PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIFX с FFOPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFIFX с FFOPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX).

VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. FFOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VFIFX и FFOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFIFX и FFOPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		-3.95%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%24.99%-7.89%19.15%
FFOPX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class		-4.11%21.41%14.20%19.97%-18.20%15.98%16.55%26.00%-7.19%20.61%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFIFX показывает доходность -3.95%, а FFOPX немного ниже – -4.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFIFX имеют среднегодовую доходность 10.29%, а акции FFOPX немного впереди с 10.44%.

VFIFX

1 день
-0.28%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.01%
1 год
17.29%
3 года*
14.65%
5 лет*
8.11%
10 лет*
10.29%

FFOPX

1 день
-0.17%
1 месяц
-8.49%
С начала года
-4.11%
6 месяцев
-1.22%
1 год
16.65%
3 года*
14.26%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с VFIAXVFIFX с FIPFXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с SWYMXVFIFX с VIIIX
Часто сравнивают с FFOPX:
FFOPX с FIPFXFFOPX с FXAIXFFOPX с FFOLXFFOPX с FNSBXFFOPX с JEPQFFOPX с VFSUXFFOPX с FMRFX

Сравнение комиссий VFIFX и FFOPX

И VFIFX, и FFOPX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
FFOPX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

VFIFX vs. FFOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FFOPX
Ранг доходности на риск FFOPX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFOPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOPX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOPX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIFX c FFOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIFXFFOPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.10

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.61

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.38

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

6.41

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIFX vs. FFOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIFX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFOPX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIFX и FFOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIFXFFOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.10

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.69

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.62

-0.15

Корреляция

Корреляция между VFIFX и FFOPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIFX и FFOPX

Дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности FFOPX в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.18%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%
FFOPX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class		2.09%2.01%2.04%1.98%2.07%2.05%1.97%15.21%2.32%2.09%2.14%2.01%

Просадки

Сравнение просадок VFIFX и FFOPX

Максимальная просадка VFIFX за все время составила -51.68%, что больше максимальной просадки FFOPX в -30.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIFX и FFOPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFIFXFFOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.68%

-30.71%

-20.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-10.81%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-26.18%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.36%

-30.71%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-8.97%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-4.73%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.33%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIFX и FFOPX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) составляет 4.70%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что VFIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFIFXFFOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.97%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

8.70%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

15.17%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

14.27%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

15.09%

-0.04%