PortfoliosLab logo
Сравнение FIPFX с FFOPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIPFX и FFOPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FIPFX и FFOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%105.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
91.46%
92.37%
FIPFX
FFOPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIPFX:

0.71

FFOPX:

0.72

Коэф-т Сортино

FIPFX:

1.09

FFOPX:

1.09

Коэф-т Омега

FIPFX:

1.16

FFOPX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FIPFX:

0.76

FFOPX:

0.76

Коэф-т Мартина

FIPFX:

3.43

FFOPX:

3.43

Индекс Язвы

FIPFX:

3.26%

FFOPX:

3.27%

Дневная вол-ть

FIPFX:

15.70%

FFOPX:

15.69%

Макс. просадка

FIPFX:

-37.17%

FFOPX:

-37.18%

Текущая просадка

FIPFX:

-4.67%

FFOPX:

-4.68%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FIPFX на уровне 0.46% и FFOPX на уровне 0.46%.


FIPFX

С начала года

0.46%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

-0.71%

1 год

9.78%

5 лет

11.09%

10 лет

6.71%

FFOPX

С начала года

0.46%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

-0.68%

1 год

9.83%

5 лет

11.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIPFX и FFOPX

FIPFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FFOPX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FIPFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIPFX: 0.12%
График комиссии FFOPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFOPX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIPFX и FFOPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIPFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIPFX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIPFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

FFOPX
Ранг риск-скорректированной доходности FFOPX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFOPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOPX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOPX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIPFX c FFOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIPFX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIPFX: 0.71
FFOPX: 0.72
Коэффициент Сортино FIPFX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIPFX: 1.09
FFOPX: 1.09
Коэффициент Омега FIPFX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIPFX: 1.16
FFOPX: 1.16
Коэффициент Кальмара FIPFX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIPFX: 0.76
FFOPX: 0.76
Коэффициент Мартина FIPFX, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FIPFX: 3.43
FFOPX: 3.43

Показатель коэффициента Шарпа FIPFX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFOPX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIPFX и FFOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.72
FIPFX
FFOPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIPFX и FFOPX

Дивидендная доходность FIPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности FFOPX в 2.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIPFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class
1.97%1.98%1.94%1.96%1.52%1.39%1.77%2.19%1.72%2.04%2.00%3.26%
FFOPX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class
2.03%2.04%1.98%2.07%2.05%1.97%15.21%2.38%2.09%2.14%4.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIPFX и FFOPX

Максимальная просадка FIPFX за все время составила -37.17%, примерно равная максимальной просадке FFOPX в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPFX и FFOPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.67%
-4.68%
FIPFX
FFOPX

Волатильность

Сравнение волатильности FIPFX и FFOPX

Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) имеют волатильность 11.13% и 11.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.13%
11.13%
FIPFX
FFOPX