESX:

0.09

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

NAESX:

0.30

SPY:

2.39

Индекс Язвы

NAESX:

7.34%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

NAESX:

22.38%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

NAESX:

-59.77%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

NAESX:

-17.01%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, NAESX показывает доходность -10.11%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции NAESX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.29% против 11.95% соответственно.


NAESX

С начала года

-10.11%

1 месяц

-6.12%

6 месяцев

-8.69%

1 год

0.77%

5 лет

13.08%

10 лет

7.29%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NAESX и SPY

NAESX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии NAESX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NAESX: 0.17%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NAESX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NAESX
Ранг риск-скорректированной доходности NAESX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NAESX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAESX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAESX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAESX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAESX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NAESX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NAESX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
NAESX: 0.10
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино NAESX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NAESX: 0.30
SPY: 0.89
Коэффициент Омега NAESX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
NAESX: 1.04
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара NAESX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
NAESX: 0.09
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина NAESX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
NAESX: 0.30
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа NAESX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAESX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.54
NAESX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAESX и SPY

Дивидендная доходность NAESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NAESX
Vanguard Small Cap Index Fund
1.43%1.19%1.44%1.41%1.12%1.05%1.28%1.53%1.24%1.39%1.35%1.27%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок NAESX и SPY

Максимальная просадка NAESX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAESX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.01%
-10.54%
NAESX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности NAESX и SPY

Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 14.83% и 15.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.83%
15.13%
NAESX
SPY