PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIMSX с FTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIMSX с FTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX).

VIMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VIMSX и FTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIMSX и FTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VIMSX
Vanguard Mid Cap Index Fund		-0.66%11.08%14.52%16.40%-18.80%24.36%18.04%30.85%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		6.17%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%

Доходность по периодам

С начала года, VIMSX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 6.17%.

VIMSX

1 день
2.22%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-1.42%
1 год
12.24%
3 года*
12.31%
5 лет*
6.44%
10 лет*
10.48%

FTSIX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.17%
6 месяцев
8.46%
1 год
18.00%
3 года*
11.65%
5 лет*
5.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid Cap Index Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Часто сравнивают с VIMSX:
VIMSX с POAGXVIMSX с VMVAXVIMSX с TISCXVIMSX с VYMVIMSX с VOVIMSX с VSMAXVIMSX с VOO
Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с FDVVFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FTHSXFTSIX с IWRFTSIX с SCHA

Сравнение комиссий VIMSX и FTSIX

VIMSX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.

FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
VIMSX
Vanguard Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

VIMSX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMSX
Ранг доходности на риск VIMSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMSX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMSX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMSX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMSX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMSX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIMSXFTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.91

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.41

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.42

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

5.73

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIMSX vs. FTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMSX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTSIX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMSX и FTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIMSXFTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.91

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.28

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.53

-0.07

Корреляция

Корреляция между VIMSX и FTSIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMSX и FTSIX

Дивидендная доходность VIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности FTSIX в 0.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIMSX
Vanguard Mid Cap Index Fund		1.37%1.03%1.37%1.39%1.46%1.00%1.34%1.37%1.68%1.24%1.34%1.33%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.61%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIMSX и FTSIX

Максимальная просадка VIMSX за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMSX и FTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIMSXFTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-42.12%

-16.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-13.29%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-27.57%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-4.50%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-7.80%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.29%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMSX и FTSIX

Текущая волатильность для Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) составляет 4.95%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что VIMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIMSXFTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

5.75%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

11.27%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

20.15%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

19.14%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

23.49%

-4.57%