Сравнение FIPFX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FIPFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FIPFX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIPFX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIPFX Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class | -1.55% | 21.40% | 14.15% | 19.91% | -18.22% | 15.93% | 16.46% | 26.02% | -7.28% | 20.54% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FIPFX показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FIPFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.68% против 14.14% соответственно.
FIPFX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 10.68%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIPFX и VOO
FIPFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIPFX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FIPFX
VOO
Сравнение FIPFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIPFX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.01 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.53 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.55 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 7.31 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIPFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.01 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.71 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.79 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.83 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между FIPFX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIPFX и VOO
Дивидендная доходность FIPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIPFX Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class | 2.01% | 1.97% | 2.00% | 1.94% | 2.02% | 1.93% | 1.95% | 15.16% | 2.28% | 2.05% | 2.09% | 2.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FIPFX и VOO
Максимальная просадка FIPFX за все время составила -30.71%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPFX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIPFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.71% | -33.99% | +3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -11.98% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -24.52% | -1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.71% | -33.99% | +3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -5.55% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -3.72% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.55% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIPFX и VOO
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FIPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIPFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 5.34% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 9.47% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 18.11% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 16.82% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 17.99% | -2.87% |