Сравнение VIGRX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VIGRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 1992 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VIGRX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIGRX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGRX Vanguard Growth Index Fund | -13.86% | 19.18% | 32.51% | 46.59% | -33.22% | 27.10% | 40.01% | 37.08% | -3.47% | 27.64% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VIGRX показывает доходность -13.86%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции VIGRX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.42% против 14.05% соответственно.
VIGRX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -13.86%
- 6 месяцев
- -12.36%
- 1 год
- 13.58%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 15.42%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIGRX и VOO
VIGRX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIGRX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VIGRX
VOO
Сравнение VIGRX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIGRX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.98 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.50 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.53 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 7.29 | -4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIGRX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.98 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.70 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.78 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.83 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между VIGRX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIGRX и VOO
Дивидендная доходность VIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGRX Vanguard Growth Index Fund | 0.33% | 0.22% | 0.35% | 0.47% | 0.54% | 0.36% | 0.56% | 0.83% | 1.18% | 1.03% | 1.27% | 1.16% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VIGRX и VOO
Максимальная просадка VIGRX за все время составила -57.47%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGRX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIGRX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.47% | -33.99% | -23.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -11.98% | -4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.70% | -24.52% | -11.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.70% | -33.99% | -1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.55% | -6.29% | -10.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -3.72% | -10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 2.52% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIGRX и VOO
Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.52% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIGRX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 5.29% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 9.44% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 18.10% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 16.82% | +5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 17.99% | +3.51% |