Сравнение VIIGX с VGWAX
VIIGX (Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares) and VGWAX (Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VIIGX is a Government Bonds fund managed by Vanguard, while VGWAX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VIIGX returned 0.10%/yr vs 8.26%/yr for VGWAX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. VIIGX charges 0.05%/yr vs 0.29%/yr for VGWAX.
Доходность
Сравнение доходности VIIGX и VGWAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIIGX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у VGWAX с доходностью 10.51%.
VIIGX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.28%
VGWAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 11.59%
- 1 год
- 21.88%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIIGX и VGWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | -0.43% | 7.38% | 1.62% | 4.39% | -10.65% | -2.38% | 7.65% | 6.32% | 2.91% |
VGWAX Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares | 10.51% | 17.48% | 6.27% | 12.54% | -7.07% | 13.51% | 7.51% | 22.16% | -5.05% |
Correlation
The correlation between VIIGX and VGWAX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2018 г. | 0.07 |
Over the past year, VIIGX and VGWAX have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIIGX vs. VGWAX — Ранг доходности на риск
VIIGX
VGWAX
Сравнение VIIGX c VGWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIIGX | VGWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.53 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 3.32 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 13.52 | -9.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIIGX | VGWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.79 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.90 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.83 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок VIIGX и VGWAX
Максимальная просадка VIIGX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки VGWAX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIGX и VGWAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIIGX | VGWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -25.28% | +9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -6.67% | +3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.27% | -7.69% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.09% | -17.46% | +2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -0.47% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -2.90% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.63% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIIGX и VGWAX
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) составляет 1.07%, в то время как у Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что VIIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIIGX | VGWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 2.40% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 6.33% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42% | 7.93% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 9.17% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 10.96% | -6.51% |
Сравнение комиссий VIIGX и VGWAX
VIIGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VGWAX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIIGX и VGWAX
Дивидендная доходность VIIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности VGWAX в 6.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWAX Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares | 6.12% | 6.78% | 7.47% | 2.66% | 4.50% | 3.36% | 1.64% | 2.08% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 3.86% | 3.78% | 3.97% | 2.71% | 1.73% | 1.91% | 2.23% | 2.23% | 2.07% | 1.68% | 1.64% | 1.72% |
Часто задаваемые вопросы
VIIGX and VGWAX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGWAX has higher volatility (2.40%) compared to VIIGX (1.07%). In terms of maximum drawdown, VIIGX dropped -15.96% vs VGWAX's -25.28%.
VGWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIIGX и VGWAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор