PortfoliosLab logo
Сравнение FIPFX с FSKAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIPFX и FSKAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FIPFX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
248.20%
449.08%
FIPFX
FSKAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIPFX:

0.63

FSKAX:

0.48

Коэф-т Сортино

FIPFX:

0.98

FSKAX:

0.80

Коэф-т Омега

FIPFX:

1.14

FSKAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FIPFX:

0.67

FSKAX:

0.49

Коэф-т Мартина

FIPFX:

3.05

FSKAX:

1.97

Индекс Язвы

FIPFX:

3.23%

FSKAX:

4.80%

Дневная вол-ть

FIPFX:

15.72%

FSKAX:

19.81%

Макс. просадка

FIPFX:

-30.71%

FSKAX:

-35.01%

Текущая просадка

FIPFX:

-5.40%

FSKAX:

-10.49%

Доходность по периодам

С начала года, FIPFX показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.32%. За последние 10 лет акции FIPFX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 8.23% против 11.27% соответственно.


FIPFX

С начала года

-0.31%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

-1.08%

1 год

9.42%

5 лет

11.44%

10 лет

8.23%

FSKAX

С начала года

-6.32%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

-4.59%

1 год

8.91%

5 лет

15.29%

10 лет

11.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIPFX и FSKAX

FIPFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FIPFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIPFX: 0.12%
График комиссии FSKAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSKAX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIPFX и FSKAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIPFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIPFX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIPFX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPFX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPFX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

FSKAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSKAX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIPFX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIPFX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIPFX: 0.63
FSKAX: 0.48
Коэффициент Сортино FIPFX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIPFX: 0.98
FSKAX: 0.80
Коэффициент Омега FIPFX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIPFX: 1.14
FSKAX: 1.12
Коэффициент Кальмара FIPFX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIPFX: 0.67
FSKAX: 0.49
Коэффициент Мартина FIPFX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FIPFX: 3.05
FSKAX: 1.97

Показатель коэффициента Шарпа FIPFX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIPFX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.48
FIPFX
FSKAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIPFX и FSKAX

Дивидендная доходность FIPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности FSKAX в 1.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIPFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class
2.01%2.00%1.94%2.02%1.93%1.95%15.16%2.33%2.05%2.09%2.00%3.26%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
1.09%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.80%2.06%1.66%1.82%1.96%1.63%

Просадки

Сравнение просадок FIPFX и FSKAX

Максимальная просадка FIPFX за все время составила -30.71%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPFX и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.40%
-10.49%
FIPFX
FSKAX

Волатильность

Сравнение волатильности FIPFX и FSKAX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) составляет 11.21%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 14.36%. Это указывает на то, что FIPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.21%
14.36%
FIPFX
FSKAX