Сравнение FIPFX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FIPFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FIPFX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIPFX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIPFX Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class | -4.14% | 21.40% | 14.15% | 19.91% | -18.22% | 15.93% | 16.46% | 26.02% | -7.28% | 20.54% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FIPFX показывает доходность -4.14%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции FIPFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.39% против 13.98% соответственно.
FIPFX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- -4.14%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 10.39%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIPFX и SPY
FIPFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIPFX vs. SPY — Ранг доходности на риск
FIPFX
SPY
Сравнение FIPFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIPFX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.93 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.45 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.53 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 7.30 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIPFX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.93 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.69 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.78 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.56 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FIPFX и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIPFX и SPY
Дивидендная доходность FIPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIPFX Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class | 2.06% | 1.97% | 2.00% | 1.94% | 2.02% | 1.93% | 1.95% | 15.16% | 2.28% | 2.05% | 2.09% | 2.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FIPFX и SPY
Максимальная просадка FIPFX за все время составила -30.71%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPFX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIPFX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.71% | -55.19% | +24.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -12.05% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -24.50% | -1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.71% | -33.72% | +3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.96% | -6.24% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -9.09% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.52% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIPFX и SPY
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) составляет 4.95%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что FIPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIPFX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 5.31% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 9.47% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 19.05% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 17.06% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 17.92% | -2.82% |