PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIIIX с FIPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIIIX с FIPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX).

VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. FIPFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VIIIX и FIPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIIIX и FIPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		-7.06%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%
FIPFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class		-4.14%21.40%14.15%19.91%-18.22%15.93%16.46%26.02%-7.28%20.54%

Доходность по периодам

С начала года, VIIIX показывает доходность -7.06%, что значительно ниже, чем у FIPFX с доходностью -4.14%. За последние 10 лет акции VIIIX превзошли акции FIPFX по среднегодовой доходности: 13.82% против 10.39% соответственно.

VIIIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-7.06%
6 месяцев
-4.59%
1 год
14.44%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.82%

FIPFX

1 день
-0.17%
1 месяц
-8.51%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
-1.24%
1 год
16.60%
3 года*
14.20%
5 лет*
7.73%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class

Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX
Часто сравнивают с FIPFX:
FIPFX с VFIFXFIPFX с FXAIXFIPFX с FFOPXFIPFX с SPYFIPFX с FIHFXFIPFX с FSKAXFIPFX с VOO

Сравнение комиссий VIIIX и FIPFX

VIIIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FIPFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FIPFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VIIIX vs. FIPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FIPFX
Ранг доходности на риск FIPFX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIPFX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPFX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPFX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPFX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIIIX c FIPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIIIXFIPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.10

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.60

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.38

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

6.40

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIIIX vs. FIPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIIIX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIPFX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIIIX и FIPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIIIXFIPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.10

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.54

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.69

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.65

-0.19

Корреляция

Корреляция между VIIIX и FIPFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIIIX и FIPFX

Дивидендная доходность VIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности FIPFX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.90%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%
FIPFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class		2.06%1.97%2.00%1.94%2.02%1.93%1.95%15.16%2.28%2.05%2.09%2.00%

Просадки

Сравнение просадок VIIIX и FIPFX

Максимальная просадка VIIIX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки FIPFX в -30.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIIX и FIPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIIIXFIPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-30.71%

-24.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-10.81%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-26.20%

+1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-30.71%

-3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.90%

-8.96%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-4.24%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.33%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VIIIX и FIPFX

Текущая волатильность для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) составляет 4.24%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что VIIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIIIXFIPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.95%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

8.69%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

15.17%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

14.27%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

15.10%

+2.92%