PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VIGRX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VIGRXVOO
Дох-ть с нач. г.27.09%23.27%
Дох-ть за 1 год47.94%40.74%
Дох-ть за 3 года8.37%9.79%
Дох-ть за 5 лет18.73%15.52%
Дох-ть за 10 лет15.38%13.22%
Коэф-т Шарпа2.933.45
Коэф-т Сортино3.734.57
Коэф-т Омега1.531.65
Коэф-т Кальмара2.864.15
Коэф-т Мартина14.8722.76
Индекс Язвы3.28%1.83%
Дневная вол-ть16.63%12.05%
Макс. просадка-57.48%-33.99%
Текущая просадка-0.54%-0.78%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VIGRX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VIGRX и VOO

С начала года, VIGRX показывает доходность 27.09%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 23.27%. За последние 10 лет акции VIGRX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.38% против 13.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
18.51%
15.62%
VIGRX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIGRX и VOO

VIGRX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VIGRX
Vanguard Growth Index Fund
График комиссии VIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VIGRX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VIGRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIGRX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIGRX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIGRX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIGRX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIGRX, с текущим значением в 14.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0014.87
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 22.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0022.76

Сравнение коэффициента Шарпа VIGRX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа VIGRX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGRX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.93
3.45
VIGRX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGRX и VOO

Дивидендная доходность VIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VOO в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VIGRX
Vanguard Growth Index Fund
0.39%0.47%0.54%0.36%0.56%0.83%1.18%1.03%1.27%1.16%1.07%1.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.27%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VIGRX и VOO

Максимальная просадка VIGRX за все время составила -57.48%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGRX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.54%
-0.78%
VIGRX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VIGRX и VOO

Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что VIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
3.39%
2.50%
VIGRX
VOO