PortfoliosLab logo
Сравнение FIPFX с FIHFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIPFX и FIHFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FIPFX и FIHFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

190.00%200.00%210.00%220.00%230.00%240.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
233.36%
217.13%
FIPFX
FIHFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIPFX:

0.71

FIHFX:

0.85

Коэф-т Сортино

FIPFX:

1.09

FIHFX:

1.26

Коэф-т Омега

FIPFX:

1.16

FIHFX:

1.18

Коэф-т Кальмара

FIPFX:

0.76

FIHFX:

0.94

Коэф-т Мартина

FIPFX:

3.43

FIHFX:

4.16

Индекс Язвы

FIPFX:

3.26%

FIHFX:

2.47%

Дневная вол-ть

FIPFX:

15.70%

FIHFX:

12.06%

Макс. просадка

FIPFX:

-37.17%

FIHFX:

-35.66%

Текущая просадка

FIPFX:

-4.67%

FIHFX:

-3.00%

Доходность по периодам

С начала года, FIPFX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у FIHFX с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции FIPFX превзошли акции FIHFX по среднегодовой доходности: 6.71% против 5.89% соответственно.


FIPFX

С начала года

0.46%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

-0.71%

1 год

9.78%

5 лет

11.09%

10 лет

6.71%

FIHFX

С начала года

1.07%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

-0.10%

1 год

9.05%

5 лет

9.29%

10 лет

5.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIPFX и FIHFX

И FIPFX, и FIHFX имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FIPFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIPFX: 0.12%
График комиссии FIHFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIHFX: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIPFX и FIHFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIPFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIPFX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIPFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

FIHFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIHFX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIHFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHFX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIPFX c FIHFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIPFX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIPFX: 0.71
FIHFX: 0.85
Коэффициент Сортино FIPFX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIPFX: 1.09
FIHFX: 1.26
Коэффициент Омега FIPFX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIPFX: 1.16
FIHFX: 1.18
Коэффициент Кальмара FIPFX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIPFX: 0.76
FIHFX: 0.94
Коэффициент Мартина FIPFX, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FIPFX: 3.43
FIHFX: 4.16

Показатель коэффициента Шарпа FIPFX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIHFX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIPFX и FIHFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.85
FIPFX
FIHFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIPFX и FIHFX

Дивидендная доходность FIPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности FIHFX в 2.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIPFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class
1.97%1.98%1.94%1.96%1.52%1.39%1.77%2.19%1.72%2.04%2.00%3.26%
FIHFX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class
2.28%2.31%2.10%1.93%1.47%1.40%1.82%2.15%1.72%1.90%2.03%3.37%

Просадки

Сравнение просадок FIPFX и FIHFX

Максимальная просадка FIPFX за все время составила -37.17%, примерно равная максимальной просадке FIHFX в -35.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPFX и FIHFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.67%
-3.00%
FIPFX
FIHFX

Волатильность

Сравнение волатильности FIPFX и FIHFX

Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что FIPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.13%
8.32%
FIPFX
FIHFX