PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIPFX с VFIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIPFX и VFIFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FIPFX с VFIFX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).

FIPFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIPFX или VFIFX.

Доходность

Сравнение доходности FIPFX и VFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIPFX:

0.70

VFIFX:

0.73

Коэф-т Сортино

FIPFX:

0.97

VFIFX:

1.00

Коэф-т Омега

FIPFX:

1.14

VFIFX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FIPFX:

0.66

VFIFX:

0.68

Коэф-т Мартина

FIPFX:

2.92

VFIFX:

3.02

Индекс Язвы

FIPFX:

3.33%

VFIFX:

3.29%

Дневная вол-ть

FIPFX:

15.76%

VFIFX:

15.41%

Макс. просадка

FIPFX:

-30.71%

VFIFX:

-51.68%

Текущая просадка

FIPFX:

-1.49%

VFIFX:

-1.46%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIPFX показывает доходность 4.28%, а VFIFX немного ниже – 4.19%. За последние 10 лет акции FIPFX превзошли акции VFIFX по среднегодовой доходности: 8.65% против 7.47% соответственно.

FIPFX

С начала года

4.28%

1 месяц

5.05%

6 месяцев

2.44%

1 год

10.25%

3 года

11.60%

5 лет

11.90%

10 лет

8.65%

VFIFX

С начала года

4.19%

1 месяц

5.12%

6 месяцев

2.46%

1 год

10.53%

3 года

11.80%

5 лет

10.04%

10 лет

7.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Сравнение комиссий FIPFX и VFIFX

FIPFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FIPFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIPFX и VFIFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIPFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIPFX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIPFX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPFX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
VFIFX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIFX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIPFX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIPFX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIFX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIPFX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIPFX и VFIFX

Дивидендная доходность FIPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности VFIFX в 2.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIPFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class		1.96%2.00%1.94%2.02%1.93%1.95%15.16%2.33%2.05%2.09%2.02%3.26%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.13%2.22%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%1.92%2.04%2.36%2.03%

Просадки

Сравнение просадок FIPFX и VFIFX

Максимальная просадка FIPFX за все время составила -30.71%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPFX и VFIFX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FIPFX и VFIFX

Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) имеют волатильность 2.96% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...