PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VIIGX с VGWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VIIGX и VGWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIIGX и VGWAX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VIIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares
-0.07%7.38%1.62%4.39%-10.65%-2.38%7.65%6.32%2.91%
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares
2.68%17.48%6.27%12.54%-7.07%13.51%7.51%22.16%-5.05%

Доходность по периодам

С начала года, VIIGX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у VGWAX с доходностью 2.68%.


VIIGX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.85%
3 года*
3.39%
5 лет*
0.37%
10 лет*
1.37%

VGWAX

1 день
1.61%
1 месяц
-4.28%
С начала года
2.68%
6 месяцев
7.07%
1 год
15.96%
3 года*
11.90%
5 лет*
7.69%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий VIIGX и VGWAX

VIIGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VGWAX в 0.29%.


Доходность на риск

VIIGX vs. VGWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VIIGX
Ранг доходности на риск VIIGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIGX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIGX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIGX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина

VGWAX
Ранг доходности на риск VGWAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIIGX c VGWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VIIGXVGWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.64

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.26

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.29

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

9.01

-3.46

VIIGX vs. VGWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIIGX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа VGWAX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIIGX и VGWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VIIGXVGWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.64

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.85

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.76

-0.25

Корреляция

Корреляция между VIIGX и VGWAX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VIIGX и VGWAX

Дивидендная доходность VIIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности VGWAX в 6.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares
3.48%3.78%3.97%2.71%1.73%1.91%2.23%2.23%2.07%1.68%1.64%1.72%
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares
6.59%6.78%7.47%2.66%4.50%3.36%1.64%2.08%2.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIIGX и VGWAX

Максимальная просадка VIIGX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки VGWAX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIGX и VGWAX.


Загрузка...

Показатели просадок


VIIGXVGWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-25.28%

+9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.39%

-7.04%

+4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.09%

-17.46%

+2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-4.94%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-2.94%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

1.79%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VIIGX и VGWAX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) составляет 1.37%, в то время как у Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что VIIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VIIGXVGWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

3.86%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

6.00%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

9.69%

-5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.32%

9.12%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

11.00%

-6.55%