Сравнение FIPFX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FIPFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIPFX или SPY.
Основные характеристики
| FIPFX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.90% | 26.83% |
| Дох-ть за 1 год | 24.16% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | 4.08% | 10.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.76% | 15.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.30% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.51 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.48 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.86 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 16.41 | 20.22 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.74% | 12.18% |
| Макс. просадка | -37.17% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.28% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между FIPFX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIPFX и SPY
С начала года, FIPFX показывает доходность 15.90%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции FIPFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.30% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIPFX и SPY
FIPFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIPFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIPFX и SPY
Дивидендная доходность FIPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIPFX Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class | 1.70% | 1.94% | 1.96% | 1.52% | 1.39% | 1.77% | 2.19% | 1.72% | 2.04% | 2.00% | 3.26% | 0.10% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FIPFX и SPY
Максимальная просадка FIPFX за все время составила -37.17%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIPFX и SPY
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) составляет 2.87%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что FIPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.