Сравнение VIIGX с VGWAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX).
VIIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мар. 2010 г.. VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VIIGX и VGWAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIIGX и VGWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | -0.07% | 7.38% | 1.62% | 4.39% | -10.65% | -2.38% | 7.65% | 6.32% | 2.91% |
VGWAX Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares | 2.68% | 17.48% | 6.27% | 12.54% | -7.07% | 13.51% | 7.51% | 22.16% | -5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VIIGX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у VGWAX с доходностью 2.68%.
VIIGX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- 1.37%
VGWAX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 7.07%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIIGX и VGWAX
VIIGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VGWAX в 0.29%.
Доходность на риск
VIIGX vs. VGWAX — Ранг доходности на риск
VIIGX
VGWAX
Сравнение VIIGX c VGWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIIGX | VGWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.64 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.26 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.29 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 9.01 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIIGX | VGWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.64 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.85 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.76 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между VIIGX и VGWAX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIIGX и VGWAX
Дивидендная доходность VIIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности VGWAX в 6.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 3.48% | 3.78% | 3.97% | 2.71% | 1.73% | 1.91% | 2.23% | 2.23% | 2.07% | 1.68% | 1.64% | 1.72% |
VGWAX Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares | 6.59% | 6.78% | 7.47% | 2.66% | 4.50% | 3.36% | 1.64% | 2.08% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VIIGX и VGWAX
Максимальная просадка VIIGX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки VGWAX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIGX и VGWAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIIGX | VGWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -25.28% | +9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -7.04% | +4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.09% | -17.46% | +2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -4.94% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -2.94% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 1.79% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIIGX и VGWAX
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) составляет 1.37%, в то время как у Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что VIIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIIGX | VGWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 3.86% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 6.00% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 9.69% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.32% | 9.12% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 11.00% | -6.55% |