Сравнение NAESX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
NAESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 окт. 1960 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NAESX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности NAESX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, NAESX показывает доходность 21.88%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции NAESX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.73% против 13.14% соответственно.
NAESX
21.88%
8.85%
16.50%
35.87%
11.49%
9.73%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| NAESX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.89 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.07 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 11.47 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 3.13% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 17.21% | 12.14% |
| Макс. просадка | -59.77% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAESX и SPY
NAESX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между NAESX и SPY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NAESX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAESX и SPY
Дивидендная доходность NAESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что сопоставимо с доходностью SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAESX Vanguard Small Cap Index Fund | 1.18% | 1.44% | 1.41% | 1.12% | 1.05% | 1.28% | 1.53% | 1.24% | 1.39% | 1.35% | 1.27% | 1.17% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок NAESX и SPY
Максимальная просадка NAESX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAESX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NAESX и SPY
Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что NAESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.