PortfoliosLab logo
Сравнение FIPFX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIPFX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FIPFX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
279.45%
557.08%
FIPFX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIPFX:

0.63

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

FIPFX:

0.98

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

FIPFX:

1.14

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FIPFX:

0.67

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

FIPFX:

3.05

VOO:

2.27

Индекс Язвы

FIPFX:

3.23%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

FIPFX:

15.72%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

FIPFX:

-30.71%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FIPFX:

-5.40%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, FIPFX показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции FIPFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.23% против 12.24% соответственно.


FIPFX

С начала года

-0.31%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

-1.08%

1 год

9.42%

5 лет

11.44%

10 лет

8.23%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIPFX и VOO

FIPFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FIPFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIPFX: 0.12%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIPFX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIPFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIPFX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIPFX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPFX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPFX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIPFX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIPFX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIPFX: 0.63
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино FIPFX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIPFX: 0.98
VOO: 0.88
Коэффициент Омега FIPFX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIPFX: 1.14
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара FIPFX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIPFX: 0.67
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина FIPFX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIPFX: 3.05
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа FIPFX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIPFX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.54
FIPFX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIPFX и VOO

Дивидендная доходность FIPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIPFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class
2.01%2.00%1.94%2.02%1.93%1.95%15.16%2.33%2.05%2.09%2.00%3.26%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FIPFX и VOO

Максимальная просадка FIPFX за все время составила -30.71%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPFX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.40%
-9.90%
FIPFX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FIPFX и VOO

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) составляет 11.21%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что FIPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.21%
13.96%
FIPFX
VOO